Fibonacci Retracement Strategi Dagangan Kuantitatif

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-21 15:57:11
Tag:

Ringkasan

Strategi ini direka berdasarkan prinsip retracement Fibonacci. Ia memasuki kedudukan panjang atau pendek apabila harga naik atau turun dan mendekati tahap retracement Fibonacci utama. Strategi ini menggunakan teori Fibonacci untuk mengenal pasti titik pembalikan kritikal dalam harga dan memasuki kedudukan dengan tepat sebelum pembalikan trend, bertujuan untuk pulangan yang berlebihan di pasaran yang lebih luas.

Prinsip-prinsip

Strategi ini mula-mula mengira harga tertinggi dan terendah dalam tempoh 50 hari yang lalu untuk menentukan julat pergerakan harga. Ia kemudian menggunakan tiga nisbah Fibonacci utama - 0.236, 0.382 dan 0.618 untuk mengira tahap retracement yang sepadan. Ia pergi lama apabila harga meningkat dan mendekati tahap 0.618 (rasio emas), dan menutup kedudukan lama apabila harga jatuh ke tahap 0.236.

Strategi ini memanfaatkan teori retracement Fibonacci, yang mengamati bahawa dalam urutan Fibonacci, mana-mana nombor kira-kira sama dengan nisbah dua nombor sebelumnya, dan nisbah ini hampir 0.618. Teori ini menunjukkan bahawa harga cenderung terbalik apabila retracing ke tahap 0.382 atau 0.618 selepas kenaikan atau kejatuhan. Strategi ini oleh itu menggunakan corak ini untuk menentukan isyarat masuk dan keluar.

Kelebihan

Ini adalah strategi perdagangan pecah biasa. Kelebihan terbesarnya adalah keupayaan untuk mengenal pasti titik pembalikan utama terlebih dahulu dan memasuki kedudukan dengan betul sebelum pembalikan trend.

Risiko

Risiko utama adalah harga terus trend selepas menembusi tahap retracement Fibonacci, sehingga memperkuat kerugian.

Untuk mengurangkan risiko, stop loss boleh ditetapkan untuk keluar dari kedudukan jika kerugian melebihi ambang tertentu. Tahap Fibonacci juga boleh diselaraskan secara dinamik berdasarkan perubahan keadaan pasaran untuk menghasilkan isyarat yang lebih boleh dipercayai.

Kawasan Peningkatan

Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:

Sesuaikan tahap Fibonacci secara dinamik berdasarkan peringkat pasaran yang berbeza, yang membolehkan lebih banyak fleksibiliti.
Tambah penunjuk lain untuk penapisan isyarat, contohnya, jumlah, purata bergerak dan lain-lain, untuk menjadikan isyarat lebih boleh dipercayai.
Mengoptimumkan mekanisme stop loss dengan berhenti berturut-turut, berhenti zon dan lain-lain untuk mengawal risiko dengan lebih baik.
Uji dalam jangka masa yang lebih lama untuk mengesahkan kestabilan; sesuaikan tempoh penyimpanan untuk memaksimumkan pulangan.

Kesimpulan

Strategi ini mengenal pasti titik pembalikan harga berdasarkan teori Fibonacci, yang tergolong dalam kategori perdagangan pecah. Ia mempunyai kelebihan akademik dalam merebut peluang titik balik mendahului pasaran, tetapi juga mempunyai kemungkinan kerugian tertentu. Pengoptimuman berterusan di sekitar parameter adaptif, hentian kerugian, penapisan isyarat tambahan dan lain-lain dapat meningkatkan keuntungan dan kestabilan.

/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("斐波那契回撤交易策略", overlay=true, initial_capital=10000)

// 参数
length = input(50, title="斐波那契周期长度")
fib1 = input(0.236, title="斐波那契水平1")
fib2 = input(0.382, title="斐波那契水平2")
fib3 = input(0.618, title="斐波那契水平3")

// 计算斐波那契水平
highLevel = ta.highest(high, length)
lowLevel = ta.lowest(low, length)
range1 = highLevel - lowLevel
fibLevel1 = highLevel - range1 * fib1
fibLevel2 = highLevel - range1 * fib2
fibLevel3 = highLevel - range1 * fib3

// 条件
longCondition = ta.crossover(close, fibLevel3)
shortCondition = ta.crossunder(close, fibLevel1)

// 下单
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition)

// 图表标记
plot(fibLevel1, title="Fib 0.236", color=color.red)
plot(fibLevel2, title="Fib 0.382", color=color.orange)
plot(fibLevel3, title="Fib 0.618", color=color.green)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi