Strategi pengesanan pelarian VWAP

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-20 16:18:50
Tag:

Ringkasan

Strategi pengesanan pecah VWAP adalah strategi trend-mengikuti yang menggunakan penunjuk VWAP untuk mengenal pasti arah trend. Ia mengesan pecah harga merentasi VWAP berdasarkan harga penutupan 5 bar baru-baru ini. Apabila 3 bar berturut-turut pecah VWAP ke arah yang sama, harga tertinggi / terendah bar ke-3 direkodkan. Isyarat perdagangan kemudiannya dihasilkan apabila harga memecahkan tahap harga tertinggi / terendah yang direkodkan.

Kelebihan utama strategi ini adalah tindak balasnya yang cepat untuk menangkap peluang pecah untuk perdagangan momentum jangka pendek. Walau bagaimanapun, terdapat juga risiko mengumpul terlalu banyak kedudukan. Ini boleh dioptimumkan dengan menyesuaikan parameter ukuran kedudukan.

Logika Strategi

Pengiraan Penunjuk

Indikator teras yang digunakan dalam strategi ini adalah VWAP. VWAP bermaksud Harga Purata Bertimbang Volume, yang merupakan garis harga purata bertimbang jumlah. Ia mencerminkan tahap harga konsensus pasaran.

Strategi ini mengira harga penutupan 5 bar terbaru dan penunjuk VWAP dalam masa nyata. Ia juga menentukan satu siri pembolehubah logik untuk memeriksa jenis penembusan VWAP berturut-turut.

Isyarat Perdagangan

Isyarat dagangan dihasilkan berdasarkan harga tertinggi / terendah baru yang dicipta oleh harga pecah.

Periksa sama ada harga penutupan 3 bar terakhir pecah VWAP ke arah yang sama secara berturut-turut (contohnya harga naik atau turun)
Jika ya, rekodkan harga tertinggi / terendah bar ke-3 ke arah itu
Memasuki perdagangan apabila harga memecahkan harga tertinggi/terendah yang direkodkan

Jadi idea utama adalah untuk mengenal pasti arah harga pecah, dan perdagangan harga tertinggi / terendah baru yang dihasilkan daripada pecah.

Pengukuran Kedudukan

Saiz kedudukan lalai ditetapkan pada 100% daripada ekuiti. Ini mewakili kedudukan penuh pada setiap perdagangan. Memandangkan sifat jangka pendek strategi ini, saiz kedudukan boleh dikurangkan untuk mengawal risiko.

Peraturan keluar adalah crossunder / crossover VWAP. VWAP berfungsi sebagai stop loss yang tertinggal untuk mengelakkan kerugian melarikan diri.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi VWAP Breakout Tracking adalah tindak balasnya yang cepat untuk menangkap momentum harga jangka pendek dan peluang trend.

Tindak balas cepat terhadap pergerakan harga dan pergerakan momentum
Indikator VWAP menawarkan kecenderungan arah yang boleh dipercayai
Saiz kedudukan penuh lalai membolehkan keuntungan maksimum
VWAP bertindak sebagai pengurusan risiko untuk membendung kerugian

Strategi ini sangat sesuai untuk perdagangan jangka pendek frekuensi tinggi, yang membolehkan kunci keuntungan dengan cepat.

Analisis Risiko

Walaupun strategi ini mempunyai keupayaan pengesanan yang cekap, masih ada risiko yang perlu dipertimbangkan:

Mengumpul kedudukan yang berlebihan daripada pengesanan kerap
Kesan terhad VWAP untuk mencegah sepenuhnya kerugian
Kos dagangan yang tinggi daripada keluar/masuk yang kerap
Nilai kedudukan penuh secara lalai menunjukkan risiko dan pengeluaran yang tinggi

Pengoptimuman berikut boleh membantu mengurangkan risiko tersebut:

Mengurangkan nisbah saiz kedudukan untuk mengehadkan kesan setiap kerugian
Tambah keadaan penapis dengan lebih banyak penunjuk untuk meningkatkan ketepatan isyarat
Relaks stop loss jarak untuk mengelakkan over-stop out
Tambah mekanisme mengambil keuntungan seperti PROTECT untuk mengunci keuntungan

Arahan pengoptimuman

Sebagai strategi penjejakan jangka pendek, pengoptimuman lanjut boleh dilakukan dari bidang-bidang berikut:

Integrasi pelbagai penunjuk: Menggabungkan penunjuk turun naik dan momentum lain untuk menetapkan peraturan penapis yang lebih ketat dan meningkatkan ketepatan
Pengukuran kedudukan dinamik: Sesuaikan saiz kedudukan secara dinamik berdasarkan keadaan pasaran yang berubah. Kurangkan apabila turun naik dan meningkat semasa trend yang kuat.
Hentian penyesuaian: Meningkatkan hentian VWAP tetap kepada mekanisme hentian yang bersesuaian berdasarkan ATR dan isyarat tindakan harga lain.
Pengurusan Risiko: Menetapkan lebih banyak sekatan metrik risiko seperti tempoh pegangan maksimum, had keuntungan / kerugian setiap hari, had pengambilan dan lain-lain untuk mengawal risiko.
Pembelajaran mesin: Mengumpul data perdagangan sejarah dan menggunakan model pembelajaran mesin untuk mencari parameter strategi optimum untuk kestabilan yang lebih tinggi.

Kesimpulan

Secara keseluruhannya, strategi penjejakan pecah VWAP adalah sistem perdagangan frekuensi tinggi yang sangat praktikal. Ia bertindak balas dengan cepat terhadap peluang pecah jangka pendek dan mengesan harga menggunakan kedudukan penuh untuk scalping cepat.

Dengan pengoptimuman lanjut seperti penapisan pelbagai penunjuk, ukuran kedudukan dinamik, hentian adaptif dan pembelajaran mesin, strategi ini dapat mencapai kecekapan dan kestabilan yang lebih baik. Ia mempunyai potensi yang besar untuk peniaga frekuensi tinggi. Peningkatan berterusan strategi ini sangat disyorkan kerana penerapannya yang praktikal.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=5
strategy(title="VWAP Push", initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, currency = 'USD', overlay=true)


//VWAP
vwap = ta.vwap(close)
plot(vwap, color=color.black, title="vwap")

//Last 5 Closes
closeBarPrevious5 = close[5]
closeBarPrevious4 = close[4]
closeBarPrevious3 = close[3]
closeBarPrevious2 = close[2]
closeBarPrevious1 = close[1]
closeBarCurrent = close


//is_1530 = (hour == 15) and (minute == 30)

is_push_up = (closeBarCurrent > closeBarPrevious1) and (closeBarPrevious1 > closeBarPrevious2) and (closeBarPrevious2 > closeBarPrevious3) and (closeBarPrevious4 < vwap) and (closeBarPrevious3 > vwap)  
is_push_down = (closeBarCurrent < closeBarPrevious1) and (closeBarPrevious1 < closeBarPrevious2) and (closeBarPrevious2 < closeBarPrevious3) and (closeBarPrevious4 > vwap) and (closeBarPrevious3 < vwap)  

var float hi = na
var float lo = na

hi := is_push_up ? high : hi
lo := is_push_down and (close < vwap) ? low : lo

plot(hi, "High", color.green, 1, plot.style_circles)
plot(lo, "Low", color.red, 1, plot.style_circles)

// Conditions

longCondition = ta.crossover(close,hi)
exitLong = ta.crossunder(close,vwap)

shortCondition = ta.crossunder(close,lo) and (close < vwap)
exitShort = ta.crossover(close,vwap)

// Entries Exits


if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
    strategy.close("Long")
 

if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (exitShort)
    strategy.close("Sell")

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi