Strategi Perdagangan Berdasarkan Dua Purata Bergerak Berperingkat dengan Parameter Berbeza
Gambaran Keseluruhan
Strategi perdagangan purata bergerak kecerunan (Gradient Moving Average Strategy) adalah strategi berdasarkan isyarat persilangan dua purata bergerak eksponen (Exponential Moving Average, EMA) dengan tetapan parameter yang berbeza. Ia menggunakan satu garis EMA tempoh pendek dan satu garis EMA tempoh panjang, dan apabila kedua-duanya bersilang, ia menghasilkan isyarat perdagangan. Apabila garis pantas menembusi garis perlahan ke atas, posisi beli (long) dibuka; apabila ia menembusi ke bawah, posisi ditutup. Strategi ini juga menggabungkan alat pengurusan risiko seperti stop loss dan trailing stop loss untuk mengunci keuntungan dan mengawal risiko.
Prinsip Strategi
Indikator utama strategi ini ialah dua garis EMA: garis pantas dan garis perlahan. Parameter lalai untuk garis pantas ialah tempoh 13 hari, yang lebih sensitif terhadap perubahan harga; manakala parameter lalai untuk garis perlahan ialah tempoh 48 hari, yang bertindak balas lebih perlahan terhadap perubahan harga. Apabila harga jangka pendek meningkat dengan cepat, garis pantas akan naik lebih awal daripada garis perlahan; apabila harga jangka pendek menurun, garis pantas juga akan jatuh lebih cepat daripada garis perlahan. Oleh itu, penembusan garis pantas ke atas garis perlahan adalah isyarat kenaikan harga jangka panjang; sebaliknya, penembusan garis pantas ke bawah garis perlahan adalah isyarat penurunan harga jangka panjang.
Berdasarkan prinsip ini, strategi membuka posisi beli apabila garis pantas menembusi garis perlahan dari bawah ke atas, menandakan harga mula meningkat, sesuai untuk membeli; dan menutup posisi apabila garis pantas menembusi garis perlahan dari atas ke bawah, menandakan trend kenaikan telah berakhir, perlu mengambil untung tepat pada masanya. Untuk mengawal risiko, strategi juga menetapkan stop loss awal dan trailing stop loss: jarak stop loss awal ialah 8% daripada harga kemasukan, manakala jarak trailing stop loss lalai ialah 120 mata. Ini membolehkan stop loss awal sekiranya harga berbalik, mengurangkan kerugian.
Dalam pelaksanaan kod, strategi menggunakan fungsi crossover dan crossunder untuk mengesan isyarat persilangan EMA, dan mencetuskan entry dan close yang sepadan semasa persilangan berlaku untuk membeli dan menutup posisi.
Analisis Kelebihan
Strategi perdagangan purata bergerak kecerunan mempunyai kelebihan berikut:
-
Isyarat strategi mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai untuk pemula belajar;
-
Indikator purata bergerak berkesan dalam menapis bunyi pasaran, dapat mengesan perubahan trend;
-
Kebolehkonfigurasian tinggi, parameter garis pantas dan perlahan serta titik stop loss boleh disesuaikan;
-
Menggabungkan alat stop loss, dapat mengawal risiko dengan berkesan.
-
Mempunyai kestabilan tertentu.
Analisis Risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko tertentu:
-
Semasa turun naik pasaran yang tinggi, isyarat persilangan EMA mungkin ketinggalan, tidak dapat mencerminkan perubahan harga tepat pada masanya;
-
Pelarasan parameter indikator purata bergerak yang terlalu pantas boleh menghasilkan lebih banyak isyarat palsu;
-
Apabila trend pasaran lemah, persilangan EMA juga jarang berlaku, tidak dapat menangkap pergerakan harga dengan berkesan.
-
Strategi itu sendiri tidak mempertimbangkan analisis trend tahap besar; apabila trend keseluruhan pasaran tidak jelas, ia mudah menghasilkan perdagangan yang bercanggah dengan trend utama.
Risiko di atas boleh dikurangkan melalui langkah-langkah berikut:
-
Menggabungkan indikator lain untuk mengesahkan isyarat persilangan EMA, seperti MACD, KD, dll.;
-
Menyesuaikan parameter EMA mengikut pasaran yang berbeza untuk mengurangkan kadar isyarat palsu;
-
Menambah modul penentuan trend, merujuk purata bergerak jangka panjang untuk menilai arah pasaran keseluruhan.
Arah Pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dari beberapa arah:
-
Menambah penapis syarat pembukaan posisi untuk mengelakkan perdagangan yang tidak perlu dalam pasaran yang berombak. Boleh menggabungkan indikator seperti volatiliti, volum dagangan, dll. untuk menetapkan ambang pembukaan;
-
Menggabungkan titik tinggi rendah pasaran, tahap sokongan, dll. untuk menetapkan kedudukan stop loss dan take profit, meningkatkan ketepatan stop loss dan take profit;
-
Menambah modul penentuan trend, menggunakan trend jangka panjang pada rangka masa yang lebih tinggi untuk menapis isyarat jangka pendek, mengelakkan percanggahan dengan trend utama;
-
Boleh menggunakan pembelajaran mesin untuk melatih dan mengoptimumkan parameter EMA, menjadikannya lebih sesuai dengan keadaan pasaran sebenar, mengurangkan kadar isyarat palsu.
Beberapa perkara di atas adalah arah utama untuk penambahbaikan dan pengoptimuman strategi ini pada masa hadapan. Menggabungkan lebih banyak indikator dan alat pengurusan risiko secara sesuai akan menjadikan strategi persilangan EMA ini lebih berkesan.
Kesimpulan
Strategi perdagangan purata bergerak kecerunan adalah strategi pengikut trend asas. Ia menggunakan persilangan garis EMA pantas dan perlahan untuk menilai trend harga, dan menggabungkan alat stop loss untuk mengawal risiko. Strategi ini mempunyai isyarat yang mudah dan jelas, mudah difahami dan digunakan, sangat sesuai untuk pemula belajar, dan merupakan salah satu strategi tipikal untuk permulaan kuantitatif. Walau bagaimanapun, ia juga mempunyai kelemahan ketinggalan dan risiko isyarat palsu. Pada masa hadapan, strategi ini boleh dioptimumkan dan diperbaiki dengan memperkenalkan lebih banyak indikator dan alat untuk menjadikannya berjalan dengan stabil dalam persekitaran pasaran yang lebih kompleks.
/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// *** USE AT YOUR OWN RISK ***
//
strategy("EMA Strategy", shorttitle = "EMA Strategy", overlay=true, pyramiding = 3,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)- 1