Strategi penarikan balik yang mudah untuk mengikuti arah aliran jangka panjang
ChaoZhang
Strategi ini menggunakan logik perdagangan mudah untuk membeli rendah dan menjual tinggi dengan mengikuti trend jangka panjang dan masuk ke dalam pasaran apabila ada penarikan balik dalam jangka pendek.
Prinsip Strategi
Apabila harga penutupan lebih tinggi daripada purata bergerak mudah 200 hari, ia menunjukkan bahawa ia kini berada dalam trend kenaikan jangka panjang. Apabila harga penutupan lebih rendah daripada purata bergerak mudah 10 hari dan RSI ((3)) lebih rendah daripada 30, ia menunjukkan bahawa harga telah menarik balik dalam jangka pendek.
Apabila melakukan posisi berbilang, tetapkan garis stop loss dan garis stop loss. Secara khusus, garis stop loss adalah 95% daripada harga masuk, dan garis stop loss adalah 120% daripada harga masuk. Berhenti apabila harga naik menembusi garis 10 hari; berhenti apabila harga jatuh di bawah harga terendah garis K sebelumnya.
Analisis kelebihan
Kelebihan terbesar strategi ini adalah dengan mengikuti trend jangka panjang, memilih tempat masuk yang lebih baik semasa penyesuaian jangka pendek. Dari segi jangka panjang, indeks saham secara keseluruhan berada di saluran menaik, strategi ini dapat mengesan trend menaik jangka panjang dengan berkesan.
Dari segi jangka pendek, masa masuk yang dipilih oleh strategi ini berada dalam tahap overbought jangka pendek, dengan kesan sedut rendah. RSI ((3)) di bawah 30 menunjukkan harga mengalami penurunan berturut-turut dalam tiga garis K, yang memberikan masa yang lebih baik untuk Entry.
Analisis risiko
Walaupun terdapat perlindungan mekanisme hentian, risiko terbesar dalam strategi ini adalah dari kesalahan penilaian trend. Jika penilaian trend jangka panjang salah, maka kerugian yang besar mungkin berlaku setelah masuk. Selain itu, kedudukan hentian yang terlalu dekat juga boleh meningkatkan risiko.
Salah satu penyelesaian adalah dengan menambahkan lebih banyak indikator penghakiman trend, seperti ADX, untuk memastikan bahawa harga masuk benar-benar berada dalam keadaan trend. Selain itu, anda boleh meluaskan jangkauan stop loss dengan sewajarnya, misalnya, hingga 90% dari harga masuk.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Menambahkan lebih banyak indikator untuk menilai trend, memastikan lebih tepat untuk menilai trend jangka panjang dan jangka pendek;
Mengoptimumkan parameter kitaran purata bergerak untuk mencari kombinasi parameter yang terbaik;
Uji pelbagai tetapan parameter Stop Loss untuk mencari kombinasi parameter yang optimum;
Cuba untuk memasukkan faktor-faktor lain dalam penilaian anda semasa kemasukan, seperti peningkatan jumlah kemasukan, dan sebagainya, untuk meningkatkan kecekapan kemasukan.
ringkaskan
Strategi utama adalah mengikuti trend jangka panjang, memilih tempat masuk yang lebih baik ketika penyesuaian jangka pendek. Kelebihannya yang terbesar adalah pengoptimuman harga masuk, yang dapat mencapai pembelian rendah dan penjualan tinggi, dan mengikuti trend kenaikan dalam jangka panjang. Pada masa yang sama, strategi juga mempertimbangkan kawalan risiko, menetapkan mekanisme penangguhan.
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403
//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100)
//input value
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200/period of long term sma",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10/period of short term sma",group = "パラメータ")
stoprate=input.int(5,title = "損切の割合％/stoploss percentages",group = "パラメータ")
profit=input.int(20,title = "利食いの割合％/take profit percentages",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日/start trade day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日/finish date day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")
//polt indicators that we use
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)
plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)
//date range
datefilter = true
//open conditions
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30
strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)
//sell conditions
strategy.exit(id="cut",from_entry="long",stop=(1-0.01*stoprate)*strategy.position_avg_price,limit=(1+0.01*profit)*strategy.position_avg_price)
if close>mashort and close<low[1] and strategy.position_size>0
strategy.close(id ="long")