Strategi Ujian Belakang Saluran STARC
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi penarikan balik saluran STARC adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan indikator STARC. Strategi ini mewujudkan penciptaan isyarat dagangan untuk membeli dan menjual dengan menerobos dengan membina saluran STARC ke atas dan ke bawah.
Prinsip Strategi
Pusat strategi pengesanan saluran STARC adalah penunjuk STARC. Penunjuk ini merangkumi:
- Garis patokan: purata bergerak sederhana n hari SMA
- Laluan atas: SMA + K × purata kelajuan sebenar ATR
- Laluan bawah: SMA - K × ATR
Apabila harga penutupan lebih besar daripada tren atas, ia menghasilkan isyarat beli; apabila harga penutupan lebih rendah daripada tren bawah, ia menghasilkan isyarat jual.
Strategi ini mengira setiap hari ke atas dan ke bawah saluran STARC dan menilai sama ada harga penutupan menembusi ke atas dan ke bawah untuk menghasilkan isyarat perdagangan. Pada masa yang sama, strategi ini menetapkan parameter pembalikan yang boleh beralih antara kedudukan panjang dan kosong untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Analisis kelebihan
Strategi pengesanan saluran STARC mempunyai kelebihan berikut:
- Menggunakan petunjuk STARC untuk membina saluran ke atas dan ke bawah, dan hasil pengesanan adalah baik;
- Mekanisme bertukar dalaman yang boleh disesuaikan dengan pelbagai keadaan pasaran;
- Tetapan parameter fleksibel, nilai K dan panjang garis purata boleh disesuaikan dan dioptimumkan;
- Ia adalah satu kaedah yang mudah difahami dan diimplementasikan.
- Indikator visual, intuitif untuk menilai kedudukan pasaran.
Analisis risiko
Strategi pengesanan semula saluran STARC juga mempunyai risiko:
- Indeks STARC sering digunakan untuk perdagangan talian panjang dan sederhana, dan ia mungkin tidak berkesan dalam jangka masa pendek.
- Ia adalah satu daripada beberapa pilihan yang paling popular di Malaysia, dan ia juga merupakan pilihan yang paling popular di Malaysia.
- Penetapan parameter pembalikan yang tidak betul boleh menyebabkan perdagangan yang terlalu kerap;
- Optimasi parameter yang tidak betul boleh menyebabkan kerumitan kurva.
Langkah-langkah berikut perlu diambil untuk mengelakkan risiko:
- Memilih kitaran dagangan yang sesuai, seperti kitaran hari dan kitaran panjang;
- Menetapkan kedudukan hentian yang munasabah untuk mengawal kerugian tunggal;
- Tetapkan parameter pembalikan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pertukaran kedudukan yang kerap;
- Optimumkan parameter pelbagai kombinasi untuk mengelakkan overfit.
Arah pengoptimuman
Arahan utama untuk mengoptimumkan strategi pengesanan saluran STARC termasuk:
- Parameter pengoptimuman: menyesuaikan parameter seperti panjang garisan purata, nilai K, kitaran ATR untuk mencari kombinasi parameter yang optimum;
- Menambah mekanisme penangguhan kerugian: menetapkan penangguhan bergerak, penangguhan masa, penangguhan peratusan, dan lain-lain untuk mengawal risiko;
- Kaedah ini boleh digabungkan dengan kaedah lain seperti penapisan untuk penambahan jumlah transaksi dan Brinks untuk meningkatkan kecekapan.
- Parameter penyesuaian dinamik: Mengoptimumkan parameter penyesuaian secara automatik mengikut perubahan pasaran, meningkatkan kestabilan.
Arahan pengoptimuman ini dapat meningkatkan pulangan dan kestabilan strategi dengan syarat mengawal risiko.
ringkaskan
Strategi pengesanan semula saluran STARC berfungsi dengan baik secara keseluruhan, mencapai perdagangan jangka panjang dan pertengahan berdasarkan indikator STARC. Kelebihan strategi adalah penggunaan saluran STARC untuk menghasilkan kestabilan isyarat perdagangan, sementara mekanisme pembalikan dapat disesuaikan dengan perubahan pasaran.
/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/04/2018
// A type of technical indicator that is created by plotting two bands around
// a short-term simple moving average (SMA) of an underlying asset's price.
// The upper band is created by adding a value of the average true range
// (ATR) - a popular indicator used by technical traders - to the moving average.
// The lower band is created by subtracting a value of the ATR from the SMA.
// STARC is an acronym for Stoller Average Range Channels. The indicator is
// named after its creator, Manning Stoller.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="STARC Bands Backtest", overlay = true)
LengthMA = input(5, minval=1)
LengthATR = input(15, minval=1)
K = input(1.33, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xMA = sma(close, LengthMA)
xATR = atr(LengthATR)
xSTARCBandUp = xMA + xATR * K
xSTARCBandDn = xMA - xATR * K
pos = iff(close > xSTARCBandUp, 1,
iff(close < xSTARCBandDn, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xMA, color=blue, title="MA")
plot(xSTARCBandUp, color = green, title="UpBand")
plot(xSTARCBandDn, color=red, title="DnBand")