Strategi Stop Loss purata bergerak berganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-15 15:44:48
Tag:

Ringkasan

Strategi ini adalah strategi stop loss berdasarkan purata bergerak berganda. Ia menggunakan dua purata bergerak, satu sebagai purata bergerak utama, dan satu sebagai garis stop loss. Apabila harga di atas purata bergerak utama, pergi panjang. Apabila harga di bawah garis stop loss, tutup kedudukan panjang. Apabila harga di bawah purata bergerak utama, pergi pendek. Apabila harga di atas garis stop loss, tutup kedudukan pendek. Ia mencapai stop loss dan mengambil keuntungan dengan menyesuaikan harga panjang dan pendek secara dinamik.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan fungsi sma untuk mengira purata bergerak mudah panjang len sebagai garis purata bergerak utama ma. Kemudian mengikut input pengguna elpercent peratusan kehilangan berhenti panjang dan peratusan kehilangan berhenti pendek espercent, ia mengira garis stop loss panjang el dan garis stop loss pendek es. Rumus khusus adalah:

el = ma + (ma * elpersen / 100) es = ma + (ma * espercent / 100)

Di mana elpercent dan espercent mewakili peratusan perpindahan dari garis purata bergerak utama.

Ini memberi kita tiga garis: purata bergerak utama ma, garis stop loss panjang el, dan garis stop loss pendek es.

Logik perdagangan strategi adalah:

Jika harga penutupan di atas garis stop loss panjang el, buka kedudukan panjang. Jika harga penutupan di bawah garis stop loss pendek es, tutup kedudukan panjang.

Jika harga penutupan di bawah garis stop loss pendek es, buka kedudukan pendek. Jika harga penutupan di atas garis stop loss panjang el, tutup kedudukan pendek.

Kelebihan Strategi

Menggunakan purata bergerak berganda untuk menetapkan titik stop loss dan mengambil keuntungan dapat mengawal risiko dengan berkesan.
Panjang purata bergerak utama len dan peratusan offset elpercent dan espercent boleh disesuaikan, yang boleh disesuaikan untuk pasaran yang berbeza dan menyesuaikan dengan baik.
Mekanisme stop loss boleh mengurangkan kerugian dalam masa dan mengelakkan kerugian lebih lanjut.
Logik strategi adalah mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai untuk pemula.
Ia boleh pergi lama dan pendek untuk mengambil kesempatan daripada pasaran dua hala.

Risiko dan Penyelesaian

risiko overfit backtest. strategi purata bergerak cenderung untuk overfit data backtest. prestasi sebenar mungkin berbeza. penyelesaian adalah untuk mengesahkan dalam pasaran hidup yang kompleks dan menyesuaikan parameter dengan sewajarnya.
Risiko kerugian berhenti terlalu dekat. Jika kerugian berhenti terlalu dekat dengan purata bergerak utama, ia mungkin dicetuskan oleh turun naik harga jangka pendek. Tingkatkan jarak kerugian berhenti untuk mengelakkan ini.
Tekanan modal daripada perdagangan dua arah. pergi panjang dan pendek memerlukan margin yang mencukupi. mengurangkan saiz kedudukan untuk mengawal tekanan modal.
Risiko pengoptimuman parameter. Parameter optimum sangat berbeza mengikut keadaan pasaran yang berbeza. Masa diperlukan untuk mengoptimumkan parameter. Boleh menggunakan pembelajaran mesin untuk membantu pengoptimuman parameter.

Arahan pengoptimuman

Pertimbangkan untuk menambah lebih banyak penunjuk untuk menentukan trend pasaran dan meningkatkan keputusan, contohnya penunjuk harga jumlah, penunjuk turun naik.
Penyelidikan pengoptimuman automatik panjang purata bergerak dan parameter stop loss berdasarkan perubahan pasaran.
Tambah penapisan pada instrumen perdagangan, hanya perdagangan trend yang jelas.
Pertimbangkan penangguhan Stop Loss daripada Stop Loss tetap, menyesuaikan Stop Loss berdasarkan harga masa nyata.
Membina sistem penilaian untuk pengoptimuman parameter untuk mencari set parameter optimum secara automatik melalui hasil backtest.

Kesimpulan

Logik keseluruhan strategi ini adalah jelas dan mudah difahami. Ia menggunakan purata bergerak berganda untuk menghentikan kerugian dan dapat mengawal risiko dengan berkesan. Strategi ini mempunyai kelebihan seperti parameter yang boleh disesuaikan dan kebolehsesuaian tetapi juga mempunyai risiko seperti overfit backtest dan tetapan jarak stop loss yang memerlukan perhatian. Dengan pengoptimuman lanjut, strategi ini boleh menjadi strategi stop loss yang berkesan yang berdaya maju untuk perdagangan langsung. Ia sesuai sebagai titik permulaan untuk pemula perdagangan algoritma, dan boleh terus diperbaiki melalui amalan untuk akhirnya membentuk sistem perdagangan yang unik.

/*backtest
start: 2022-11-08 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2019

//@version=4
strategy(title = "Robot WhiteBox StopMA", shorttitle = "Robot WhiteBox StopMA", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
len = input(50)
src = input(ohlc4)
elpercent = input(5.0, minval = 0, maxval = 100, title = "Shift long, %")
espercent = input(-5.0, minval = -100, maxval = 0, title = "Shift short, %")
showlines = input(true, defval = true, title = "Show lines")
showbg = input(true, defval = true, title = "Show background")

//Levels
ma = sma(src, len)
el = ma + ((ma / 100) * elpercent)
es = ma + ((ma / 100) * espercent)

//Lines
colel = showlines ? color.lime : na
colma = showlines ? color.blue : na
coles = showlines ? color.red : na
plot(el, color = colel, offset = 1)
plot(ma, color = colma, offset = 1)
plot(es, color = coles, offset = 1)

//Background
trend = 0
trend := high > el[1] ? 1 : low < es[1] ? -1 : trend[1]
colbg = showbg == false ? na : trend == 1 ? color.lime : trend == -1 ? color.red : na
bgcolor(colbg, transp = 80)

//Trading
if ma > 0
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong ? na : 0, stop = el)
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort ? na : 0, stop = es)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi