1. Persegi
  2. Strategi Ujian Belakang Saluran STARC

Strategi Ujian Belakang Saluran STARC

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-05 14:52:20
Tag:

img

Ringkasan

STARC Channel Backtest Strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan penunjuk STARC. Strategi ini membina saluran STARC atas dan bawah untuk menjana isyarat perdagangan beli dan jual pecah. Ia juga menggabungkan mekanisme menukar kedudukan panjang dan pendek untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza.

Prinsip Strategi

Inti Strategi Ujian Belakang Saluran STARC adalah penunjuk STARC yang merangkumi:

  • Garis asas: SMA bergerak sederhana n hari
  • Band atas: SMA + K × Julat Benar Purata ATR
  • Band bawah: SMA - K × ATR

Ia menghasilkan isyarat beli apabila harga penutupan menembusi jalur atas, dan isyarat jual apabila harga penutupan menembusi jalur bawah.

Strategi ini mengira rel atas dan bawah saluran STARC setiap hari dan menilai jika harga penutupan menembusi mereka untuk menghasilkan isyarat perdagangan. Ia juga menetapkan parameter terbalik untuk beralih antara kedudukan panjang dan pendek untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.

Analisis Kelebihan

Strategi Ujian Belakang Saluran STARC mempunyai kelebihan berikut:

  1. Membina saluran atas dan bawah dengan penunjuk STARC, hasil backtesting yang baik;
  2. Mekanisme pertukaran kedudukan panjang dan pendek terbina dalam untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai persekitaran pasaran;
  3. Tetapan parameter yang fleksibel, kedua-dua nilai K dan panjang purata bergerak boleh diselaraskan dan dioptimumkan;
  4. Peraturan strategi yang jelas dan mudah difahami yang mudah difahami dan dilaksanakan;
  5. Penunjuk visual untuk menilai kedudukan pasaran secara intuitif.

Analisis Risiko

Strategi STARC Channel Backtest juga mempunyai beberapa risiko:

  1. Penunjuk STARC sering digunakan untuk perdagangan jangka menengah dan panjang, dan hasil jangka pendek mungkin tidak optimum;
  2. Perdagangan breakout cenderung untuk terjebak dalam whipsaws yang memerlukan stop loss yang ketat;
  3. Tetapan parameter terbalik yang tidak betul boleh membawa kepada perdagangan yang terlalu kerap;
  4. Pengoptimuman parameter yang tidak betul boleh menyebabkan pemasangan lengkung.

Langkah-langkah berikut harus diambil untuk mengurangkan risiko:

  1. Pilih kitaran dagangan yang sesuai, seperti kitaran harian dan kitaran jangka menengah dan panjang yang lain;
  2. Menetapkan kedudukan stop loss yang munasabah untuk mengawal kerugian perdagangan tunggal;
  3. Tetapkan parameter belakang dengan teliti untuk mengelakkan pertukaran kedudukan yang berlebihan;
  4. Pengoptimuman pelbagai parameter untuk mengelakkan pemasangan berlebihan.

Arahan pengoptimuman

Arah pengoptimuman utama untuk Strategi Backtest Saluran STARC termasuk:

  1. Pengoptimuman parameter: sesuaikan panjang purata bergerak, nilai K, kitaran ATR dan parameter lain untuk mencari kombinasi parameter yang optimum;
  2. Tambahkan mekanisme stop loss: tetapkan stop loss, stop loss masa, peratusan stop loss dan lain-lain untuk mengawal risiko;
  3. Menggabungkan penunjuk lain: menambah jumlah dagangan, Bollinger Bands dan lain-lain untuk penapisan untuk meningkatkan kecekapan;
  4. Sesuaikan parameter secara dinamik: secara automatik mengoptimumkan dan menyesuaikan parameter berdasarkan perubahan pasaran untuk meningkatkan kestabilan.

Arahan pengoptimuman ini boleh meningkatkan pulangan dan kestabilan strategi sambil mengawal risiko.

Kesimpulan

Kesan keseluruhan Strategi Backtest Saluran STARC adalah baik. Ia melaksanakan perdagangan breakout jangka menengah dan panjang berdasarkan penunjuk STARC. Kelebihan strategi adalah menggunakan saluran STARC untuk menghasilkan isyarat perdagangan yang stabil, sambil menetapkan mekanisme terbalik untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran. Kita juga perlu mengurangkan risiko dengan menetapkan stop loss dan mengoptimumkan parameter untuk menjadikan strategi lebih stabil dan cekap. Secara umum, strategi ini adalah alat yang berkesan untuk perdagangan breakout jangka menengah dan panjang.

/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/04/2018
// A type of technical indicator that is created by plotting two bands around 
// a short-term simple moving average (SMA) of an underlying asset's price. 
// The upper band is created by adding a value of the average true range 
// (ATR) - a popular indicator used by technical traders - to the moving average. 
// The lower band is created by subtracting a value of the ATR from the SMA.
// STARC is an acronym for Stoller Average Range Channels. The indicator is 
// named after its creator, Manning Stoller.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="STARC Bands Backtest", overlay = true)
LengthMA = input(5, minval=1)
LengthATR = input(15, minval=1)
K = input(1.33, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xMA = sma(close, LengthMA)
xATR = atr(LengthATR)
xSTARCBandUp = xMA + xATR * K
xSTARCBandDn = xMA - xATR * K
pos = iff(close > xSTARCBandUp, 1,
       iff(close < xSTARCBandDn, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xMA, color=blue, title="MA")
plot(xSTARCBandUp, color = green, title="UpBand")
plot(xSTARCBandDn, color=red, title="DnBand")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi