Strategi Purata Pergerakan Momentum Breakout
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan garis pendek yang berdasarkan pergerakan pecah dan rata-rata. Ia menggabungkan pelbagai petunjuk seperti purata bergerak, bentuk K-garis, jumlah perdagangan dan turun naik untuk mengenal pasti peluang arah yang mempunyai potensi pecah untuk menangkap trend yang lebih pendek.
Prinsip Strategi
Menggunakan EMA 3 hari sebagai garis purata rujukan, apabila harga penutupan jatuh di bawah garis purata, ia dianggap sebagai pasaran dalam trend menurun ((Cond01) ).
Harga pembukaan lebih tinggi daripada harga OHLC hari sebelumnya ((harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, harga purata harga penutupan), menunjukkan bahawa ada transaksi pembelian yang mendorong harga pembukaan lebih tinggi, adalah isyarat kenaikan ((Cond02) }}
volume lebih kecil daripada volume hari sebelumnya, menunjukkan kurangnya tenaga, membantu penembusan arah ((Cond03) ).
Harga penutupan menembusi julat harga sehari sebelumnya, menunjukkan bahawa terdapat penembusan ((Cond04) }}.
Apabila keempat-empat syarat di atas dipenuhi, buatlah lebih banyak entri.
Syarat Hentikan Kerosakan: Apabila kedudukan dibuka melebihi 10 K atau kedudukan yang telah mendapat keuntungan mencapai 5 kali, kedudukan kosong ((Exits) }}.
Strategi ini menggabungkan beberapa petunjuk untuk menentukan arah penembusan pasaran, menangkap trend harga dalam jangka pendek, mempunyai orientasi yang kuat. Tetapi setiap syarat hanya mengambil kira maklumat 1 hingga 3 garis K, dan kebolehan untuk menentukan trend jangka panjang lemah.
Analisis kelebihan
Menggunakan penilaian komposit pelbagai petunjuk, penembusan palsu boleh ditapis dan penembusan yang berkesan dapat dikenal pasti.
Tidak mencukupi momentum yang baik untuk harga untuk membuat penembusan arah dan trend pecah, yang dapat menangkap peluang arah yang lebih jelas.
Lebih banyak kali dagangan, sesuai untuk operasi garis pendek, anda boleh cepat mengunci keuntungan kecil setiap kali.
Pengaturan hentian dan hentian adalah munasabah untuk mengawal kerugian dan risiko tunggal dengan berkesan.
Analisis risiko
Terdapat risiko untuk membuka lebih banyak kedudukan pada masa yang sama.
Tetapan parameter penunjuk tunggal mungkin terlalu kaku, parameter penyesuaian boleh diperkenalkan.
Kemungkinan kegagalan untuk menembusi wujud, dan ia boleh menyebabkan pecah bersih.
Ia adalah salah satu daripada beberapa perkara yang perlu diperhatikan di Malaysia.
Titik hentian terlalu dekat, boleh diperluaskan sehingga 20 hingga 30 garis K.
Arah pengoptimuman
Menambah penilaian trend, untuk mengelakkan kedudukan berlawanan. Anda boleh mempertimbangkan untuk menambah penilaian garis rata-rata jangka panjang, hanya membuka kedudukan di arah trend yang besar.
Tetapan parameter pengoptimuman. Anda boleh menguji dan mengoptimumkan kitaran EMA, parameter terobosan, agar lebih sesuai dengan keadaan pasaran yang berbeza. Anda juga boleh menetapkan parameter penyesuaian, supaya penunjuk menyesuaikan kitaran secara automatik, dan sebagainya.
Pengoptimuman Syarat. Anda boleh mempertimbangkan untuk menambah petunjuk tambahan seperti arus tenaga, lebar jalur Brin, RSI, dan lain-lain untuk mengesahkan keberkesanan penembusan dan mengurangkan penembusan palsu.
Uji sepenuhnya, semak kurva pendapatan dalam keadaan yang melampau. Anda boleh mengkaji semula keadaan masa lalu, dan menguji strategi anda dalam keadaan yang melampau seperti kejatuhan, kejatuhan, dan lain-lain.
Mekanisme penangguhan yang dioptimumkan. Anda boleh mempertimbangkan cara untuk menjejaki penangguhan, peratusan penangguhan, dan penangguhan yang disesuaikan untuk membuat penangguhan lebih fleksibel.
ringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan beberapa petunjuk seperti EMA, jumlah perdagangan, turun naik, dan lain-lain, untuk mengenal pasti peluang yang mempunyai momentum pecah dalam jangka pendek, dan merupakan strategi pecah garis pendek yang tipikal. Ia memberi pulangan yang kerap, beroperasi dengan cepat, dan dapat mengunci keuntungan garis pendek dengan cepat. Tetapi hanya memberi perhatian kepada maklumat terkini, kurang memahami keadaan pasaran besar.
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Free Strategy #01 (ES / SPY)", overlay=true)
// Inputs
Quantity = input(1, minval=1, title="Quantity")
EmaPeriod = input(3, minval=1, title="EMA Period")
MaxProfitCloses = input(5, minval=1, title="Max Profit Close")
MaxBars = input(10, minval=1, title="Max Total Bars")
// Misc Variables
src = close
BarsSinceEntry = 0
MaxProfitCount = 0
Ema = ema(close, EmaPeriod)
OHLC = (open + high + low + close) / 4.0
// Conditions
Cond00 = strategy.position_size == 0
Cond01 = close < Ema
Cond02 = open > OHLC
Cond03 = volume <= volume[1]
Cond04 = (close < min(open[1], close[1]) or close > max(open[1], close[1]))
// Update Exit Variables
BarsSinceEntry := Cond00 ? 0 : nz(BarsSinceEntry[1]) + 1
MaxProfitCount := Cond00 ? 0 : (close > strategy.position_avg_price and BarsSinceEntry > 1) ? nz(MaxProfitCount[1]) + 1 : nz(MaxProfitCount[1])
// Entries
strategy.entry(id="L1", long=true, qty=Quantity, when=(Cond00 and Cond01 and Cond02 and Cond03 and Cond04))
// Exits
strategy.close("L1", (BarsSinceEntry - 1 >= MaxBars or MaxProfitCount >= MaxProfitCloses))