1. Persegi
  2. Strategi Rintisan Rata-rata Bergerak

Strategi Rintisan Rata-rata Bergerak

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-01 16:52:13
Tag:

img

Ringkasan

Strategi crossover terbalik purata bergerak adalah strategi analisis teknikal. Ia menggunakan hubungan antara garis purata bergerak dan harga saham untuk menentukan bila untuk memasuki atau keluar dari kedudukan. Khususnya, ia pergi pendek apabila harga saham melintasi di bawah garis purata bergerak 45 hari dari atas ke bawah; menutup kedudukan pendek selepas memegangnya selama 8 hari; pergi pendek lagi apabila isyarat harga saham melintasi di bawah purata bergerak 45 hari muncul semula.

Prinsip-prinsip

Logik teras strategi ini ialah:

  1. Mengira purata bergerak mudah 45 hari (SMA)
  2. Apabila harga penutupan melintasi di bawah purata bergerak 45 hari dari atas ke bawah, pergi pendek
  3. Tutup kedudukan selepas memegang kedudukan pendek selama 8 hari dagangan
  4. Jika isyarat crossover muncul lagi, pergi pendek lagi

Secara khusus:

  1. Hitung SMA 45 hari terlebih dahulu
  2. Jika belum berada dalam kedudukan pendek dan isyarat penurunan harga crossover SMA muncul (tutup < SMA dan penutupan sebelumnya > SMA sebelumnya), pergi pendek
  3. Jika sudah memegang kedudukan pendek selama 8 hari, tutup kedudukan
  4. Jika tidak berada dalam kedudukan pendek dan isyarat harga crossover SMA muncul lagi, dan terdapat sekurang-kurangnya 8 hari dari penutupan terakhir, pergi pendek lagi

Melalui logik ini, kita boleh pergi pendek apabila harga saham memecahkan garis purata bergerak secara ketara ke bawah, dan memotong kerugian selepas tempoh masa.

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

  1. Konsepnya mudah dan mudah difahami dan dilaksanakan
  2. Gunakan isyarat purata bergerak untuk menilai pembalikan trend
  3. Mempunyai peraturan kemasukan yang jelas dan peraturan berhenti kerugian
  4. Boleh menyaring beberapa isyarat pecah palsu

Strategi ini mudah difahami dan dilaksanakan. Pada masa yang sama, ia menggunakan penunjuk teknikal garis purata bergerak yang terkenal untuk menentukan trend harga. Apabila harga menembusi purata bergerak, ia sering bermakna pembalikan dalam trend jangka pendek. Jadi beberapa peluang pembalikan dapat ditangkap.

Di samping itu, peraturan kemasukan dan kaedah stop loss 8 hari tetap dalam strategi juga membuat pengurusan risiko jelas. Penembusan palsu juga disaring hingga tahap tertentu. Secara umum, strategi ini mudah, praktikal dan mudah dikuasai.

Analisis Risiko

Walau bagaimanapun, terdapat beberapa risiko untuk strategi ini:

  1. Purata bergerak sendiri mempunyai sifat ketinggalan yang tinggi dan tidak dapat memastikan bahawa setiap persilangan adalah titik pembalikan trend yang tepat
  2. Tempoh penyimpanan 8 hari agak pendek dan mungkin tidak dapat terus menangkap pergerakan besar
  3. Tiada lagi pengesahan untuk isyarat breakout, dan beberapa breakout palsu mungkin wujud
  4. Tiada mata mengambil keuntungan ditetapkan untuk mengunci keuntungan

Secara khusus, purata bergerak sendiri ketinggalan harga, jadi isyarat mereka mungkin tidak tepat.

Selain itu, tempoh pemegang 8 hari agak pendek. Dalam trend saham utama, tetapan stop loss seperti itu mungkin terlalu agresif untuk terus menangkap pembalikan yang lebih besar. Ia juga meningkatkan kekerapan masuk dan keluar dari pasaran.

Strategi ini hanya bergantung pada hubungan antara harga dan purata bergerak untuk menentukan isyarat silang. Tiada penunjuk pengesahan atau kriteria tambahan yang dikonfigurasi untuk menapis isyarat. Ini membuat pecah palsu berlaku dari semasa ke semasa.

Akhirnya, tiada mata mengambil keuntungan ditetapkan untuk mengunci keuntungan.

Arahan pengoptimuman

Berdasarkan analisis risiko di atas, strategi boleh dioptimumkan ke arah berikut:

  1. Tetapkan lebih banyak penunjuk pengesahan atau keadaan untuk menapis pecah palsu

    Sebagai contoh, penunjuk teknikal lain seperti MACD dan KD boleh dikonfigurasikan, dan pembalikan trend hanya dapat dikenal pasti apabila mereka juga menunjukkan isyarat tertentu.

  2. Mengatur tempoh tahan bersesuaian

    Sebagai contoh, hentikan kerugian hanya selepas harga melebihi amplitudo tetap tertentu.

  3. Set penangguhan keuntungan berhenti

    Maksudnya, secara beransur-ansur memindahkan titik mengambil keuntungan selepas harga naik peratusan tertentu untuk mengunci keuntungan.

  4. Mengoptimumkan parameter purata bergerak

    Cuba hari parameter yang berbeza dan uji untuk mencari parameter optimum. Sistem purata bergerak berganda juga boleh dikonfigurasi.

Melalui pengoptimuman ini, sambil mengekalkan kesederhanaan dan keberkesanan strategi, kualiti isyarat dapat ditingkatkan dan kebarangkalian pecah palsu dapat dikurangkan; keuntungan trend yang lebih mencukupi dapat diperoleh; dan keupayaan kawalan risiko yang lebih kuat dapat dicapai.

Kesimpulan

Strategi crossover purata bergerak adalah strategi perdagangan jangka pendek yang sangat mudah dan praktikal. Ia menggunakan penunjuk teknikal purata bergerak yang terkenal untuk menentukan sama ada harga saham menunjukkan isyarat pembalikan trend jangka pendek. Ia mempunyai kelebihan mudah difahami, mudah dilaksanakan, risiko yang boleh dikawal dan sebagainya.

/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-28 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Moving Average Reverse Crossover Strategy", overlay=true)

// Calculate the 45-day moving average
ma_length = 45
ma = ta.sma(close, ma_length)

// Track position entry and entry bar
var bool in_short_position = na
var int entry_bar = na
var int exit_bar = na

// Entry condition: Close price crosses below the 45-day moving average to enter the short position
if (not in_short_position and ta.crossunder(close, ma) and not na(ma[1]) and close < ma and close[1] > ma[1])
    in_short_position := true
    entry_bar := bar_index

// Exit condition: Close the short position after holding for 8 trading days
if (in_short_position and bar_index - entry_bar >= 8)
    in_short_position := false
    exit_bar := bar_index

// Re-entry condition: Wait for price to cross below the 45-day moving average again
if (not in_short_position and ta.crossunder(close, ma) and not na(ma[1]) and close < ma and close[1] < ma[1] and (na(exit_bar) or bar_index - exit_bar >= 8))
    in_short_position := true
    entry_bar := bar_index

// Execute short entry and exit
if (in_short_position)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (not in_short_position)
    strategy.close("Short")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi