Strategi Pecah Aliran Dinamik
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi penembusan trend berdasarkan pengiraan dinamik. Ia akan mengesan harga tertinggi dan terendah saham dalam masa nyata. Apabila harga menembusi harga tertinggi dalam kitaran terkini, ia akan masuk ke dalam perdagangan; Apabila harga jatuh dari harga terendah dalam kitaran terkini, ia akan masuk ke dalam perdagangan.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi ini adalah untuk mengesan dan memperdagangkan titik pecah trend harga. Secara khusus, strategi ini akan mengira harga tertinggi tertinggi dan harga terendah dalam 20 hari terakhir. Apabila harga penutupan hari ini melebihi harga tertinggi hari sebelumnya, ia dianggap sebagai titik pecah trend ke atas.
Setelah melakukan shorting tambahan, strategi akan menetapkan 1% stop loss dan 2% stop loss. Ini memastikan bahawa kadar keuntungan dan kerugian untuk setiap perdagangan tetap pada 2: 1. Dengan itu, risiko perdagangan tunggal dapat dikawal dengan berkesan.
Kelebihan Strategik
Kelebihan utama strategi ini adalah dengan cepat menangkap titik-titik perubahan trend harga, sambil mengawal risiko perdagangan tunggal. Secara khusus, terdapat beberapa kelebihan utama:
Dinamika mengira harga tertinggi dan terendah, mengikut trend perubahan harga dalam masa nyata, dan dapat menangkap isyarat perubahan harga dengan cepat.
Menggunakan cara penembusan untuk membina gudang, ia dapat mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan kualiti entri.
Menetapkan Hentikan Hentikan Kerugian, Mengendalikan Rasio Keuntungan dan Kerugian Perdagangan Tunggal, Mengendalikan Risiko Perdagangan Tunggal secara berkesan.
Logik yang mudah dan mudah difahami, sesuai untuk latihan pemula kuantitatif.
Lebih sedikit kod, mudah diuji dan dioptimumkan.
Risiko Strategik
Strategi ini juga mempunyai risiko yang perlu diperhatikan:
Jika anda mengikuti trend, anda mungkin terlepas titik terbaik untuk harga berbalik.
Penetapan stop loss yang tetap sukar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran, mungkin menghentikan atau menghentikan kerugian terlebih dahulu.
Strat akhir tidak menetapkan logik masuk berlapis dan penambahan, tidak dapat mengikuti trend secara berterusan.
Tidak mengambil kira trend dalam kitaran besar, ia boleh menyebabkan kerugian.
Tidak ada modul pengurusan dana yang disediakan, dan tidak dapat mengawal keseluruhan pengurusan kedudukan.
Arah pengoptimuman strategi
Strategi ini juga mempunyai ruang yang besar untuk pengoptimuman, dengan arah pengoptimuman utama termasuk:
Tambah seting stop loss dinamik yang boleh disesuaikan dengan kadar turun naik pasaran.
Menambah syarat penapisan berdasarkan arah garis rata untuk mengelakkan pertikaian dengan trend besar.
Meningkatkan pengukuran kekuatan trend untuk memastikan bahawa anda hanya berdagang apabila trend cukup kuat.
Tambah logik tambah tunggal untuk mengikuti trend dan memaksimumkan keuntungan.
Digabungkan dengan modul pengurusan wang, anda boleh menyesuaikan kedudukan secara dinamik dan mengawal risiko keseluruhan.
Mengoptimumkan parameter, mencari kombinasi parameter terbaik.
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhannya adalah strategi penembusan trend yang sangat sesuai untuk pembelajaran dan amalan pemula kuantitatif. Kelebihannya adalah mudah dan mudah difahami, sambil menambah logik henti rugi untuk mengawal risiko. Tetapi ada banyak tempat yang dapat dioptimumkan, yang boleh dijadikan sebagai peluang untuk belajar lebih lanjut. Secara keseluruhan, strategi ini lebih sesuai untuk dikuasai oleh pemula dari asas hingga aplikasi.
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Trend Following Breakout Strategy with 2:1 RRR", overlay=true)
// 定义前高和前低的计算
length = input(20, minval=1, title="Length")
highestHigh = highest(high, length)
lowestLow = lowest(low, length)
// 定义买入和卖出的条件
longCondition = close > highestHigh[1] // 当前收盘价高于前一期的最高价
shortCondition = close < lowestLow[1] // 当前收盘价低于前一期的最低价
// 为了确保盈亏比为2:1，我们需要定义止损和目标价
stopLoss = input(1, title="Stop Loss %") / 100
takeProfit = stopLoss * 2
// 如果满足买入条件，进入多头
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long TP", "Long", profit=takeProfit * close, loss=stopLoss * close)
// 如果满足卖出条件，进入空头
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short TP", "Short", profit=takeProfit * close, loss=stopLoss * close)
// 绘图显示前高和前低
plot(highestHigh, color=color.green, title="Previous High")
plot(lowestLow, color=color.red, title="Previous Low")