Strategi pembalikan pergolakan lindung nilai

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-20 15:43:18
Tag:

Ringkasan

Strategi pembalikan goyangan lindung nilai adalah strategi perdagangan jangka pendek yang mengenal pasti titik pembalikan pasaran menggunakan pelbagai penunjuk seperti Bollinger Band, Envelope Lines, ADX dan Stochastics untuk mengambil kedudukan lindung nilai di sekitar titik pembalikan. Strategi ini terutamanya menggunakan Bollinger Band dan Envelope Lines untuk menentukan sama ada harga terlalu meluas untuk mengesahkan isyarat perdagangan, sementara menggunakan ADX untuk menentukan kekuatan trend dan Stochastics untuk menentukan kawasan overbought / oversold, untuk menubuhkan kedudukan lindung nilai di sekitar titik pembalikan.

Prinsip Strategi

Strategi pembalikan pergolakan lindung nilai adalah berdasarkan peraturan penilaian berikut:

Apabila harga penutupan melebihi rel atas Bollinger Bands dan juga melebihi rel atas Envelope Lines, ia menunjukkan bahawa harga mungkin berada dalam keadaan overbought. Pada ketika ini, jika ADX kurang daripada 30, ia bermakna kekuatan trend tidak kuat. Sementara itu, jika Stochastics lebih besar daripada 50, ia bermakna ia berada di kawasan overbought. Oleh itu, kedudukan pendek boleh dipertimbangkan.
Apabila harga penutupan berada di bawah rel bawah Bollinger Bands dan juga di bawah rel bawah Envelope Lines, ia menunjukkan bahawa harga mungkin berada di kawasan oversold. Pada ketika ini, jika ADX kurang daripada 30, ia bermakna kekuatan trend tidak kuat. Sementara itu, jika Stochastics kurang daripada 50, ia bermakna ia berada di kawasan oversold. Oleh itu, kedudukan panjang boleh dipertimbangkan.
Keadaan keluar stop loss untuk kedudukan pendek adalah bahawa harga penutupan adalah di bawah rel bawah Bollinger Bands atau rel bawah Envelope Lines, atau Stochastics adalah kurang daripada 50.
Keadaan keluar stop loss untuk kedudukan panjang adalah bahawa harga penutupan berada di atas rel atas Bollinger Bands atau rel atas Envelope Lines, atau Stochastics adalah lebih besar daripada 50.

Melalui peraturan penilaian ini, kita boleh menubuhkan kedudukan lindung nilai di sekitar titik pembalikan dan mendapat keuntungan dari turun naik harga jangka pendek.

Analisis Kelebihan

Strategi pembalikan pergolakan lindung nilai ini mempunyai kelebihan berikut:

Menggunakan pelbagai penunjuk untuk penilaian dapat mengesahkan isyarat perdagangan dengan berkesan dan mengelakkan pecah palsu.
Perdagangan di sekitar titik pembalikan trend mempunyai kadar kejayaan yang agak tinggi.
Menggunakan kaedah operasi lindung nilai boleh mengawal risiko dengan berkesan.
Frekuensi perdagangan yang tinggi sesuai untuk operasi jangka pendek.
Sumber pendapatan terutamanya berasal dari turun naik harga, tidak sepenuhnya bergantung kepada pembalikan trend.

Analisis Risiko

Strategi pembalikan pergolakan lindung nilai ini juga mempunyai beberapa risiko yang memerlukan perhatian:

Masih ada kemungkinan kegagalan pembalikan, yang akan membawa kepada kerugian yang lebih besar.
Perdagangan yang kerap cenderung untuk terlalu optimum.
Kegagalan untuk memahami masa pembalikan dengan tepat boleh menyebabkan kerugian yang lebih besar.
Terdapat kemungkinan mutasi trend yang perlu dijaga.

Sebagai tindak balas terhadap risiko ini, kita perlu mengoptimumkan parameter penunjuk, mengawal dengan ketat kerugian berhenti, dan menggabungkan analisis trend dan asas untuk menentukan arah umum.

Arahan pengoptimuman

Strategi pembalikan osilasi lindung nilai ini juga boleh dioptimumkan ke arah berikut:

Mengoptimumkan parameter penunjuk untuk meningkatkan kualiti isyarat perdagangan.
Meningkatkan penilaian faktor asas untuk mengelakkan perdagangan terhadap trend.
Masukkan pengiktirafan corak pembalikan berbentuk V untuk meningkatkan kadar kejayaan.
Dinamis menyesuaikan julat stop loss.
Mengoptimumkan pengurusan modal untuk mengawal kerugian transaksi tunggal.

Ringkasan

Strategi pembalikan osilasi lindung nilai mengambil kedudukan lindung nilai di sekitar titik pembalikan berdasarkan pertimbangan pelbagai penunjuk, yang mempunyai kelebihan kekerapan perdagangan yang tinggi dan kawalan risiko yang mudah. Walau bagaimanapun, risiko perdagangan pembalikan tidak dapat diabaikan. Kita perlu terus mengoptimumkan strategi, mematuhi peraturan perdagangan dengan ketat, dan memanfaatkan sepenuhnya strategi perdagangan jangka pendek yang cekap ini.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99

//@version=5
strategy("Contrarian Scalping Counter Trend",overlay=true)

//bollinger bands
length = input.int(20, minval=1, title="Length BB")
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev BB")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev


//envelope
len = input.int(20, title="Length Envelope", minval=1)
percent = input(1.0)
exponential = input(false)
envelope = exponential ? ta.ema(src, len) : ta.sma(src, len)
k = percent/100.0
upper_env = envelope * (1 + k)
lower_env = envelope * (1 - k)

//adx
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
	[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)

//stochastic

periodK = input.int(50, title="%K Length", minval=1)
smoothK = input.int(20, title="%K Smoothing", minval=1)
stock = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)


short=close> upper and close >upper_env and sig < 30 and stock > 50
long=close< lower and close <lower_env and sig < 30 and stock < 50


short_exit= close < lower or close<lower_env or stock <50
long_exit=close > lower or close>lower_env or stock >50



strategy.entry("short",strategy.short,when=short)
strategy.close("short",when=short_exit)


strategy.entry("long",strategy.long,when=long)
strategy.close('long',when=long_exit)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi