Strategi Purata Pergerakan Momentum Crossover
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini dilakukan dengan mengira dan memetakan purata bergerak mudah 14 hari (SMA) dan purata bergerak mudah 28 hari, melakukan plus apabila kedua-duanya menghasilkan garpu emas dan kosong apabila menghasilkan garpu mati, untuk menangkap perubahan pergerakan pasaran.
Prinsip Strategi
Indikator teras strategi ini adalah SMA 14 dan SMA 28 hari. Di antaranya, SMA 14 lebih cepat bertindak balas terhadap perubahan harga, mencerminkan trend terkini; Garis SMA 28 lebih tenang, mencerminkan trend pertengahan. Apabila tren pendek di atas rata-rata jangka pendek, menunjukkan bahawa tren pendek lebih baik daripada trend jangka panjang, lebih banyak dapat menangkap pergerakan naik. Apabila tren panjang di bawah rata-rata jangka pendek, menunjukkan perubahan trend jangka panjang, ruang lemah dapat menangkap pergerakan turun.
Melalui persilangan garisan SMA untuk menilai ketumpatan, adalah isyarat perdagangan yang lebih biasa. Berbanding dengan penunjuk SMA tunggal, persilangan dua SMA menggabungkan maklumat yang berbeza dengan tempoh yang berbeza, dan mengelakkan isyarat yang salah.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
- Ia mudah dikendalikan dan mudah dilaksanakan.
- Ia juga boleh digunakan untuk menjana wang tunai dan wang tunai untuk membeli barangan.
- Dengan maklumat jangka pendek dan jangka menengah, isyarat ini agak dipercayai.
- Boleh disesuaikan dengan parameter SMA pasaran, beradaptasi kuat.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
- SMA sendiri mempunyai keterbelakangan, dan mungkin berlaku kelewatan isyarat.
- Tidak dapat menangani pergerakan pasaran yang kuat, seperti penembusan pantas.
- Lebih banyak sambungan antara dua talian akan meningkatkan frekuensi dan kos transaksi.
- Peraturan masuk dan keluar lebih mudah dan terdapat ruang untuk pengoptimuman.
Langkah-langkah kawalan risiko yang sesuai termasuk: kelonggaran yang sesuai dalam stop loss, memberi tumpuan kepada kawalan risiko; menyesuaikan parameter kitaran SMA mengikut pasaran; menggabungkan isyarat penapis indikator lain.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dari dimensi berikut:
- Tambah syarat penapisan untuk mengelakkan isyarat silang yang salah. Boleh digabungkan dengan jumlah transaksi, penunjuk Stoch dan lain-lain untuk mengesahkan trend.
- Peningkatan mekanisme penangguhan. Ia boleh dihentikan berdasarkan ATR, atau digabungkan dengan penangguhan pecah.
- Mengoptimumkan parameter kitaran SMA. Anda boleh menggunakan parameter pilihan dinamik melalui kaedah SMA atau AML.
- Strategi ini boleh digabungkan dengan jenis strategi lain seperti kawalan penarikan balik, trend tracking dan lain-lain.
ringkaskan
Strategi cross-equilibrium momentum menangkap tren perubahan pasaran secara dinamik dengan mengira isyarat silang dua SMA. Strategi ini mudah dilaksanakan, bertindak balas dengan cepat, tetapi juga terdapat risiko keterlambatan. Strategi ini dapat dioptimumkan pada masa akan datang dari segi pengesahan isyarat, mekanisme henti rugi, pilihan parameter, atau kombinasi dengan strategi lain untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik.
/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Tu Estrategia", overlay=true)
// Variables de estrategia
var bool longCondition = na
var bool shortCondition = na
// Indicador
emaValue = ta.ema(close, 30)
plotColor = close > open ? color.green : color.red
plot(emaValue, color=plotColor, linewidth=2)
value = 10 * open / close
plotColor2 = close == open ? color.orange : color.blue
plot(value, color=plotColor2, linewidth=2)
// Lógica de la estrategia
longCondition := ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
shortCondition := ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
// Entradas de estrategia
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
plotColor3 = strategy.position_size > 0 ? color.green :
strategy.position_size < 0 ? color.red :
color.yellow
plot(ta.sma(close, 10), color=plotColor3)