Strategi Trend Purata Bergerak Bertimbang Berganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-20 15:59:56
Tag:

Ringkasan

Strategi trend purata bergerak bertimbang berganda adalah strategi perdagangan jangka pendek berdasarkan indikator purata bergerak bertimbang berganda (WMA). Ia menilai trend pasaran dengan mengira WMA dari tempoh yang berbeza dan memantau persilangan di antara mereka, memasuki kedudukan apabila pembalikan trend berlaku. Strategi ini memperdagangkan pasangan mata wang EUR/CHF pada carta 3 minit.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan 5 WMA dengan panjang tempoh yang berbeza secara serentak, termasuk WMA 1 hari, 2 hari, 3 hari, 5 hari dan 29 hari. Ia menentukan arah trend semasa mengikut hubungan susunan panjang / pendek antara purata bergerak ini. Apabila purata bergerak jangka panjang (seperti MA 29 hari) berada di atas jangka pendek (seperti MA 1 hari), ia menunjukkan trend menaik; sebaliknya, apabila MA jangka panjang berada di bawah yang lebih pendek, ia menandakan trend menurun.

Dalam perdagangan sebenar, jika semua MA disusun dari atas ke bawah - MA 29 hari di bahagian atas, MA 5 hari di bawah MA 29 hari, MA 3 hari di bawah MA 5 hari, MA 2 hari di bawah MA 3 hari, dan MA 1 hari di bahagian bawah, ini bermakna trend menurun dan kedudukan pendek harus dipertimbangkan. Sebaliknya, jika MA disusun dari bawah ke atas - MA 1 hari di bahagian atas dan MA 29 hari di bahagian bawah, ia menunjukkan trend menaik dan kedudukan panjang dibenarkan. Dagangan dilaksanakan dengan menangkap masa pembalikan trend dalam jangka pendek.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi trend multi-WMA ini terletak pada ketepatannya menangkap titik perubahan trend jangka pendek. Berbanding dengan strategi MA tunggal, pendekatan multi-WMA menggabungkan beberapa tempoh untuk menentukan trend, yang secara berkesan dapat menapis pecah palsu dan mengelakkan keluar awal disebabkan oleh pembetulan pasaran jangka pendek. Di samping itu, persilangan antara MA tempoh yang berbeza boleh membentuk isyarat trend yang agak kuat. Berbeza dengan penunjuk kompleks lain, WMA mudah dikira dan kurang menuntut daya pengkomputeran, namun sangat berkesan dalam penggunaan praktikal.

Analisis Risiko

Strategi ini menghadapi dua risiko utama: pertama, risiko salah menilai trend. Dalam beberapa kes, persilangan MA dalam jangka pendek mungkin tidak mewakili pembalikan trend sebenar tetapi hanya pembetulan sementara, yang boleh membawa kepada keputusan perdagangan yang salah. Kedua, penetapan stop-loss yang tidak munasabah. Strategi purata bergerak sering memerlukan julat stop-loss yang agak luas. Jika berhenti terlalu ketat, kedudukan mungkin sering dihentikan, tidak dapat mengekalkan trend. Untuk mengawal risiko, kita boleh mengoptimumkan tempoh MA, tahap stop-loss, dan menggabungkan penunjuk lain untuk pengesahan.

Pengoptimuman

Beberapa aspek strategi boleh dioptimumkan: pertama, mengoptimumkan parameter tempoh MA untuk menyesuaikan diri dengan lebih banyak keadaan pasaran; kedua, menggabungkan dengan penunjuk lain seperti MACD dan RSI untuk meningkatkan kualiti isyarat; ketiga, mengamalkan teknik stop-loss yang lebih baik seperti stop trailing dan stop purata untuk memaksimumkan perlindungan keuntungan; keempat, kombinasi parameter ujian untuk mencari tetapan optimum dan meningkatkan prestasi. pengoptimuman komprehensif di pelbagai dimensi dapat meningkatkan ketahanan strategi.

Kesimpulan

Strategi ini mengenal pasti titik perubahan trend jangka pendek menggunakan pelbagai purata bergerak bertimbang dan berdagang pembalikan. Dengan penilaian yang tepat, kemudahan penggunaan, dan kesesuaian untuk perdagangan jangka pendek, dengan mengoptimumkan parameter, berhenti, dan isyarat, kita dapat mengawal risiko perdagangan dengan berkesan dan meningkatkan keberkesanan strategi. Secara keseluruhan, strategi ini mempunyai nilai praktikal yang besar untuk perdagangan langsung.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kingseif

//@version=5
strategy(title="EURCHF Scalp 3 minutes", overlay=true)

// Moving Averages
len1 = 29
len2 = 5
len3 = 3
len4 = 2
len5 = 1
src = close

wma1 = ta.wma(src, len1)
wma2 = ta.wma(src, len2)
wma3 = ta.wma(src, len3)
wma4 = ta.wma(src, len4)
wma5 = ta.wma(src, len5)

// Strategy
wma_signal = wma1 > wma2 and wma2 > wma3 and wma3 > wma4 and wma4 > wma5
wma_sell_signal = wma1 < wma2 and wma2 < wma3 and wma3 < wma4 and wma4 < wma5

// Position Management
risk = 1.00
stop_loss = 0
take_profit = 0

// Long Position
if wma_signal
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
    if stop_loss > 0
        strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=stop_loss)
    
    if take_profit > 0
        strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", profit=take_profit)

// Short Position
if wma_sell_signal
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    
    if stop_loss > 0
        strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", loss=stop_loss)
    
    if take_profit > 0
        strategy.exit("Cover", from_entry="Sell", profit=take_profit)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi