Beli pada tutup dan jual pada strategi terbuka
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Idea teras strategi ini adalah membeli pada hari penutupan dan menjual pada hari pembukaan untuk memanfaatkan kenaikan harga pada hari pembukaan.
Prinsip Strategi
Strategi ini berdasarkan kepada dua pertimbangan:
Pedagang dalam hari biasanya cenderung untuk melakukan pembelian pada masa bukaan, yang menyebabkan kenaikan harga saham pada masa bukaan.
Harga pada masa penutupan lebih mencerminkan nilai sebenar.
Khususnya, strategi ini mula-mula menilai sama ada harga penutupan hari itu lebih tinggi daripada purata bergerak sederhana 200 hari pada waktu penutupan setiap hari (pada pukul 20:00), jika lebih tinggi daripada rata-rata itu, lakukan lebih banyak pada waktu penutupan; jika harga penutupan lebih rendah daripada rata-rata itu, lakukan penutupan pada waktu penutupan.
Pada hari berikutnya, jika anda memegang lebih daripada satu kedudukan, anda akan menutup posisi pada hari berikutnya; jika anda memegang kedudukan kosong, anda akan menutup posisi pada hari berikutnya.
Dengan membeli pada harga rendah penutupan dan menjual pada harga tinggi pembukaan, keuntungan diperoleh dengan menggunakan kenaikan harga saham pembukaan.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan utama:
Mengambil kesempatan daripada pemikiran ineratif peniaga dalam hari, iaitu ciri-ciri kenaikan harga saham pada masa pembukaan, keuntungan yang diperoleh oleh penjual pada masa pembukaan.
Menggunakan purata bergerak 200 hari untuk menentukan trend harga, ia membantu untuk memahami trend besar untuk beroperasi.
Frekuensi operasi rendah, hanya dua masa pembukaan dan penutupan setiap hari untuk membuat keputusan dan berdagang, mengurangkan kos perdagangan.
Menggunakan data sejarah untuk menilai kebolehpastian parameter peraturan, meningkatkan keyakinan.
Sistem perdagangan berprogram dilaksanakan dengan cekap dan mengelakkan pengaruh emosi terhadap keputusan perdagangan.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko:
Terdapat kebarangkalian bahawa harga pembukaan akan berbalik, dan jika harga pembukaan berbalik secara besar-besaran ke arah yang bertentangan, kerugian akan berlaku.
Kemungkinan harga penutupan didorong atau ditekan secara sengaja boleh mempengaruhi keputusan.
Penangguhan kad mungkin menyebabkan kerugian apabila tidak dapat membuka kedudukan kosong.
Skor kos dagangan yang tinggi tidak sesuai dengan strategi frekuensi yang tinggi.
Tetapan parameter yang tidak munasabah boleh menyebabkan frekuensi dagangan yang terlalu tinggi atau tidak berkesan.
Penyelesaian untuk menghadapi risiko termasuk:
Tetapkan titik hentian untuk mengawal kerugian maksimum.
Mengambil kaedah seperti jumlah transaksi atau hak semula untuk menilai kebolehpercayaan harga penutupan.
Beri keutamaan kepada mata wang yang lebih cair.
Menyesuaikan parameter purata bergerak dan masa pembukaan kedudukan meningkatkan kesan strategi.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan:
Tetapkan stop loss atau berhenti apabila harga pembukaan berbalik, untuk mengelakkan kerugian yang berterusan.
Jarak yang munasabah untuk menilai harga saham menggunakan petunjuk atau model lain, untuk mengelakkan kerugian.
Pertimbangkan risiko kecairan mata wang, dan pilih mata wang yang lebih baik.
Uji parameter purata bergerak yang berbeza untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
Mengoptimumkan masa pembukaan kedudukan, pertimbangkan untuk memajukan atau menangguhkan masa pembukaan kedudukan tertentu.
Berikutan berita penting semasa, penilaian harga penutupan adalah wajar.
Mengambil kira kos urus niaga dan memilih harga yang lebih rendah.
Mengintegrasikan model pelbagai faktor dengan mempertimbangkan pelbagai faktor yang mempengaruhi.
ringkaskan
Strategi ini mendapat keuntungan dengan membeli pada harga penutupan yang rendah setiap hari dan menjual pada harga pembukaan yang tinggi pada hari berikutnya. Strategi ini mempunyai kelebihan tertentu, tetapi terdapat juga beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Dengan terus mengoptimumkan parameter penetapan, kaedah hentian, pilihan sasaran, dan lain-lain, anda boleh mendapatkan kesan strategi yang lebih baik.
/*backtest
start: 2023-10-10 00:00:00
end: 2023-11-09 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Youngmoneyinvestments
//@version=5
strategy("End of Day Trading Strategy", overlay=true)
// Get the daily open, high, low, and close prices
daily_open = request.security(syminfo.tickerid, "D", open)
daily_close = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)
// Calculate the 200 period SMA on daily close
sma200 = ta.sma(daily_close, 200)
// Define the entry and exit conditions
end_of_day = (hour == 20) and (minute == 0) // Assuming the end of the regular trading hours is 20:00
start_of_day = (hour == 9) and (minute == 30) // Assuming the start of the trading session is 09:30
long_condition = end_of_day and (daily_close > sma200)
short_condition = end_of_day and (daily_close < sma200)
// Execute the strategy logic
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit conditions
if (strategy.position_size > 0 and start_of_day) // If we are long, sell at the open of the session
strategy.close("Long")
if (strategy.position_size < 0 and start_of_day) // If we are short, buy at the open of the session
strategy.close("Short")
// Plot the SMA on the chart
plot(sma200, "200 SMA", color=color.blue)