Strategi pembalikan kejutan lindung nilai
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi pembalikan kejutan perlindungan adalah strategi perdagangan garis pendek yang menggunakan beberapa petunjuk seperti Bollinger Bands, Bollinger Lines, ADX dan penunjuk rawak untuk mengenal pasti titik pembalikan pasaran dan melakukan operasi perlindungan berhampiran titik pembalikan. Strategi ini terutama digunakan untuk mengesahkan isyarat perdagangan dengan menentukan sama ada harga meluas secara berlebihan melalui Bollinger Bands dan Bollinger Lines, sambil menggunakan ADX untuk menentukan kekuatan trend dan penunjuk rawak untuk menentukan kawasan jual beli yang berlebihan, untuk membuat kedudukan perlindungan berhampiran titik pembalikan.
Prinsip Strategi
Strategi pembalikan kejutan perlindungan berdasarkan beberapa peraturan penilaian berikut:
Apabila harga penutupan melepasi jalur Brin dan melepasi jalur pautan, harga mungkin berada dalam keadaan overbought, jika ADX kurang dari 30 menunjukkan kekuatan trend yang lemah, dan indikator rawak lebih besar daripada 50 menunjukkan berada di kawasan overbought, maka ia boleh dianggap kosong.
Apabila harga penutupan berada di bawah Brin Belt Down dan di bawah Border Line Down, harga mungkin berada di kawasan oversold, jika ADX kurang daripada 30 menunjukkan kekuatan trend yang lemah, dan indikator rawak kurang daripada 50 menunjukkan kawasan oversold, maka ia boleh dipertimbangkan untuk melakukan lebih banyak.
Keadaan untuk berhenti kerugian yang terbuka adalah apabila harga penutupan berada di bawah Brin Belt Down atau Borderline Down atau indikator rawak kurang dari 50 .
Keadaan untuk melakukan penangguhan kerugian lebih banyak adalah apabila harga penutupan lebih tinggi daripada Brin Belt atau Blink Line atau indikator rawak lebih besar daripada 50.
Melalui peraturan ini, kita boleh membuat kedudukan perlindungan berhampiran titik perubahan dan memanfaatkan pergerakan harga dalam jangka pendek untuk keuntungan.
Analisis kelebihan
Kaedah ini mempunyai beberapa kelebihan:
Menggunakan pelbagai penilaian indikator, anda boleh mengesahkan isyarat dagangan dengan berkesan dan mengelakkan penembusan palsu.
Perdagangan berhampiran titik perubahan trend mempunyai kadar kejayaan yang lebih tinggi.
Menggunakan kaedah operasi perlindungan, risiko dapat dikawal dengan berkesan.
Frekuensi dagangan yang lebih tinggi, sesuai untuk operasi garis pendek.
Sumber pendapatan adalah terutamanya daripada turun naik harga, dan tidak sepenuhnya bergantung kepada perubahan trend.
Analisis risiko
Strategi pembalikan kejutan perlindungan ini mempunyai beberapa risiko yang perlu diperhatikan:
Kemungkinan kegagalan untuk membalikkan keadaan masih ada dan akan membawa kepada kerugian yang lebih besar.
Perdagangan sering menjadi terlalu optimum.
Tidak tahu bila masa untuk berpatah balik boleh menyebabkan kerugian yang lebih besar.
Terdapat kemungkinan mutasi trend yang memerlukan kewaspadaan.
Untuk menghadapi risiko ini, kita perlu mengoptimumkan parameter penunjuk, mengawal kerugian dengan ketat, dan menggabungkan trend dan analisis asas untuk menentukan arah.
Arah pengoptimuman
Strategi pembalikan kejutan lindung nilai ini juga boleh dioptimumkan dalam beberapa arah:
Mengoptimumkan parameter penunjuk dan meningkatkan kualiti isyarat perdagangan.
Meningkatkan penilaian asas untuk mengelakkan trend yang berlawanan.
Keputusan bentuk terbalik bentuk V untuk meningkatkan kadar kejayaan.
Dinamika penyesuaian stop loss.
Pengurusan wang yang optimum, kawalan ketat terhadap kerugian tunggal.
ringkaskan
Strategi pembalikan kejutan perlindungan melakukan operasi perlindungan berhampiran titik pembalikan dengan penilaian pelbagai petunjuk, mempunyai kelebihan frekuensi perdagangan yang tinggi, risiko yang mudah dikawal. Tetapi risiko perdagangan pembalikan juga tidak boleh diabaikan, kita perlu terus mengoptimumkan strategi, mematuhi peraturan perdagangan dengan ketat, memanfaatkan sepenuhnya strategi perdagangan garis pendek yang cekap.
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=5
strategy("Contrarian Scalping Counter Trend",overlay=true)
//bollinger bands
length = input.int(20, minval=1, title="Length BB")
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev BB")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
//envelope
len = input.int(20, title="Length Envelope", minval=1)
percent = input(1.0)
exponential = input(false)
envelope = exponential ? ta.ema(src, len) : ta.sma(src, len)
k = percent/100.0
upper_env = envelope * (1 + k)
lower_env = envelope * (1 - k)
//adx
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
//stochastic
periodK = input.int(50, title="%K Length", minval=1)
smoothK = input.int(20, title="%K Smoothing", minval=1)
stock = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
short=close> upper and close >upper_env and sig < 30 and stock > 50
long=close< lower and close <lower_env and sig < 30 and stock < 50
short_exit= close < lower or close<lower_env or stock <50
long_exit=close > lower or close>lower_env or stock >50
strategy.entry("short",strategy.short,when=short)
strategy.close("short",when=short_exit)
strategy.entry("long",strategy.long,when=long)
strategy.close('long',when=long_exit)