Strategi Trend Purata Pergerakan Berwajaran Berbilang
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi trend pergerakan purata bertimbangan berganda adalah strategi perdagangan garis pendek berdasarkan indikator purata bergerak berganda ((WMA)). Ia menilai trend pasaran dengan mengira WMA dari pelbagai kitaran dan memantau persilangan di antara mereka, dan masuk tepat pada masanya apabila trend berbalik. Strategi ini beroperasi pada garis K 3 minit pasangan mata wang EUR / CHF.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan 5 indikator WMA dari 5 tempoh panjang yang berbeza, termasuk 1 hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, dan 29 hari. Berdasarkan hubungan susunan multivariate antara purata bergerak ini, arah trend semasa ditentukan. Apabila purata bergerak jangka panjang (seperti 29 hari) terletak di atas purata bergerak jangka pendek (seperti 1 hari), menunjukkan bahawa ia berada dalam trend multihead; sebaliknya, apabila purata bergerak jangka panjang terletak di bawah garis jangka pendek, ia menunjukkan bahawa ia berada dalam trend kosong.
Dalam strategi dagangan tertentu, jika semua purata bergerak disusun dari atas ke bawah, iaitu 29 hari di atas, 5 hari di bawah 29 hari, 3 hari di bawah 5 hari, 2 hari di bawah 3 hari, 1 hari di bawah 2 hari, maka ini menunjukkan bahawa ia berada dalam trend kosong, dan ia harus dipertimbangkan untuk melakukan penarikan; sebaliknya, jika semua purata bergerak disusun dari bawah ke atas, iaitu 1 hari di atas, 2 hari di bawah 1 hari, 3 hari di bawah 2 hari, 5 hari di bawah 3 hari, 29 hari di bawah 5 hari, maka ia menunjukkan bahawa ia berada dalam trend berganda.
Kelebihan Strategik
Kelebihan terbesar strategi trend WMA berganda ini adalah dapat menentukan dengan tepat titik perubahan trend dalam jangka masa pendek. Berbanding dengan purata bergerak tunggal, strategi WMA berganda menggabungkan beberapa tempoh untuk menilai trend, yang dapat menyaring secara berkesan penipuan penipuan, dan mengelakkan perdagangan yang salah seperti rng yang keluar dari pasaran hanya untuk penyesuaian jangka pendek.
Risiko Strategik
Strategi ini menghadapi dua aspek risiko utama: pertama adalah risiko kesalahan penghakiman trend. Dalam beberapa kes, persilangan purata bergerak dalam jangka masa pendek tidak semestinya mewakili pembalikan trend sebenar, mungkin hanya penyesuaian jangka pendek, yang mudah menyebabkan kesilapan keputusan perdagangan. Risiko kedua adalah tidak masuk akal untuk menetapkan kedudukan berhenti.
Pengoptimuman Strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan dari beberapa aspek berikut: pertama, mengoptimumkan parameter kitaran purata bergerak, menyesuaikan parameter kitaran untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang lebih luas; kedua, menambahkan indikator lain dalam kombinasi, dan menggunakan kombinasi indikator seperti MACD, RSI dapat meningkatkan kualiti isyarat; ketiga, mengoptimumkan strategi berhenti rugi, dengan mengesan berhenti rugi, berhenti purata dan lain-lain untuk melindungi keuntungan maksimum; keempat, melakukan ujian kombinasi parameter untuk mencari parameter terbaik untuk meningkatkan prestasi.
ringkaskan
Strategi ini menggunakan indikator purata bergerak bertimbangan berganda untuk menilai perubahan trend jangka pendek dan menangkap peluang untuk bertukar. Ia menilai dengan tepat, mudah digunakan, sesuai untuk operasi garis pendek. Kami dapat mengawal risiko perdagangan dengan berkesan dan meningkatkan keberkesanan strategi dengan mengoptimumkan parameter, berhenti, dan isyarat.
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kingseif
//@version=5
strategy(title="EURCHF Scalp 3 minutes", overlay=true)
// Moving Averages
len1 = 29
len2 = 5
len3 = 3
len4 = 2
len5 = 1
src = close
wma1 = ta.wma(src, len1)
wma2 = ta.wma(src, len2)
wma3 = ta.wma(src, len3)
wma4 = ta.wma(src, len4)
wma5 = ta.wma(src, len5)
// Strategy
wma_signal = wma1 > wma2 and wma2 > wma3 and wma3 > wma4 and wma4 > wma5
wma_sell_signal = wma1 < wma2 and wma2 < wma3 and wma3 < wma4 and wma4 < wma5
// Position Management
risk = 1.00
stop_loss = 0
take_profit = 0
// Long Position
if wma_signal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if stop_loss > 0
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=stop_loss)
if take_profit > 0
strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", profit=take_profit)
// Short Position
if wma_sell_signal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if stop_loss > 0
strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", loss=stop_loss)
if take_profit > 0
strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", profit=take_profit)