Strategi Bollinger Bands Berdasarkan Penapis RSI
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini dinamakan strategi Brinband berdasarkan penapis RSI. Ia adalah strategi kuantitatif yang menggunakan prinsip Brinband, digabungkan dengan penunjuk RSI sebagai penapis untuk menilai masuk ke dalam pasaran.
Prinsip Strategi
Tanda-tanda utama strategi ini adalah Brin Belt. Brin Belt terdiri daripada garis tengah, atas, dan bawah. Garis tengah adalah purata bergerak n hari, garis atas adalah n kali ganda perbezaan piawai n hari ditambah dengan garis tengah, dan garis bawah adalah n kali ganda perbezaan piawai n hari tolak dari garis tengah.
Strategi ini adalah berdasarkan pada Brinband, dengan penambahan RSI sebagai penapis masuk. RSI dapat menentukan apakah pasaran berada dalam keadaan overbought atau oversold. Apabila RSI lebih tinggi daripada 70 mewakili overbought, di bawah 30 mewakili oversold. Strategi ini hanya akan dipertimbangkan untuk masuk apabila RSI memenuhi syarat overbought dan oversold pada masa yang sama dengan isyarat perdagangan Brinband.
Khususnya, ia menghasilkan isyarat beli apabila harga dari bawah ke atas menembusi garis bawah Brin dan pada masa yang sama RSI berada di bawah garis jual beli 30; ia menghasilkan isyarat jual apabila harga dari atas ke bawah menembusi garis atas Brin dan pada masa yang sama RSI berada di atas garis beli 70.
Analisis kelebihan
Strategi ini menggabungkan pita Brin dan indikator RSI untuk menilai fenomena jual beli yang berlebihan di pasaran, dan mengelakkan kerugian yang tidak perlu disebabkan oleh penembusan palsu. Pada masa yang sama, indikator RSI berfungsi sebagai penapis, yang dapat menyaring beberapa isyarat perdagangan bising, untuk membuat masa masuk lebih tepat.
Strategi ini hanya memerlukan parameter yang lebih sedikit, mewujudkan proses yang mudah dan jelas, sesuai untuk digunakan oleh pedagang kuantitatif yang berbeza. Garis panjang dan tengah lebih berkesan, dan mengelakkan gangguan oleh turun naik pasaran jangka pendek.
Secara keseluruhannya, strategi ini mempunyai kelebihan:
- Kaedah Brin dan RSI untuk Keputusan Lebih Baik
- Mengurangkan kerosakan akibat penembusan palsu
- Parameter mudah dan mudah dilaksanakan
- Garis tengah memegang, menarik balik lebih kecil
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko yang perlu diperhatikan:
- Setting parameter Brinband yang tidak betul akan menyebabkan signal dagangan menjadi kurang berkesan
- Dalam pasaran trend, Brinband sering disertai dengan pergerakan harga, dan tidak boleh digunakan.
- RSI mudah terputus dan menjejaskan ketepatan isyarat perdagangan
- Mungkin kurang berdagang dan mudah mengalami kerugian jangka panjang
Untuk mengawal risiko ini, disyorkan untuk:
- Mengoptimumkan parameter Brin dan memilih kombinasi parameter yang terbaik
- Perhatian kepada struktur pasaran skala besar dan mengelakkan penggunaan dalam trend yang bergolak
- Bersama-sama dengan penunjuk lain untuk mengesahkan isyarat RSI dan mengelakkan isyarat palsu
- Sesuai menyesuaikan tempoh pegangan untuk mengelakkan kerugian yang besar
Arah pengoptimuman
Strategi ini masih boleh dioptimumkan lagi:
- Boleh menguji pelbagai parameter RSI
- Anda boleh menggunakan strategi berhenti kerugian untuk mengawal risiko.
- Boleh digabungkan dengan penunjuk lain
- Parameter boleh dioptimumkan secara automatik melalui kaedah pembelajaran mesin
Pengoptimuman ini boleh menjadikan strategi lebih stabil, parameter lebih optimum, dan kawalan risiko lebih baik.
ringkaskan
Strategi ini dinamakan strategi Brin Belt yang berdasarkan penapis RSI. Ia menggabungkan keupayaan Brin Belt untuk menilai overbought dan oversold, dan keupayaan RSI untuk menilai Momentum pasaran, untuk membentuk strategi kuantitatif yang lebih kuat. Strategi ini mempunyai kelebihan unik dalam menilai peluang jangka panjang dan pendek di pasaran, yang boleh membawa keuntungan tambahan yang lebih baik.
Walaupun begitu, strategi ini juga mempunyai ruang untuk penambahbaikan, dengan cara mengoptimumkan parameter, kawalan risiko, dan lain-lain, anda boleh menjadikan kesan strategi lebih baik dan menyesuaikan diri dengan lebih banyak keadaan pasaran yang berbeza, dan ini juga merupakan arah penyelidikan besar di masa depan.
/*backtest
start: 2023-10-28 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy with RSI Filter", overlay=true)
source = close
length = input.int(20, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// RSI Filter
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold Level")
rsiValue = ta.rsi(source, rsiLength)
// Buy and Sell Conditions with RSI Filter
buyEntry = ta.crossover(source, lower) and rsiValue < rsiOversold
sellEntry = ta.crossunder(source, upper) and rsiValue > rsiOverbought
// Entry and Exit Logic
if (buyEntry)
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (sellEntry)
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")
// Plot Bollinger Bands on the chart
plot(upper, color=color.red, title="Upper Band")
plot(lower, color=color.green, title="Lower Band")
// Plot RSI on the chart
hline(rsiOverbought, "Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "Oversold", color=color.green)
plot(rsiValue, color=color.blue, title="RSI")
// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=buyEntry, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellEntry, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)