Strategi Pullback Mudah Mengesan Trend Jangka Panjang

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-12 15:32:15
Tag:

Strategi ini mengesan trend jangka panjang dan memasuki pasaran semasa penurunan jangka pendek, mencapai logika perdagangan mudah membeli rendah dan menjual tinggi.

Prinsip Strategi

Apabila harga penutupan di atas purata bergerak mudah 200 hari, ia menunjukkan bahawa pasaran semasa berada dalam trend menaik jangka panjang. Apabila harga penutupan di bawah purata bergerak mudah 10 hari dan RSI ((3) di bawah 30, ia menunjukkan bahawa harga telah menarik balik dengan mendadak dalam jangka pendek. Pada masa ini, pergi panjang untuk mengesan trend menaik jangka panjang dengan harga yang lebih baik.

Selepas mengambil kedudukan panjang, tetapkan stop loss dan ambil keuntungan. Khususnya, stop loss ditetapkan pada 95% daripada harga masuk, dan mengambil keuntungan ditetapkan pada 120% daripada harga masuk. Apabila harga memecahkan garis 10 hari di atas, ambil keuntungan; apabila harga memecahkan di bawah rendah K-line sebelumnya, stop loss.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini ialah dengan mengesan trend jangka panjang dan memilih titik masuk yang lebih baik semasa penyesuaian jangka pendek, ia dapat mencapai pembelian rendah dan penjualan tinggi. Dalam jangka panjang, indeks saham umumnya berada di saluran menaik, dan strategi ini dapat dengan berkesan mengesan trend menaik jangka panjang.

Dalam jangka pendek, titik kemasukan yang dipilih oleh strategi ini berada dalam peringkat oversold jangka pendek, dengan kesan pembelian yang rendah.

Analisis Risiko

Walaupun perlindungan mekanisme stop loss, risiko terbesar strategi ini masih berasal dari penilaian yang salah terhadap trend. Jika trend jangka panjang dinilai salah, ia mungkin menghadapi kerugian yang lebih besar setelah memasuki pasaran. Di samping itu, jika kedudukan stop loss ditetapkan terlalu dekat, risiko juga boleh meningkat.

Satu penyelesaian adalah dengan menambah lebih banyak penunjuk penilaian trend, seperti ADX, untuk memastikan bahawa ia benar-benar berada dalam keadaan trend ketika memasuki pasaran.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

Tambah lebih banyak penunjuk penilaian trend untuk memastikan penilaian yang lebih tepat mengenai trend jangka pendek dan jangka panjang;
Mengoptimumkan parameter kitaran purata bergerak untuk mencari kombinasi parameter yang terbaik;
Uji seting parameter mengambil keuntungan dan berhenti kerugian yang berbeza untuk mencari kombinasi parameter yang optimum;
Cuba tambahkan faktor lain apabila memasuki pasaran, seperti penguatan jumlah dagangan, untuk meningkatkan kecekapan kemasukan.

Ringkasan

Idea utama strategi ini adalah untuk memilih titik kemasukan yang lebih baik semasa penyesuaian jangka pendek sambil mengesan trend jangka panjang. Kelebihannya yang terbesar adalah pengoptimuman harga kemasukan, yang dapat mencapai pembelian rendah dan penjualan tinggi untuk mengesan trend menaik jangka panjang. Pada masa yang sama, strategi ini juga mempertimbangkan kawalan risiko dengan menetapkan mekanisme stop loss. Secara keseluruhan, ini adalah strategi penjejakan trend yang sangat mudah, mudah dan mudah difahami dan dilaksanakan. Dengan mengoptimumkan beberapa parameter dan peraturan, kesan strategi dapat bertambah baik.

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403

//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=100)

//input value 
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200/period of long term sma",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10/period of short term sma",group = "パラメータ")
stoprate=input.int(5,title = "損切の割合％/stoploss percentages",group = "パラメータ")
profit=input.int(20,title = "利食いの割合％/take profit percentages",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日/start trade day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日/finish date day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")


//polt indicators that we use 
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)

plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)

//date range 
datefilter = true

//open conditions
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30 
    strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)
    
//sell conditions 
strategy.exit(id="cut",from_entry="long",stop=(1-0.01*stoprate)*strategy.position_avg_price,limit=(1+0.01*profit)*strategy.position_avg_price)


if close>mashort and close<low[1] and strategy.position_size>0
    strategy.close(id ="long")

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi