Strategi supertrend berdasarkan ATR dan trailing stop
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini merancang garis berhenti bergerak dan garis berbalik berdasarkan purata pergerakan sebenar (ATR). Ia akan mengikuti perubahan harga untuk trailing stop loss. Secara khusus, jika perubahan harga melebihi 1%, garis berhenti akan bergerak ke arah keuntungan secara tetap. Apabila harga menembusi garis berhenti, kedudukan akan dipadamkan secara automatik.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator ATR untuk mengira garis hentian. Rumus khusus adalah seperti berikut:
atr = multplierFactor * atr(barsBack)
longStop = hl2 - atr
shortStop = hl2 + atr
MultiplierFactor adalah ATR yang diperbesar, dan barBack adalah jumlah kitaran ATR. Semakin besar nilai ATR, semakin besar turun naik pasaran.
Berdasarkan nilai ATR, garis stop longStop dan garis stop shortStop dihitung. Isyarat perdagangan dikeluarkan apabila harga melebihi kedua-dua garis tersebut.
Selain itu, strategi ini juga memperkenalkan pembolehubah arah untuk menentukan arah trend:
direction = 1
direction := nz(direction[1], direction)
direction := direction == -1 and close > shortStopPrev ? 1 : direction == 1 and close < longStopPrev ? -1 : direction
Jika arah 1 menunjukkan berada dalam trend multihead, jika arah -1 menunjukkan berada dalam trend kosong.
Berdasarkan nilai pembolehubah arah, garis hentian akan diwarnakan dengan warna yang berbeza:
if (direction == 1)
valueToPlot := longStop
colorToPlot := color.green
else
valueToPlot := shortStop
colorToPlot := color.red
Ini membolehkan anda melihat dengan jelas arah trend semasa dan kedudukan garis hentian.
Mekanisme Hentikan Kerosakan
Titik penting dalam strategi ini adalah pengenalan mekanisme pengesanan yang boleh menyesuaikan garis penangguhan dalam masa nyata mengikut pergerakan harga.
Logiknya ialah:
strategyPercentege = (close - updatedEntryPrice) / updatedEntryPrice * 100.00
rideUpStopLoss = hasOpenTrade() and strategyPercentege > 1
if (rideUpStopLoss)
stopLossPercent := stopLossPercent + strategyPercentege - 1.0
newStopLossPrice = updatedEntryPrice + (updatedEntryPrice * stopLossPercent) / 100
stopLossPrice := max(stopLossPrice, newStopLossPrice)
updatedEntryPrice := stopLossPrice
Jika harga naik lebih daripada 1% berbanding harga masuk, maka susulan ke atas untuk membetulkan garisan stop loss.
Ini akan mengunci lebih banyak keuntungan dan mengurangkan kerugian.
Analisis kelebihan
Kelebihan terbesar strategi ini berbanding strategi berhenti bergerak tradisional ialah ia dapat menyesuaikan garis berhenti secara dinamik mengikut keadaan pasaran. Kelebihan khusus adalah sebagai berikut:
- Menerima keuntungan yang lebih tinggi dalam keadaan trend
Mekanisme tracking stop loss membolehkan garisan stop loss terus bergerak ke arah keuntungan, untuk mengunci keuntungan yang lebih tinggi jika pasaran terus meningkat.
- Ia boleh mengurangkan kerugian yang timbul akibat kegagalan penyelesaian.
Apabila trend pasaran berubah, garis hentian bergerak yang tetap mudah dilangkau. Garis hentian strategi ini adalah berdasarkan perhitungan turun naik pasaran, yang dapat mengesan perubahan harga dengan munasabah, dan mengelakkan terlewatkan semasa pencatatan.
- Operasi mudah dan mudah untuk diotomatiskan
Strategi ini sepenuhnya berdasarkan operasi penunjuk, tanpa logik penilaian trend yang rumit. Ia boleh dengan sangat mudah mewujudkan perdagangan automatik.
- Parameter yang boleh disesuaikan untuk pelbagai jenis
Parameter seperti kitaran ATR, faktor penguatan, dan margin henti boleh disesuaikan dan dapat dioptimumkan untuk parameter yang berbeza, menjadikan strategi lebih universal.
Analisis risiko
Walaupun terdapat banyak kelebihan, terdapat risiko yang perlu diperhatikan:
- Tidak dapat menentukan titik perubahan trend, ada risiko untuk mengejar kenaikan atau penurunan
Strategi ini tidak menilai apakah trend akan berakhir atau tidak. Pada akhir pasaran lembu, ia mudah untuk mengejar kenaikan dan penurunan.
- Parameter yang tidak betul boleh meningkatkan kerugian
Jika parameter kitaran ATR ditetapkan terlalu pendek, barisan kemusnahan akan menjadi terlalu sensitif dan mungkin akan dicetuskan oleh pergerakan gegaran yang kerap.
- Terdapat risiko untuk menghalang bouncing balik transkrip.
Strategi ini tidak mempertimbangkan titik pemisahan sebagai titik sokongan berhenti. Oleh itu, ia mungkin dikeluarkan dari pasaran apabila garis pendek bangkit.
Menghadapi risiko tersebut, anda boleh mengoptimumkan dari beberapa aspek:
Kaedah untuk menilai perubahan trend dengan menggunakan indikator gelombang trend
Uji optimasi parameter, memilih kombinasi parameter yang optimum
Peningkatan jangkauan stop loss berhampiran tahap sokongan tertentu
Arah pengoptimuman
Strategi ini masih boleh dioptimumkan lagi:
- Penghakiman bentuk garis K
Anda boleh mengenal pasti beberapa bentuk garis K tipikal, seperti tulang belakang, bintang penembak, dan lain-lain untuk menilai kemungkinan pembalikan trend. Ini dapat mengelakkan risiko mengejar kenaikan dan penurunan.
- Optimumkan parameter pengesanan dinamik
Ia juga membolehkan parameter seperti kitaran ATR, faktor penguatan dan lain-lain berubah secara dinamik, menggunakan kitaran ATR yang lebih lama dan lebih luas dalam pasaran yang bergolak.
- Model Pembelajaran Mesin
Menggunakan model pembelajaran mendalam seperti lstm, rnn, dan lain-lain untuk meramalkan julat harga yang mungkin berlaku di pasaran pasca dan secara dinamik menyesuaikan jarak berhenti.
ringkaskan
Strategi overall menggunakan indikator ATR untuk merancang garis hentian bergerak, dan memperkenalkan mekanisme hentian pengesanan yang dapat menyesuaikan penempatan hentian dalam masa nyata mengikut perubahan keadaan pasaran. Ini mewujudkan penguncian keuntungan yang lebih tinggi, tetapi juga mengurangkan risiko. Dengan pengoptimuman lanjut, strategi ini dapat disesuaikan dengan pelbagai keadaan pasaran, menjadi strategi perdagangan yang lebih fleksibel.
/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// -----------------------------------------------------------------------------
// Copyright 2019 Mauricio Pimenta | exit490
// SuperTrend with Trailing Stop Loss script may be freely distributed under the MIT license.
//
// Permission is hereby granted, free of charge,
// to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
// to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
// publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
// subject to the following conditions:
//
// The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
//
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
// EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
// DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
//
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// Authors: @exit490
// Revision: v1.0.0
// Date: 5-Aug-2019
//
// Description
// ===========
// SuperTrend is a moving stop and reversal line based on the volatility (ATR).
// The strategy will ride up your stop loss when price moviment 1%.
// The strategy will close your operation when the market price crossed the stop loss.
// The strategy will close operation when the line based on the volatility will crossed
//
// The strategy has the following parameters:
//
// INITIAL STOP LOSS - Where can isert the value to first stop.
// POSITION TYPE - Where can to select trade position.
// ATR PERIOD - To select number of bars back to execute calculation
// ATR MULTPLIER - To add a multplier factor on volatility
// BACKTEST PERIOD - To select range.
//
// -----------------------------------------------------------------------------
// Disclaimer:
// 1. I am not licensed financial advisors or broker dealers. I do not tell you
// when or what to buy or sell. I developed this software which enables you
// execute manual or automated trades multplierFactoriplierFactoriple trades using TradingView. The
// software allows you to set the criteria you want for entering and exiting
// trades.
// 2. Do not trade with money you cannot afford to lose.
// 3. I do not guarantee consistent profits or that anyone can make money with no
// effort. And I am not selling the holy grail.
// 4. Every system can have winning and losing streaks.
// 5. Money management plays a large role in the results of your trading. For
// example: lot size, account size, broker leverage, and broker margin call
// rules all have an effect on results. Also, your Take Profit and Stop Loss
// settings for individual pair trades and for overall account equity have a
// major impact on results. If you are new to trading and do not understand
// these items, then I recommend you seek education materials to further your
// knowledge.
//
// YOU NEED TO FIND AND USE THE TRADING SYSTEM THAT WORKS BEST FOR YOU AND YOUR
// TRADING TOLERANCE.
//
// I HAVE PROVIDED NOTHING MORE THAN A TOOL WITH OPTIONS FOR YOU TO TRADE WITH THIS PROGRAM ON TRADINGVIEW.
//
// I accept suggestions to improve the script.
// If you encounter any problems I will be happy to share with me.
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
strategy(title = "SUPERTREND ATR WITH TRAILING STOP LOSS",
shorttitle = "SUPERTREND ATR WITH TSL",
overlay = true,
precision = 8,
calc_on_order_fills = true,
calc_on_every_tick = true,
backtest_fill_limits_assumption = 0,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 100,
initial_capital = 1000,
currency = currency.USD,
linktoseries = true)
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
// === BACKTEST RANGE ===
backTestSectionFrom = input(title = "═══════════════ FROM ═══════════════", defval = true, type = input.bool)
FromMonth = input(defval = 1, title = "Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2019, title = "Year", minval = 2014)
backTestSectionTo = input(title = "════════════════ TO ════════════════", defval = true, type = input.bool)
ToMonth = input(defval = 31, title = "Month", minval = 1)
ToDay = input(defval = 12, title = "Day", minval = 1)
ToYear = input(defval = 9999, title = "Year", minval = 2014)
backTestPeriod() => (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
parameterSection = input(title = "═════════════ STRATEGY ═════════════", defval = true, type = input.bool)
// === INPUT TO SELECT POSITION ===
positionType = input(defval="LONG", title="Position Type", options=["LONG", "SHORT"])
// === INPUT TO SELECT INITIAL STOP LOSS
initialStopLossPercent = input(defval = 3.0, minval = 0.0, title="Initial Stop Loss")
// === INPUT TO SELECT BARS BACK
barsBack = input(title="ATR Period", defval=1)
// === INPUT TO SELECT MULTPLIER FACTOR
multplierFactor = input(title="ATR multplierFactoriplier", step=0.1, defval=3.0)
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
// LOGIC TO FIND DIRECTION WHEN THERE IS TREND CHANGE ACCORDING VOLATILITY
atr = multplierFactor * atr(barsBack)
longStop = hl2 - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := close[1] > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = hl2 + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := close[1] < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
direction = 1
direction := nz(direction[1], direction)
direction := direction == -1 and close > shortStopPrev ? 1 : direction == 1 and close < longStopPrev ? -1 : direction
longColor = color.blue
shortColor = color.blue
var valueToPlot = 0.0
var colorToPlot = color.white
if (direction == 1)
valueToPlot := longStop
colorToPlot := color.green
else
valueToPlot := shortStop
colorToPlot := color.red
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
//
// === GLOBAL VARIABLES AND FUNCTIONS TO STORE IMPORTANT CONDITIONALS TO TRAILING STOP
hasEntryLongConditional() => direction == 1
hasCloseLongConditional() => direction == -1
hasEntryShortConditional() => direction == -1
hasCloseShortConditional() => direction == 1
stopLossPercent = positionType == "LONG" ? initialStopLossPercent * -1 : initialStopLossPercent
var entryPrice = 0.0
var updatedEntryPrice = 0.0
var stopLossPrice = 0.0
hasOpenTrade() => strategy.opentrades != 0
notHasOpenTrade() => strategy.opentrades == 0
strategyClose() =>
if positionType == "LONG"
strategy.close("LONG", when=true)
else
strategy.close("SHORT", when=true)
strategyOpen() =>
if positionType == "LONG"
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=true)
else
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=true)
isLong() => positionType == "LONG" ? true : false
isShort() => positionType == "SHORT" ? true : false
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
//
// === LOGIC TO TRAILING STOP IN LONG POSITION
if (isLong() and backTestPeriod())
crossedStopLoss = close <= stopLossPrice
terminateOperation = hasOpenTrade() and (crossedStopLoss or hasCloseLongConditional())
if (terminateOperation)
entryPrice := 0.0
updatedEntryPrice := entryPrice
stopLossPrice := 0.0
strategyClose()
startOperation = notHasOpenTrade() and hasEntryLongConditional()
if(startOperation)
entryPrice := close
updatedEntryPrice := entryPrice
stopLossPrice := entryPrice + (entryPrice * stopLossPercent) / 100
strategyOpen()
strategyPercentege = (close - updatedEntryPrice) / updatedEntryPrice * 100.00
rideUpStopLoss = hasOpenTrade() and strategyPercentege > 1
if (isLong() and rideUpStopLoss)
stopLossPercent := stopLossPercent + strategyPercentege - 1.0
newStopLossPrice = updatedEntryPrice + (updatedEntryPrice * stopLossPercent) / 100
stopLossPrice := max(stopLossPrice, newStopLossPrice)
updatedEntryPrice := stopLossPrice
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
//
// === LOGIC TO TRAILING STOP IN SHORT POSITION
if (isShort() and backTestPeriod())
crossedStopLoss = close >= stopLossPrice
terminateOperation = hasOpenTrade() and (crossedStopLoss or hasCloseShortConditional())
if (terminateOperation)
entryPrice := 0.0
updatedEntryPrice := entryPrice
stopLossPrice := 0.0
strategyClose()
startOperation = notHasOpenTrade() and hasEntryShortConditional()
if(startOperation)
entryPrice := close
updatedEntryPrice := entryPrice
stopLossPrice := entryPrice + (entryPrice * stopLossPercent) / 100
strategyOpen()
strategyPercentege = (close - updatedEntryPrice) / updatedEntryPrice * 100.00
rideDownStopLoss = hasOpenTrade() and strategyPercentege < -1
if (rideDownStopLoss)
stopLossPercent := stopLossPercent + strategyPercentege + 1.0
newStopLossPrice = updatedEntryPrice + (updatedEntryPrice * stopLossPercent) / 100
stopLossPrice := min(stopLossPrice, newStopLossPrice)
updatedEntryPrice := stopLossPrice
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
//
// === DRAWING SHAPES
entryPricePlotConditinal = entryPrice == 0.0 ? na : entryPrice
trailingStopLossPlotConditional = stopLossPrice == 0.0 ? na : stopLossPrice
plotshape(entryPricePlotConditinal, title= "Entry Price", color=color.blue, style=shape.circle, location=location.absolute, size=size.tiny)
plotshape(trailingStopLossPlotConditional, title= "Stop Loss", color=color.red, style=shape.circle, location=location.absolute, size=size.tiny)
plot(valueToPlot == 0.0 ? na : valueToPlot, title="BuyLine", linewidth=2, color=colorToPlot)
plotshape(direction == 1 and direction[1] == -1 ? longStop : na, title="Buy", style=shape.labelup, location=location.absolute, size=size.normal, text="Buy", transp=0, textcolor = color.white, color=color.green, transp=0)
plotshape(direction == -1 and direction[1] == 1 ? shortStop : na, title="Sell", style=shape.labeldown, location=location.absolute, size=size.normal, text="Sell", transp=0, textcolor = color.white, color=color.red, transp=0)
alertcondition(direction == 1 and direction[1] == -1 ? longStop : na, title="Buy", message="Buy!")
alertcondition(direction == -1 and direction[1] == 1 ? shortStop : na, title="Sell", message="Sell!")