Gambaran Keseluruhan

Strategi ini ialah strategi henti rugi berdasarkan dua purata bergerak. Ia menggunakan dua purata bergerak, satu sebagai purata utama dan satu lagi sebagai garis henti rugi. Apabila harga berada di atas purata utama, posisi beli dibuka; apabila harga berada di bawah garis henti rugi, posisi beli ditutup. Apabila harga berada di bawah purata utama, posisi jual dibuka; apabila harga berada di atas garis henti rugi, posisi jual ditutup. Henti rugi dan ambil untung dicapai dengan melaraskan harga beli dan jual secara dinamik.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan fungsi sma untuk mengira purata bergerak mudah dengan panjang len sebagai purata utama ma. Kemudian, berdasarkan peratusan henti rugi beli (elpercent) dan peratusan henti rugi jual (espercent) yang dimasukkan oleh pengguna, garis henti rugi beli (el) dan garis henti rugi jual (es) dikira. Formula khusus adalah seperti berikut:

el = ma + (ma * elpercent / 100)
es = ma + (ma * espercent / 100)

di mana elpercent dan espercent masing-masing mewakili peratusan offset di atas dan di bawah purata utama.

Dengan ini, tiga garisan diperoleh: purata utama ma, garis henti rugi beli el, dan garis henti rugi jual es.

Logik perdagangan strategi adalah:

Jika harga penutup lebih tinggi daripada garis henti rugi beli el, buka posisi beli; jika harga penutup lebih rendah daripada garis henti rugi jual es, tutup posisi beli.

Jika harga penutup lebih rendah daripada garis henti rugi jual es, buka posisi jual; jika harga penutup lebih tinggi daripada garis henti rugi beli el, tutup posisi jual.

Kelebihan Strategi

1. Menggunakan dua purata bergerak untuk menetapkan titik henti rugi dan ambil untung, dapat mengawal risiko dengan berkesan.

2. Panjang purata utama len dan peratusan offset (elpercent, espercent) boleh disesuaikan sendiri, sesuai untuk melaraskan parameter mengikut pasaran yang berbeza, dengan kebolehsuaian yang tinggi.

3. Menggunakan mekanisme henti rugi, dapat menghentikan kerugian tepat pada masanya, mengelakkan kerugian daripada terus meningkat.

4. Idea strategi mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai untuk pembelajaran pemula.

5. Boleh serentak mengambil posisi beli dan jual, memanfaatkan sepenuhnya pergerakan dua arah pasaran.

Risiko dan Penyelesaian

1. Risiko pemadanan data ujian semula. Strategi purata bergerak mempunyai kebolehsuaian yang kuat terhadap data sejarah, prestasi dagangan sebenar mungkin berbeza. Penyelesaian: mengesahkan dalam pasaran yang kompleks dan berubah-ubah, dan melaraskan parameter berdasarkan situasi dagangan sebenar.

2. Risiko titik henti rugi yang terlalu rapat. Jika titik henti rugi ditetapkan terlalu dekat dengan purata utama, ia mungkin tercetus oleh turun naik harga jangka pendek. Jarak henti rugi boleh diluaskan sedikit untuk mengelakkannya.

3. Tekanan modal akibat perdagangan dua arah. Melakukan beli dan jual serentak memerlukan modal yang mencukupi sebagai margin. Saiz posisi boleh dikurangkan untuk mengawal tekanan modal.

4. Risiko pengoptimuman parameter. Tetapan parameter mungkin berbeza dengan ketara dalam keadaan pasaran yang berbeza, memerlukan masa untuk mengoptimumkannya. Teknologi seperti pembelajaran mesin boleh digunakan untuk membantu pengoptimuman parameter.

Arah Pengoptimuman

1. Boleh mempertimbangkan untuk menambah lebih banyak penunjuk untuk menilai arah aliran pasaran, meningkatkan keberkesanan keputusan. Contohnya, penunjuk volum dan harga, penunjuk turun naik, dll.

2. Boleh mengkaji pengoptimuman automatik panjang purata bergerak len dan parameter henti rugi, supaya ia dapat menyesuaikan diri mengikut perubahan pasaran.

3. Boleh menambah penapisan instrumen dagangan, hanya berdagang instrumen yang mempunyai arah aliran yang jelas.

4. Boleh mempertimbangkan untuk menukar kaedah henti rugi kepada henti rugi mengikut harga (trailing stop), melaraskan titik henti rugi secara masa nyata berdasarkan harga.

5. Boleh membina sistem penilaian pengoptimuman parameter, menggunakan keputusan ujian semula untuk mencari kombinasi parameter optimum secara automatik.

Kesimpulan

Strategi ini mempunyai idea yang jelas dan mudah difahami secara keseluruhan, menggunakan dua purata bergerak untuk henti rugi, dan dapat mengawal risiko dengan berkesan. Strategi ini mempunyai kelebihan seperti parameter boleh laras dan kebolehsuaian yang tinggi, tetapi juga memerlukan perhatian terhadap isu seperti pemadanan data ujian semula dan penetapan jarak henti rugi. Melalui pengoptimuman selanjutnya, strategi ini boleh menjadi strategi henti rugi yang berkesan dan mudah untuk dagangan sebenar. Ia sesuai sebagai titik permulaan untuk pemula mempelajari perdagangan algoritma, dan secara beransur-ansur diperbaiki dalam amalan untuk membentuk sistem dagangan yang unik.