Mikrofon Jatuh dan Strategi Purata Pergerakan Rangka Masa Berbilang Masa
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan penggunaan indikator MACD dan Garis Persamaan Kerangka Masa Berbilang untuk membentuk strategi perdagangan jangka panjang dan dua hala yang menggunakan trend dan isyarat pembalikan trend secara komprehensif. Strategi ini dapat memperoleh keuntungan tambahan dalam keadaan trend, dan juga dapat menangkap peluang pembalikan.
Prinsip Strategi
Menggunakan dua kumpulan EMA berkala yang berbeza untuk bekerjasama sebagai penapis jangka masa yang berlainan, untuk menentukan arah yang panjang: 15 minit EMA cepat lebih tinggi daripada 1 jam EMA perlahan untuk penapis yang lebih rendah, 15 minit EMA cepat kurang daripada 1 jam EMA perlahan untuk penapis yang lebih rendah.
Penghakiman mungkin terbalik apabila perhatikan pembentukan perpaduan mikrofon (perpaduan antara garis tiang dan harga).
Apabila melihat penyaring penyaring, jika terdapat pasaran lembu yang menyimpang ((harga baru tinggi dan MACD tidak inovatif tinggi), tunggu MACD berputar pada paksi sifar, lakukan lebih banyak; apabila melihat penyaring penyaring yang turun, jika terdapat pasaran beruang yang menyimpang ((harga baru rendah dan MACD tidak inovatif rendah), tunggu MACD berputar di bawah paksi sifar, kosongkan △
Hentian adalah hentian jenis pengesanan yang berterusan, yang dikira berdasarkan harga tertinggi dan harga terendah. Hentian adalah beberapa kali ganda daripada hentian.
Apabila MACD berpilar berlaku di arah nol, ia akan berpecah.
Analisis kelebihan
Portfolio EMA pelbagai kerangka masa dapat menilai trend kitaran besar dan mengelakkan perdagangan berlawanan arah.
MACD berpatah balik daripada peluang untuk menangkap harga yang berbalik, sesuai untuk strategi berbalik.
Hentikan kerugian secara dinamik untuk mengunci keuntungan dan mengelakkan kerugian daripada berkembang.
Berdasarkan pengiraan stop loss, jangkaan pulangan dari jarak berhenti dapat diperoleh.
Analisis risiko
Kumpulan EMA bekerja sama sebagai penapis, yang boleh menyebabkan kesalahan penghakiman arah pada masa penyusunan.
MACD tidak mempunyai banyak pantulan dan mungkin tidak menguntungkan.
Jarak hentian yang tidak betul, mungkin terlalu longgar atau terlalu ketat.
Tidak ada ruang untuk bertukar, keuntungan terhad.
Ia perlu dijaga dengan betul apabila berbalik arah, kerana ia boleh menyebabkan kerugian jika terlalu awal atau terlambat.
Arah pengoptimuman
EMA boleh diuji dengan kombinasi parameter yang berbeza untuk mendapatkan penilaian trend yang lebih tepat.
Anda boleh cuba menyesuaikan parameter MACD dengan kombinasi parameter yang lebih sensitif.
Anda boleh menguji pelbagai tetapan nisbah stop loss.
Syarat penapisan tambahan boleh dimasukkan untuk mengelakkan terjerumus ke dalam bouncing palsu. Sebagai contoh, untuk memasukkan jangka masa yang lebih tinggi EMA menilai trend keseluruhan.
Anda boleh mengoptimumkan keadaan pengesahan pembalikan, memastikan bahawa trend pembalikan cukup matang.
ringkaskan
Strategi ini menggunakan cara-cara seperti penapisan trend, isyarat pembalikan trend, pengurusan hentian hentian dinamik, dan lain-lain. Ia boleh bertindak secara beransur-ansur, tetapi juga dapat menangkap pembalikan. Dengan menyesuaikan parameter dan mengoptimumkan keadaan penapisan, ia dapat disesuaikan dengan keadaan pasaran yang lebih luas, dan memperoleh keuntungan yang stabil dengan syarat mengawal risiko.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © maxits
//@version=4
// MACD Divergence + Multi Time Frame EMA
// This Strategy uses 3 indicators: the Macd and two emas in different time frames
// The configuration of the strategy is:
// Macd standar configuration (12, 26, 9) in 1H resolution
// 10 periods ema, in 1H resolution
// 5 periods ema, in 15 minutes resolution
// We use the two emas to filter for long and short positions.
// If 15 minutes ema is above 1H ema, we look for long positions
// If 15 minutes ema is below 1H ema, we look for short positions
// We can use an aditional filter using a 100 days ema, so when the 15' and 1H emas are above the daily ema we take long positions
// Using this filter improves the strategy
// We wait for Macd indicator to form a divergence between histogram and price
// If we have a bullish divergence, and 15 minutes ema is above 1H ema, we wait for macd line to cross above signal line and we open a long position
// If we have a bearish divergence, and 15 minutes ema is below 1H ema, we wait for macd line to cross below signal line and we open a short position
// We close both position after a cross in the oposite direction of macd line and signal line
// Also we can configure a Take profit parameter and a trailing stop loss
// strategy("Macd + MTF EMA",
// overlay=true,
// initial_capital=1000,
// default_qty_value=20,
// default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
// commission_value=0.1,
// pyramiding=0)
// User Inputs
i_time = input(defval = timestamp("01 Apr 2018 13:30 +0000"), title = "Start Time", type = input.time) // Starting time for backtest
f_time = input(defval = timestamp("30 Sep 2021 13:30 +0000"), title = "Finish Time", type = input.time) // Finishing time for backtest
long_pos = input(title="Show Long Positions", defval=true, type=input.bool) // Enable Long Positions
short_pos = input(title="Show Short Positions", defval=true, type=input.bool) // Enable Short Positions
src = input(close, title="Source") // Price value to calculate indicators
emas_properties = input(title="============ EMAS Properties ============", defval=false, type=input.bool) // Properties
mtf_15 = input(title="Fast EMA", type=input.resolution, defval="15") // Resolucion para MTF EMA 15 minutes
ma_15_length = input(5, title = "Fast EMA Period") // MTF EMA 15 minutes Length
mtf_60 = input(title="Slow EMA", type=input.resolution, defval="60") // Resolucion para MTF EMA 60 minutes
ma_60_length = input(10, title = "Slow EMA Period") // MTF EMA 60 minutes Length
e_new_filter = input(title="Enable a Third Ema filter?", defval=true, type=input.bool)
slowest_ema_len = input(100, title = "Fast EMA Period")
slowest_ema_res = input(title="Slowest EMA", type=input.resolution, defval="D")
macd_res = input(title="MACD TimeFrame", type=input.resolution, defval="") // MACD Time Frame
macd_properties = input(title="============ MACD Properties ============", defval="") // Properties
fast_len = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12) // Fast MA Length
slow_len = input(title="Sign Length", type=input.integer, defval=26) // Sign MA Length
sign_len = input(title="Sign Length", type=input.integer, defval=9)
syst_properties = input(title="============ System Properties ============", defval="") // Properties
lookback = input(title="Lookback period", type=input.integer, defval=14, minval=1) // Candles to lookback for swing high or low
multiplier = input(title="Profit Multiplier based on Stop Loss", type=input.float, defval=6.0, minval=0.1) // Profit multiplier based on stop loss
shortStopPer = input(title="Short Stop Loss Percentage", type=input.float, defval=1.0, minval=0.0)/100
longStopPer = input(title="Long Stop Loss Percentage", type=input.float, defval=2.0, minval=0.0)/100
// Indicators
[macd, signal, hist] = security(syminfo.tickerid, macd_res, macd(src, fast_len, slow_len, sign_len))
ma_15 = security(syminfo.tickerid, mtf_15, ema(src, ma_15_length))
ma_60 = security(syminfo.tickerid, mtf_60, ema(src, ma_60_length))
ma_slo = security(syminfo.tickerid, slowest_ema_res, ema(src, slowest_ema_len))
// Macd Plot
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
plot(macd, color=color.new(color.blue, 0)) // Solo para visualizar que se plotea correctamente
plot(signal, color=color.new(color.orange, 0))
plot(hist, style=plot.style_columns,
color=(hist >= 0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) :
(hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below)))
// MTF EMA Plot
bullish_filter = e_new_filter ? ma_15 > ma_60 and ma_60 > ma_slo : ma_15 > ma_60
bearish_filter = e_new_filter ? ma_15 < ma_60 and ma_60 < ma_slo : ma_15 < ma_60
plot(ma_15, color=color.new(color.blue, 0))
plot(ma_60, color=color.new(color.yellow, 0))
plot(e_new_filter ? ma_slo : na, color = ma_60 > ma_slo ? color.new(color.green, 0) : color.new(color.red, 0))
////////////////////////////////////////////// Logic For Divergence
zero_cross = false
zero_cross := crossover(hist,0) or crossunder(hist,0) //Cruce del Histograma a la linea 0
// plot(zero_cross ? 1 : na)
// MACD DIVERGENCE TOPS (Bearish Divergence)
highest_top = 0.0
highest_top := (zero_cross == true ? 0.0 : (hist > 0 and hist > highest_top[1] ? hist : highest_top[1]))
prior_top = 0.0
prior_top := (crossunder(hist,0) ? highest_top[1] : prior_top[1]) // Búsqueda del Maximo en MACD
// plot(highest_top)
// plot(prior_top)
highest_top_close = 0.0
highest_top_close := (zero_cross == true ? 0.0 : (hist > 0 and hist > highest_top[1] ? close : highest_top_close[1]))
prior_top_close = 0.0
prior_top_close := (crossunder(hist,0) ? highest_top_close[1] : prior_top_close[1]) // Búsqueda del Maximo en pRECIO
// plot(highest_top_close)
// plot(prior_top_close)
top = false
top := highest_top[1] < prior_top[1]
and highest_top_close[1] > prior_top_close[1]
and hist < hist[1]
and crossunder(hist,0) // Bearish Divergence: top == true
// MACD DIVERGENCE BOTTOMS (Bullish Divergence)
lowest_bottom = 0.0
lowest_bottom := (zero_cross == true ? 0.0 : (hist < 0 and hist < lowest_bottom[1] ? hist : lowest_bottom[1]))
prior_bottom = 0.0
prior_bottom := (crossover(hist,0) ? lowest_bottom[1] : prior_bottom[1])
lowest_bottom_close = 0.0
lowest_bottom_close := (zero_cross == true ? 0.0 : (hist < 0 and hist < lowest_bottom[1] ? close : lowest_bottom_close[1]))
prior_bottom_close = 0.0
prior_bottom_close := (crossover(hist,0) ? lowest_bottom_close[1] : prior_bottom_close[1])
bottom = false
bottom := lowest_bottom[1] > prior_bottom[1]
and lowest_bottom_close[1] < prior_bottom_close[1]
and hist > hist[1]
and crossover(hist,0) // Bullish Divergence: bottom == true
////////////////////////////////////////////// System Conditions //////////////////////////////////////////////
inTrade = strategy.position_size != 0 // In Trade
longTrade = strategy.position_size > 0 // Long position
shortTrade = strategy.position_size < 0 // Short position
notInTrade = strategy.position_size == 0 // No trade
entryPrice = strategy.position_avg_price // Position Entry Price
////////////////////////////////////////////// Long Conditions //////////////////////////////////////////////
sl = lowest(low, lookback) // Swing Low for Long Entry
longStopLoss = 0.0 // Trailing Stop Loss calculation
longStopLoss := if (longTrade)
astopValue = sl * (1 - longStopPer)
max(longStopLoss[1], astopValue)
else
0
longTakeProf = 0.0 // Profit calculation based on stop loss
longTakeProf := if (longTrade)
profitValue = entryPrice + (entryPrice - longStopLoss) * multiplier
max(longTakeProf[1], profitValue)
else
0
// Long Entry Conditions
if bottom and notInTrade and bullish_filter and long_pos
strategy.entry(id="Go Long", long=strategy.long, comment="Long Position")
// strategy.close(id="Go Long", when=zero_cross)
if longTrade
strategy.exit("Exit Long", "Go Long", limit = longTakeProf, stop = longStopLoss)
plot(longTrade and longStopLoss ? longStopLoss : na, title="Long Stop Loss", color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr)
plot(longTrade and longTakeProf ? longTakeProf : na, title="Long Take Prof", color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr)
////////////////////////////////////////////// Short Conditions //////////////////////////////////////////////
sh = highest(high, lookback) // Swing High for Short Entry
shortStopLoss = 0.0
shortStopLoss := if (shortTrade)
bstopValue = sh * (1 + shortStopPer)
min(shortStopLoss[1], bstopValue)
else
999999
shortTakeProf = 0.0
shortTakeProf := if (shortTrade)
SprofitValue = entryPrice - (shortStopLoss - entryPrice) * multiplier
min(SprofitValue, shortTakeProf[1])
else
999999
// Short Entry
if top and notInTrade and bearish_filter and short_pos
strategy.entry(id="Go Short", long=strategy.short, comment="Short Position")
// strategy.close(id="Go Short", when=zero_cross)
if shortTrade
strategy.exit("Exit Short", "Go Short", limit = shortTakeProf, stop = shortStopLoss)
plot(shortTrade and shortStopLoss ? shortStopLoss : na, title="Short Stop Loss", color=color.new(color.red, 0), style=plot.style_linebr)
plot(shortTrade and shortTakeProf ? shortTakeProf : na, title="Short Take Prof", color=color.new(color.green, 0), style=plot.style_linebr)