1. Persegi
  2. Sistem Perdagangan Kuantitatif TSLA Melalui Pelbagai Jangka Masa

Sistem Perdagangan Kuantitatif TSLA Melalui Pelbagai Jangka Masa

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-12-22 12:50:55
Tag:

img

Strategi ini menggunakan dua jenis penunjuk teknikal yang berbeza, RSI dan Estocastic, merentasi carta 5 minit indeks TSLA dan carta 1 minit indeks S&P 100 untuk merancang peraturan perdagangan dan membina sistem perdagangan automatik untuk saham TSLA.

Ringkasan Strategi

Idea teras strategi ini adalah untuk memantau kedua-dua penunjuk teknikal harga TSLA sendiri dan penunjuk teknikal indeks pasaran saham AS. Ia menghantar isyarat perdagangan apabila kedua-dua pihak mencapai status terlalu banyak beli atau terlalu banyak dijual pada masa yang sama. Strategi ini mengamalkan penunjuk teknikal di dua jangka masa, 5 minit dan 1 minit, yang dapat membantu menapis beberapa isyarat perdagangan yang bising dengan berkesan.

Logika Strategi

Pertama, strategi ini mengira RSI 5 hari pada carta 5 minit TSLA, dan RSI 14 hari pada carta 1 minit indeks S&P 100. Apabila RSI 5 hari TSLA di bawah 30 dan RSI 14 hari indeks S&P 100 di bawah 30 pada masa yang sama, ia dianggap bahawa harga TSLA mencapai tahap oversold yang sangat tinggi dan isyarat beli dicetuskan.

Selepas membeli, strategi ini terus memantau penunjuk Estocastic 14 hari pada carta 1 minit TSLA. Apabila penunjuk Estocastic melebihi 78, ia dilihat sebagai harga TSLA bangkit kembali ke band atas dan isyarat jual dicetuskan.

Di samping itu, kerugian berhenti 3% ditetapkan dalam strategi. Apabila harga jatuh di bawah tahap kerugian berhenti, kedudukan akan ditutup dengan kerugian berhenti.

Kelebihan Strategi

  1. Menggunakan pelbagai jangka masa dapat membantu menapis isyarat bising dengan berkesan
  2. Indikator RSI dan Estocastic saling mengesahkan dan meningkatkan kualiti isyarat
  3. Mekanisme Stop Loss mengehadkan kerugian setiap perdagangan
  4. Data pengujian belakang termasuk bar minit TSLA dan indeks S&P 100 yang mewakili
  5. Logik strategi adalah mudah dan mudah difahami serta mengoptimumkan

Risiko Strategi

  1. Menggabungkan pelbagai jangka masa dan penunjuk mungkin kehilangan beberapa peluang
  2. Tetapan stop loss yang terlalu agresif boleh membawa kepada kehilangan slippage yang tidak perlu
  3. Indeks S&P 100 sebagai alat tambahan juga memperkenalkan beberapa risiko sistemik
  4. Kualiti data backtesting dan perubahan persekitaran pasaran boleh mempengaruhi keputusan

Arahan untuk Pengoptimuman Strategi

  1. Uji lebih banyak kombinasi parameter untuk mencari konfigurasi penunjuk optimum
  2. Tambah algoritma stop loss adaptif
  3. Tambah modul saiz kedudukan untuk mengunci lebih banyak keuntungan
  4. Tambah algoritma pembelajaran mesin untuk melatih berat penunjuk
  5. Cari giliran dagangan dalam jangka masa yang lebih lama

Kesimpulan

Untuk menyimpulkan, ini adalah strategi pembalikan purata biasa berdasarkan isyarat overbought dan oversold, dengan ciri tambahan seperti pengesahan jangka masa berbilang dan stop loss untuk menjadikannya lebih mantap. Kelebihannya terletak pada kesederhanaan untuk difahami dan dilaksanakan. Langkah seterusnya adalah untuk memperoleh lebih banyak alpha sambil mengawal risiko, yang memerlukan kerja pengoptimuman tersuai di sekitar penunjuk dan model. Secara keseluruhan, strategi ini mewujudkan asas yang kukuh untuk membina sistem perdagangan kuantitatif.

/*backtest
start: 2023-11-21 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Trading TSLA", overlay=true)

// Condiciones de entrada
rsi5 = ta.rsi(close, 5) // RSI en el gráfico de TSLA de 5 minutos
rsiUS100 = ta.rsi(request.security(syminfo.tickerid, "1", close), 14) // RSI en el gráfico de US100 de 1 minuto

// Condiciones de entrada
condicion_entrada = rsi5 < 30 and rsiUS100 < 30

// Cantidad de acciones a comprar
cantidad_compra = 2

// Condiciones de salida
estocastico = ta.stoch(close, high, low, 14) // Estocástico en el gráfico de TSLA de 1 minuto
condicion_salida = estocastico > 78

// Stop loss
stop_loss = strategy.position_avg_price * 0.03

// Ejecutar la estrategia
if condicion_entrada
    strategy.entry("Compra", strategy.long, qty = cantidad_compra)

if condicion_salida or ta.highest(high, 10) <= stop_loss
    strategy.close("Compra")

// Mostrar indicadores en el gráfico
plot(rsi5, "RSI 5 (TSLA)", color=color.blue)
plot(rsiUS100, "RSI US100", color=color.red)
plot(estocastico, "Estocástico (TSLA)", color=color.green)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi