Strategi Pecah Titik Pangsi
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Pivot Points Breakout Strategy adalah strategi perdagangan kuantitatif yang berdasarkan pada harga tertinggi, harga rendah, harga penutupan yang dikira pada hari sebelumnya, dan tren naik dan turun untuk menentukan trend pasaran dan melakukan operasi perdagangan. Gagasan utama strategi ini adalah, jika harga menembusi tren naik, lakukan lebih banyak; jika harga menembusi tren turun, lakukan kosong.
Prinsip Strategi
Formula pengiraan strategi penembusan titik pusat adalah seperti berikut:
Harga titik pivot ((Pivot Price, PP) = ((Harga tertinggi hari sebelumnya + harga terendah hari sebelumnya + harga penutupan hari sebelumnya) / 3
Barisan rintangan atas rel ((First Resistance, R1) = (harga titik pivot)*2) - harga terendah hari sebelumnya
First Support, S1) = (harga titik teras)*2) - harga tertinggi hari sebelumnya
Logik penghakiman isyarat perdagangan adalah:
Jika harga penutupan > R1, buat lebih
Jika harga penutupan < garis sokongan S1 ke bawah, kosongkan
Antara kelebihan utama strategi ini ialah:
- Menggunakan data hari sebelumnya untuk mengira titik pusat, respon yang sensitif
- Kemungkinan besar tren yang kuat akan pecah
- Peraturan-peraturan strategi mudah difahami dan mudah dilaksanakan
Analisis kelebihan
Strategi penembusan titik pusat mempunyai beberapa kelebihan:
Rumus pengiraan mudah dan mudah dilaksanakan. Hanya perlu harga tertinggi, harga terendah dan harga penutupan hari sebelumnya untuk mengira titik-titik teras dan naik turun.
Tanggapan yang pantas. Titik teras dan laluan atas dan bawah dikemas kini setiap hari untuk menangkap perubahan harga dengan cepat.
Catch trend early. Penembusan harga ke atas dan ke bawah menandakan perubahan yang lebih besar dan mungkin membentuk trend baru.
Pengunduran kecil. Tetapan stop loss boleh mengehadkan risiko kerugian.
Mudah dioptimumkan. Parameter boleh disesuaikan, seperti menggunakan data kitaran yang berbeza untuk mengira titik pusat.
Analisis risiko
Ini adalah salah satu daripada beberapa risiko yang boleh dihadapi oleh strategi penembusan titik pusat:
Risiko kesalahan penembusan. Harga mungkin berlaku kesalahan penembusan sementara, yang menyebabkan kerugian perdagangan.
Risiko kejutan pasaran. Apabila pasaran bergolak untuk jangka masa yang lama, harga mungkin berulang kali menyentuh rel bawah yang membawa kepada kerugian.
Risiko param. Jika parameter ditetapkan dengan tidak betul, seperti kitaran dagangan yang terlalu pendek, kerugian juga boleh meningkat.
Kaedah pencegahan:
Setting Stop Loss Stop, kawalan ketat terhadap risiko.
Parameter pengoptimuman, penyesuaian panjang kitaran.
Gabungan dengan penapis isyarat lain.
Arah pengoptimuman
Strategi penembusan titik pusat juga boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Optimumkan kitaran. Anda boleh menguji menggunakan kitaran yang lebih lama seperti garis pusingan atau garis bulan untuk mengira titik pusat data.
Pengoptimuman parameter. Anda boleh menguji untuk menyesuaikan nilai parameter atas dan bawah landasan, seperti 1.5 atau 2.5 dan sebagainya.
Optimasi penapisan. Menapis isyarat ralat penapisan dengan penunjuk seperti purata bergerak.
Pengendalian angin Optimum. Menetapkan mekanisme hentian hentian dinamik, menyesuaikan titik hentian mengikut perubahan pasaran.
ringkaskan
Strategi penembusan titik pusat secara keseluruhan adalah strategi trend yang lebih mudah dan praktikal. Ia bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan pasaran dan dapat menangkap tren baru dengan berkesan. Tetapi terdapat risiko isyarat salah.
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/06/2018
// The name ‘Floor-Trader Pivot,’ came from the fact that Pivot points can
// be calculated quickly, on the fly using price data from the previous day
// as an input. Although time-frames of less than a day can be used, Pivots are
// commonly plotted on the Daily Chart; using price data from the previous day’s
// trading activity.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Floor Pivot Points Backtest", shorttitle="FPP", overlay = true)
xHigh = request.security(syminfo.tickerid,"D", high[1])
xLow = request.security(syminfo.tickerid,"D", low[1])
xClose = request.security(syminfo.tickerid,"D", close[1])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
vPP = (xHigh+xLow+xClose) / 3
vR1 = (vPP * 2) - xLow
vS1 = (vPP * 2) - xHigh
pos = iff(close > vR1, 1,
iff(close < vS1, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )