1. Persegi
  2. Strategi Pembalikan Momentum Breakout Mean

Strategi Pembalikan Momentum Breakout Mean

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-16 10:47:41
Tag:

img

Ringkasan

Ini adalah strategi perdagangan jangka pendek berdasarkan momentum breakout dan pembalikan purata. Ia menggabungkan beberapa penunjuk termasuk purata bergerak, corak candlestick, jumlah dan turun naik untuk mengenal pasti peluang arah dengan momentum breakout untuk menangkap trend jangka pendek.

Logika Strategi

  1. Menggunakan EMA 3 hari sebagai garis purata bergerak rujukan. Apabila harga penutupan melanggar di bawah garis ini, ia menandakan trend menurun di pasaran (Cond01).

  2. Harga buka lebih tinggi daripada harga OHLC hari sebelumnya (rata-rata harga buka, tinggi, rendah dan tutup). Ini menunjukkan minat pembelian yang kuat di buka, yang merupakan isyarat kenaikan (Cond02).

  3. Volume adalah lebih rendah daripada jumlah hari sebelumnya. Ini menunjukkan momentum yang tidak mencukupi, yang memihak kepada penembusan hala tuju (Cond03).

  4. Harga penutupan keluar dari julat harga hari sebelumnya. Ini menandakan penutupan (Cond04).

  5. Apabila semua 4 syarat di atas dipenuhi, pergi panjang (Entries).

  6. Peraturan keluar: tutup kedudukan jika bar sejak masuk melebihi 10 atau keuntungan maksimum ditutup mencapai 5 (Keluar).

Strategi ini menggabungkan pelbagai penunjuk untuk menentukan arah penembusan pasaran untuk menangkap trend jangka pendek.

Analisis Kelebihan

  1. Menggunakan pelbagai penunjuk membantu menapis gangguan palsu dan mengenal pasti gangguan yang sah.

  2. Momentum yang tidak mencukupi memihak kepada penembusan arah dan pencucian trend, yang membolehkan menangkap peluang arah yang lebih jelas.

  3. Frekuensi perdagangan yang tinggi sesuai dengan perdagangan jangka pendek untuk mengunci keuntungan kecil yang cepat.

  4. Stop loss dan mengambil keuntungan yang munasabah membolehkan kerugian perdagangan tunggal yang berkesan dan kawalan risiko.

Analisis Risiko

  1. Pelbagai dagangan terbuka serentak menimbulkan risiko perdagangan berlebihan.

  2. Tetapan parameter statik mungkin terlalu kaku. parameter adaptif boleh diperkenalkan.

  3. Kemungkinan kegagalan kegagalan wujud, yang boleh membawa kepada kehilangan perdagangan.

  4. Fokus hanya pada maklumat jangka pendek tanpa pemahaman komprehensif mengenai trend utama.

  5. Stop loss point mungkin terlalu ketat. boleh pertimbangkan untuk meluaskan ke 20-30 bar.

Arahan pengoptimuman

  1. Menggabungkan penentuan trend untuk mengelakkan perdagangan terhadap trend utama. purata bergerak jangka panjang boleh ditambah untuk hanya mengambil perdagangan di sepanjang arah trend utama.

  2. Mengoptimumkan tetapan parameter. tempoh EMA, parameter pecah boleh diuji dan dioptimumkan untuk memenuhi keadaan pasaran yang berbeza. parameter adaptif juga boleh digunakan untuk penyesuaian automatik.

  3. Meningkatkan keadaan. Penunjuk tambahan lain seperti A / D, Lebar Bollinger Band, RSI boleh ditambah untuk mengesahkan kesahihan pecah dan mengurangkan pecah palsu.

  4. Uji balik secara meluas, memeriksa prestasi di bawah keadaan pasaran yang melampau. Uji pada data sejarah untuk memeriksa prestasi strategi di bawah kenaikan dan kejatuhan besar, pasaran bergolak, dll.

  5. Mengoptimumkan mekanisme stop loss. Pertimbangkan stop loss, peratusan stop loss, adaptif stop loss dan lain-lain untuk membuat berhenti lebih fleksibel.

Ringkasan

Strategi ini mengintegrasikan EMA, jumlah, turun naik dan penunjuk lain untuk mengenal pasti peluang jangka pendek dengan momentum. Ini adalah strategi pecah jangka pendek biasa dengan pulangan yang kerap dan operasi tangkas untuk mengunci keuntungan cepat. Tetapi ia terlalu memberi tumpuan kepada maklumat terkini tanpa pemahaman yang komprehensif mengenai trend utama. Kita boleh mengoptimumkannya dengan menggabungkan faktor trend, mengoptimumkan parameter, meningkatkan kesahihan pecah, menguji keadaan ekstrem untuk menjadikan strategi lebih mantap dan beradaptasi.

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Free Strategy #01 (ES / SPY)", overlay=true)

// Inputs
Quantity = input(1, minval=1, title="Quantity")
EmaPeriod = input(3, minval=1, title="EMA Period")
MaxProfitCloses = input(5, minval=1, title="Max Profit Close")
MaxBars = input(10, minval=1, title="Max Total Bars")

// Misc Variables
src = close
BarsSinceEntry = 0
MaxProfitCount = 0
Ema = ema(close, EmaPeriod)
OHLC = (open + high + low + close) / 4.0

// Conditions
Cond00 = strategy.position_size == 0
Cond01 = close < Ema
Cond02 = open > OHLC
Cond03 = volume <= volume[1]
Cond04 = (close < min(open[1], close[1]) or close > max(open[1], close[1]))

// Update Exit Variables
BarsSinceEntry := Cond00 ? 0 : nz(BarsSinceEntry[1]) + 1
MaxProfitCount := Cond00 ? 0 : (close > strategy.position_avg_price and BarsSinceEntry > 1) ? nz(MaxProfitCount[1]) + 1 : nz(MaxProfitCount[1])

// Entries
strategy.entry(id="L1", long=true, qty=Quantity, when=(Cond00 and Cond01 and Cond02 and Cond03 and Cond04))
 
// Exits
strategy.close("L1", (BarsSinceEntry - 1 >= MaxBars or MaxProfitCount >= MaxProfitCloses))
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi