1. Persegi
  2. Strategi Penutupan Posisi

Strategi Penutupan Posisi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-10 14:25:30
Tag:

img

Ringkasan

Idea utama strategi ini adalah untuk membeli saham di pasaran ditutup dan menjualnya pada hari berikutnya pasaran terbuka, untuk mendapat keuntungan daripada kenaikan harga pada terbuka.

Logika Strategi

Strategi ini berdasarkan dua pertimbangan:

  1. Pedagang intraday cenderung untuk pergi lama di pasaran terbuka, mendorong harga pembukaan.

  2. Harga penutupan mencerminkan nilai sebenar stok.

Secara khusus, strategi ini memeriksa sama ada harga penutupan di atas purata bergerak mudah 200 hari pada penutupan pasaran (20:00).

Pada hari berikutnya pasaran dibuka (9:30), ia menutup kedudukan panjang yang dibuka pada hari sebelumnya, dan menutup kedudukan pendek juga.

Dengan membeli pada harga penutupan yang rendah dan menjual pada harga pembukaan yang tinggi, ia bertujuan untuk mendapat keuntungan daripada kenaikan harga pembukaan.

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini:

  1. Menggunakan peniaga intraday' inersia untuk pergi panjang pada terbuka dan menjual untuk keuntungan.

  2. MA 200 hari membantu mengenal pasti trend.

  3. Frekuensi rendah dengan hanya dua titik perdagangan setiap hari mengurangkan kos transaksi.

  4. Ujian balik memberikan keyakinan dalam parameter.

  5. Sistem automatik meminimumkan gangguan emosi.

Analisis Risiko

Risiko yang perlu dipertimbangkan:

  1. Harga pembukaan boleh berbalik dengan mendadak mengakibatkan kerugian.

  2. Harga penutupan boleh dimanipulasi.

  3. Penangguhan stok boleh menghalang pembukaan kedudukan.

  4. Kos transaksi yang tinggi menjadikan perdagangan yang kerap mahal.

  5. Penyesuaian parameter yang tidak betul membawa kepada perdagangan berlebihan atau kerugian.

Penyelesaian termasuk:

  1. Tetapkan stop loss untuk mengehadkan kerugian.

  2. Periksa jumlah dan penyesuaian untuk mengesahkan harga penutupan.

  3. Beri keutamaan stok cair.

  4. Mengoptimumkan panjang MA dan masa perdagangan.

Arahan Penambahbaikan

Strategi ini boleh ditingkatkan dengan:

  1. Menambah berhenti untuk mengurangkan kerugian pada pembalikan pembukaan.

  2. Menggunakan penunjuk lain untuk menentukan julat harga.

  3. Mempertimbangkan risiko kecairan dan memilih stok cair.

  4. Uji parameter MA yang berbeza.

  5. Mengoptimumkan masa buka/tutup.

  6. Memeriksa berita untuk harga tutup yang sah.

  7. Mempertimbangkan kos transaksi dan memilih stok kos rendah.

  8. Menggunakan model pelbagai faktor.

Kesimpulan

Strategi ini mendapat keuntungan daripada kenaikan harga pembukaan dengan membeli rendah pada tutup dan menjual tinggi pada terbuka. Ia mempunyai beberapa kelebihan tetapi juga risiko untuk dipertimbangkan. Pengoptimuman lanjut pada parameter, berhenti, pemilihan stok dapat meningkatkan prestasi. Secara keseluruhan ia menyediakan idea strategi kedudukan penutupan yang mudah untuk peniaga intraday.

/*backtest
start: 2023-10-10 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Youngmoneyinvestments

//@version=5
strategy("End of Day Trading Strategy", overlay=true)

// Get the daily open, high, low, and close prices
daily_open = request.security(syminfo.tickerid, "D", open)
daily_close = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)

// Calculate the 200 period SMA on daily close
sma200 = ta.sma(daily_close, 200)

// Define the entry and exit conditions
end_of_day = (hour == 20) and (minute == 0) // Assuming the end of the regular trading hours is 20:00
start_of_day = (hour == 9) and (minute == 30) // Assuming the start of the trading session is 09:30

long_condition = end_of_day and (daily_close > sma200)
short_condition = end_of_day and (daily_close < sma200)

// Execute the strategy logic
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit conditions
if (strategy.position_size > 0 and start_of_day) // If we are long, sell at the open of the session
    strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and start_of_day) // If we are short, buy at the open of the session
    strategy.close("Short")

// Plot the SMA on the chart
plot(sma200, "200 SMA", color=color.blue)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi