Strategi panjang berat sebelah berdasarkan purata bergerak dan RSI
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah berdasarkan pada artikel Enrico Malverti, yang menggunakan purata bergerak sederhana (SMA) dan indikator yang agak lemah (RSI) untuk mengenal pasti isyarat masuk dan kedudukan yang lebih banyak. Strategi hanya melakukan lebih banyak, tidak melakukan apa-apa.
Prinsip Strategi
Isyarat masuk adalah apabila harga penutupan melalui garis purata SMA dengan tempoh yang lebih lama.
Terdapat beberapa jenis isyarat imbang:
- Apabila RSI melepasi 70 atau melebihi 75 maka ia akan berada di kedudukan terendah.
- Hentikan kerugian apabila harga penutupan melanggar garis rata-rata SMA untuk tempoh yang lebih pendek;
- Hentikan semasa harga penutupan melalui garis purata SMA dengan tempoh yang lebih pendek.
Pada masa yang sama, garis purata SMA berhenti dan garis purata SMA berhenti digambarkan.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
- Menggunakan set petunjuk yang mudah difahami, mudah difahami dan boleh dilaksanakan;
- “Saya tidak tahu apa-apa, tetapi saya tidak mahu berputus asa”, katanya.
- Terdapat peraturan kemasukan, peraturan hentian kerugian dan peraturan penangguhan yang jelas, dan risiko boleh dikawal;
- Lebih mudah untuk dioptimumkan, parameter seperti kitaran SMA boleh disesuaikan.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
- Ia boleh menyebabkan kerosakan mental yang tidak lagi yakin untuk menjejaki isyarat selepas beberapa kali kehilangan isyarat.
- Riska yang mungkin disebabkan oleh salah kedudukan pada garis rata-rata SMA;
- Indeks RSI mudah berkeliaran, dan isyarat overbought dan oversold mungkin tidak boleh dipercayai.
Kaedah yang sesuai:
- Menubuhkan satu mekanisme yang tetap untuk menjejaki dan mengelakkan kesan psikologis;
- Menyesuaikan parameter rata-rata SMA, kitaran optimasi;
- Bersama-sama dengan petunjuk lain, penapis isyarat RSI.
Arah pengoptimuman
Strategi ini juga boleh dioptimumkan dalam beberapa arah:
- Cuba seting SMA dengan parameter yang berbeza;
- Menambah penapis untuk isyarat masuk dan keluar;
- Menambah indikator untuk menilai trend, membezakan trend dan menyusunnya;
- Cuba optimumkan parameter.
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhannya mudah difahami, menggunakan petunjuk asas, terkendali, dan sesuai untuk operasi garis panjang menengah. Tetapi tetapan parameter dan penapisan petunjuk memerlukan ujian dan pengoptimuman berulang untuk menjadikan strategi lebih stabil dan boleh dipercayai. Strategi yang sederhana juga memerlukan banyak penyesuaian dan pengoptimuman yang kaya untuk membentuk sistem perdagangan yang benar-benar boleh digunakan.
/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 4
// form the original idea of Enrico Malverti www.enricomalverti.com , trading system 2015
// https://sauciusfinance.altervista.org
strategy(title="MAs & RSI strategy long only", overlay = true, max_bars_back=500)
///********FROM EMAS TO SIMPLE MA *****
// NON AGGIUNTO SCHAFF INDICATOR, che serve per discriminare quali titoli scegliere dallo screener (segnale già aperto o il primo o, a parità,
//quello più alto) ==> Tolte le bande di Bollinger (che filtrano "poco")
// INPUTS
emapf = input(14, title ="Ma periodo veloce", minval=1, step = 1)
emapl = input(14, title ="Ma periodo lungo", minval=1, step = 1)
emaps = input(7, title ="Ma periodi stop", minval=1, step = 1)
rsi_period = input(14, title="RSI period", minval = 1, step = 1)
// CALCULATIONS
maf = sma(close, emapf)
mal = sma(close, emapl)
// rsi
myrsi = rsi(close, rsi_period)
//ema stop long ed ema stop short
//Ema7 messo da "massimo" a "chiusura" come target per posizioni short. Il limite è, in questo caso, sempre ema20 (più restringente - asimmetria)
// in questo t.s., lo short viene soltanto indicato come "rappresentazione grafica", non agito
mass = sma(close, emaps)
masl = sma(low, emaps)
ma200=sma(close,200)
/// Entry
strategy.entry("Long", true, when = crossover(close,mal))
rsi1 = crossunder(myrsi,70)
rsi2 = myrsi > 75
// previously, 80
st_loss_long = crossunder(close,masl)// **chiusura sotto EMA7**
target_long= crossunder(close,maf) //* Chiusura sotto EMA14*
// exits. *RSI**Long: Target if over bandamax, loss if under bandamin. Viceversa, for short
strategy.close("Long", when = rsi1, comment="crossunder RSI")
strategy.close("Long", when = rsi2, comment ="RSI MAX")
strategy.close("Long", when = st_loss_long, comment = "Stop loss")
strategy.close("Long", when = target_long, comment = "target_long" )
plot(masl, title="ma stop long", color=#363A45, linewidth= 1, style=plot.style_cross)
plot(maf, title="MA FAST", color=#FF0000, linewidth= 1)
plot(mal, title="MA SLOW", color=#0000FF, linewidth= 2)
plot(mass, title="ma stop short", color=#787B86,linewidth= 1, style=plot.style_cross)
plot(ma200, title="ma200", color=color.black, linewidth= 1)