Strategi Mengikuti Pelarian VWAP
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi pelacakan penembusan VWAP adalah strategi pelacakan yang menggunakan petunjuk VWAP untuk mengenal pasti arah trend. Ia menilai arah penembusan harga dengan menganalisis penembusan harga penutup 5 K yang paling baru di VWAP. Apabila 3 K berturut-turut dijumpai dalam arah yang sama untuk menembusi VWAP, rekodkan harga tertinggi atau terendah pada 3 K di arah itu.
Kelebihan utama strategi ini adalah keupayaan untuk menangkap peluang untuk menembusi harga dengan cepat, untuk mencapai perdagangan yang lebih pendek. Tetapi terdapat juga risiko tertentu untuk membina kedudukan terlalu cepat.
Prinsip Strategi
Pengiraan penunjuk
Indikator utama yang digunakan dalam strategi ini ialah VWAP. VWAP mewakili harga harga purata, yang merupakan garis purata harga yang diberi berat purata. Ia mencerminkan tahap harga yang diiktiraf oleh pasaran.
Strategi dalam masa nyata mengira 5 garis K harga penutupan dan penunjuk VWAP. Dan menentukan satu siri pembolehubah penghakiman logik untuk mengesan sama ada harga berlaku beberapa kali yang ditetapkan.
Isyarat dagangan
Isyarat dagangan strategi berasal dari harga yang tinggi atau rendah yang baru dicipta oleh penembusan harga. Logik khusus adalah:
- Menentukan sama ada 3 daripada 5 garis K terkini terus menerus menembusi VWAP (jika harga terus naik atau turun)
- Jika ya, rekodkan harga tertinggi atau terendah pada garisan K 3 dalam arah tersebut
- Menunggu harga untuk memecahkan rekod harga tertinggi atau terendah, menghasilkan isyarat perdagangan
Oleh itu, teras strategi ini adalah untuk mengenal pasti arah penembusan harga, dan untuk menjejaki kenaikan atau penurunan baru yang dihasilkan untuk berdagang.
Kawalan Kedudukan
Saiz kedudukan lalai adalah 100% daripada kepentingan hak akaun. Ini mewakili perdagangan penuh. Dengan mengambil kira ciri-ciri garis pendek frekuensi tinggi strategi, saiz kedudukan boleh dikurangkan dengan sewajarnya untuk mengawal risiko.
Syarat kedudukan rata ialah harga kembali menembusi penunjuk VWAP. Iaitu dengan VWAP sebagai tempat berhenti untuk mengesan kerugian, untuk mengelakkan kerugian berkembang.
Analisis kelebihan
Kelebihan utama strategi penembusan VWAP adalah keupayaan untuk menangkap trend harga jangka pendek dengan cepat, untuk menjejaki pergerakan penembusan untuk berdagang. Kelebihan utama dapat diringkaskan sebagai berikut:
- Menerima harga baru dengan cepat dan mengikuti trend terkini
- Menggunakan VWAP untuk menilai arah, ada kebolehpercayaan
- Perdagangan saham penuh secara lalai untuk memaksimumkan keuntungan
- VWAP sebagai stop loss yang boleh mengehadkan kerugian tunggal
Strategi ini sangat sesuai untuk perdagangan frekuensi tinggi, yang dapat mengunci keuntungan jangka pendek dengan cepat. Ia paling berkesan dalam jenis yang mempunyai turun naik yang ketara (seperti minyak mentah, emas, dll.).
Analisis risiko
Walaupun strategi penembusan VWAP bertindak balas dengan cepat dan berkesan, terdapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan:
- Posisi yang dijejaki berkali-kali mudah terkumpul dan risiko kerugian meningkat
- Indeks VWAP tidak dapat mengelakkan kerugian sepenuhnya
- Tekanan kos keluar masuk yang tinggi
- Default full position trading berisiko tinggi dan memerlukan penarikan balik yang lebih besar
Menghadapi risiko di atas boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
- Menurunkan kadar kedudukan dengan sewajarnya untuk mengurangkan kesan kerugian tunggal
- Menambah penapisan penghakiman dan ketepatan keputusan
- Jarak garis hentian yang dikurangkan dengan sewajarnya, mengurangkan hentian yang terlalu kerap
- Menambah mekanisme penangguhan PROTECT untuk mengunci keuntungan
Arah pengoptimuman
Strategi penembusan VWAP sebagai strategi hypershort-line kelas tracker boleh terus dioptimumkan dari dimensi berikut:
Integrasi pelbagai indikatorMengintegrasikan kadar turun naik, MACD dan lain-lain untuk menetapkan syarat penapisan isyarat perdagangan yang lebih ketat dan mengurangkan kemungkinan kesalahan penilaian
Kedudukan dinamik: Mengubah saiz kedudukan secara dinamik mengikut tahap turun naik pasaran. Kurangkan kedudukan apabila pasaran besar bergolak, dan tambah kedudukan apabila trend jelas
Penangguhan kerugian: menukar garis henti VWAP yang tetap menjadi titik henti yang dijejaki secara dinamik. dan digabungkan dengan penunjuk ATR untuk mengira jarak henti, untuk menyesuaikan garis henti
Sistem kawalan anginBerbagai indikator kawalan risiko seperti tempoh maksimum memegang jawatan, had kerugian sehari, garis kadar penarikan balik, dan lain-lain untuk mengawal perdagangan
Pembelajaran MesinMengumpul data transaksi sejarah, menggunakan model pembelajaran mendalam untuk mengoptimumkan parameter strategi, untuk mencapai kestabilan yang lebih tinggi
ringkaskan
Strategi pelacakan penembusan VWAP secara keseluruhan adalah strategi perdagangan frekuensi tinggi yang sangat praktikal. Ia dapat bertindak balas dengan cepat terhadap peluang penembusan harga jangka pendek, menggunakan pelacakan keseluruhan untuk melakukan penarikan garis pendek.
Dengan mengoptimumkan lagi integrasi pelbagai petunjuk, pengurusan kedudukan dinamik, penangguhan penangguhan automatik, mekanisme kawalan angin, dan lain-lain, anda boleh membuat keputusan perdagangan strategi ini lebih stabil dan lebih berkesan. Dengan pengoptimuman parameter pembelajaran mesin, terdapat banyak ruang untuk meningkatkan keberkesanan strategi pelacakan penembusan VWAP.
Bagi pelabur yang suka perdagangan frekuensi tinggi, ini adalah strategi yang patut dipertimbangkan dan terus dioptimumkan.
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="VWAP Push", initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, currency = 'USD', overlay=true)
//VWAP
vwap = ta.vwap(close)
plot(vwap, color=color.black, title="vwap")
//Last 5 Closes
closeBarPrevious5 = close[5]
closeBarPrevious4 = close[4]
closeBarPrevious3 = close[3]
closeBarPrevious2 = close[2]
closeBarPrevious1 = close[1]
closeBarCurrent = close
//is_1530 = (hour == 15) and (minute == 30)
is_push_up = (closeBarCurrent > closeBarPrevious1) and (closeBarPrevious1 > closeBarPrevious2) and (closeBarPrevious2 > closeBarPrevious3) and (closeBarPrevious4 < vwap) and (closeBarPrevious3 > vwap)
is_push_down = (closeBarCurrent < closeBarPrevious1) and (closeBarPrevious1 < closeBarPrevious2) and (closeBarPrevious2 < closeBarPrevious3) and (closeBarPrevious4 > vwap) and (closeBarPrevious3 < vwap)
var float hi = na
var float lo = na
hi := is_push_up ? high : hi
lo := is_push_down and (close < vwap) ? low : lo
plot(hi, "High", color.green, 1, plot.style_circles)
plot(lo, "Low", color.red, 1, plot.style_circles)
// Conditions
longCondition = ta.crossover(close,hi)
exitLong = ta.crossunder(close,vwap)
shortCondition = ta.crossunder(close,lo) and (close < vwap)
exitShort = ta.crossover(close,vwap)
// Entries Exits
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
strategy.close("Long")
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (exitShort)
strategy.close("Sell")