1. Persegi
  2. Strategi RSI Kejuruteraan Balik

Strategi RSI Kejuruteraan Balik

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-28 15:50:07
Tag:

img

Ringkasan

Strategi RSI Kejuruteraan Balik adalah strategi perdagangan berdasarkan penunjuk RSI. Strategi ini menyimpulkan harga secara terbalik dengan mensimulasikan proses pengiraan penunjuk RSI untuk menghasilkan isyarat perdagangan.

Logika Strategi

Idea teras strategi ini ialah:

  1. Mengira nilai K, tempoh ExpPer, urutan peningkatan AUC dan urutan penurunan ADC dalam penunjuk RSI.

  2. Sebaliknya, kira nVal berdasarkan tetapan parameter RSI, ADC, nilai urutan AUC, dll.

  3. Tambah nVal kepada harga untuk menyimpulkan nRes secara terbalik.

  4. Bandingkan nRes dengan harga penutupan semasa untuk menjana isyarat panjang dan pendek.

Secara khusus, strategi ini mula-mula mengira beberapa parameter utama dalam RSI, termasuk nilai K, tempoh ExpPer, urutan AUC yang meningkat dan urutan ADC yang jatuh.

Kemudian, mengikut parameter ini, strategi menyimpulkan harga secara terbalik. Pertama, pembolehubah utama nVal dikira, yang sama dengan (WildPer - 1) * (ADC_Value / (100 - Value) - AUC). Formula ini menyimpulkan proses pengiraan RSI secara terbalik.

Kemudian tambah nVal ke harga penutupan semasa untuk mendapatkan harga nRes kejuruteraan terbalik. Akhirnya, jika nRes lebih tinggi daripada harga penutupan semasa, isyarat pendek dihasilkan. Jika nRes lebih rendah daripada harga penutupan semasa, isyarat panjang dihasilkan.

Analisis Kelebihan

Kelebihan utama strategi ini ialah:

  1. Ia secara inovatif menyimpulkan proses pengiraan RSI secara terbalik.

  2. Harga kejuruteraan terbalik menghasilkan isyarat perdagangan yang bertentangan dengan pasaran, yang membolehkan penjualan pendek untuk memperluaskan skop aplikasi strategi.

  3. RSI adalah penunjuk dagangan yang matang dan biasa digunakan dengan tetapan parameter yang munasabah dan kebolehpercayaan tinggi dan risiko yang rendah.

  4. Logik strategi adalah jelas dan mudah difahami. Parameter yang sedikit menjadikannya mudah dilaksanakan dan memenuhi keperluan perdagangan kuantitatif.

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko untuk strategi ini:

  1. Harga kejuruteraan terbalik hanya bergantung pada pengiraan RSI. Jika RSI menghantar isyarat yang salah, isyarat strategi juga akan gagal.

  2. Isyarat terbalik mungkin tidak konsisten dengan trend pasaran secara keseluruhan.

  3. Tetapan parameter RSI memerlukan pengalaman. Tetapan yang tidak betul boleh menyebabkan perdagangan yang terlalu kerap atau isyarat yang salah.

  4. Jualan pendek dengan operasi terbalik mempunyai risiko yang tinggi. Pengurusan wang yang ketat diperlukan untuk mengelakkan ledakan akaun.

Risiko boleh dikawal dengan mengoptimumkan parameter RSI, menggabungkan penunjuk lain, dan pengurusan wang yang ketat.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimumkan parameter RSI WildPer dan Value untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran.

  2. Tambah strategi stop loss untuk mengunci keuntungan dan mengurangkan kerugian.

  3. Gabungkan dengan penunjuk lain seperti MACD untuk menjana isyarat yang lebih tepat dan boleh dipercayai.

  4. Tambah penapis kedudukan terbuka untuk mengelakkan perdagangan yang tidak perlu.

  5. Mengoptimumkan strategi pengurusan wang untuk mengawal modal setiap perdagangan dengan ketat untuk mengelakkan kerugian di luar julat yang berpatutan.

Kesimpulan

Strategi RSI Kejuruteraan Balik menghasilkan isyarat perdagangan bertentangan dengan pasaran dengan menyimpulkan proses pengiraan RSI secara terbalik. Strategi ini mempunyai logika yang unik dan inovasi tertentu, yang membolehkan penjualan pendek untuk memperluaskan skop aplikasinya. Tetapi terdapat juga risiko operasi terbalik yang memerlukan pengoptimuman dan kawalan risiko yang betul. Secara keseluruhan, strategi ini menyediakan idea dan alat baru untuk perdagangan kuantitatif.

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/10/2017
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Reverse Engineering RSI, by Giorgos Siligardos", overlay = true)
Value = input(50, minval=1)
WildPer = input(14,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
ExpPer = 2 * WildPer - 1
K = 2 / (ExpPer + 1)
AUC = iff(close > close[1], K * (close - close[1]) + (1 - K) * nz(AUC[1], 1), (1-K) * nz(AUC[1], 1))
ADC = iff(close > close[1], (1-K) * nz(ADC[1], 1), K * (close[1] - close) + (1 - K) * nz(ADC[1], 1))
nVal = (WildPer - 1) * (ADC * Value / (100 - Value) - AUC)
nRes = iff(nVal >= 0, close + nVal, close + nVal * (100 - Value) / Value)
pos = iff(nRes > close, -1,
	   iff(nRes < close, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="Reverse Engineering RSI")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi