Strategi Penembusan Purata Pergerakan Golden Cross
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan dua parameter yang berbeza, rata-rata bergerak cepat dan rata-rata bergerak perlahan. Apabila rata-rata bergerak cepat melintasi rata-rata bergerak perlahan dari bawah, ia menghasilkan isyarat beli; apabila rata-rata bergerak cepat melintasi rata-rata bergerak perlahan dari atas ke bawah, ia menghasilkan isyarat jual.
Prinsip Strategi
Logik teras strategi ini adalah berdasarkan prinsip persilangan emas dengan purata bergerak. Yang disebut persilangan emas adalah purata bergerak jangka panjang di atas purata bergerak jangka pendek, yang dianggap sebagai isyarat perubahan dalam pasaran, yang biasanya menunjukkan kenaikan harga saham.
Secara khusus, strategi ini menentukan dua purata bergerak, dengan purata bergerak cepat 10 hari dan purata bergerak perlahan 30 hari. Pada akhir setiap garis K, nilai kedua-dua purata bergerak ini dikira. Jika berlaku penembusan rata-rata bergerak perlahan pada rata-rata bergerak cepat, isyarat beli dihasilkan; jika berlaku penembusan rata-rata bergerak perlahan di bawah rata-rata bergerak cepat, isyarat jual dihasilkan.
Untuk menghentikan kerugian tepat pada masanya, jika berlaku penembusan rata-rata bergerak perlahan pada rata-rata bergerak cepat, isyarat jual akan dihasilkan dan semua kedudukan akan dipadamkan secara langsung.
Analisis kelebihan strategi
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
Menggunakan teori silang emas rata-rata bergerak, ini adalah strategi perdagangan indikator teknikal yang mudah dan berkesan.
Parameter purata bergerak cepat adalah 10 hari, yang dapat bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan harga; parameter purata bergerak perlahan adalah 30 hari, yang dapat menyaring bunyi pasaran dengan berkesan.
Strategi ini mempunyai mekanisme penangguhan kerugian, yang akan menghentikan kerugian dengan cepat dan mengawal risiko dengan berkesan jika berlaku keadaan yang tidak baik.
Logik strategi ini mudah, mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai untuk pelaksanaan automatik transaksi kuantitatif.
Parameter penunjuk boleh disesuaikan secara fleksibel untuk perdagangan yang berbeza.
Analisis risiko
Walaupun terdapat kelebihan yang jelas, strategi ini mempunyai risiko yang perlu diperhatikan:
Strategi ini mungkin akan menghasilkan isyarat yang sering salah jika terdapat pasaran yang sedang tren jangka panjang. Ia boleh dioptimumkan dengan menyesuaikan parameter purata bergerak.
Rata-rata bergerak sendiri mempunyai ciri-ciri kelewatan, yang boleh menyebabkan isyarat menghasilkan beberapa kelewatan.
Strategi penunjuk tunggal mudah disesatkan dan perlu digabungkan dengan faktor-faktor lain untuk menentukan kemasukan akhir.
Tetapan titik henti yang tidak betul boleh menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Tetapan titik henti yang munasabah harus ditetapkan untuk pelbagai jenis.
Arah pengoptimuman strategi
Strategi ini masih boleh dioptimumkan lagi:
Lebih banyak kombinasi parameter boleh diuji untuk mencari purata bergerak pantas yang optimum dan panjang purata bergerak perlahan.
Pengesahan petunjuk lain boleh ditambah, seperti jumlah dagangan, Blink, dan lain-lain, untuk meningkatkan ketepatan isyarat.
Parameter pengoptimuman masa nyata yang boleh digunakan untuk mengadaptasi purata bergerak mengikut keadaan pasaran yang berbeza.
Kawalan slider boleh diwujudkan untuk mengelakkan kehilangan slider yang tidak perlu semasa turun naik yang tinggi.
Anda boleh menyertakan strategi stop loss automatik dengan menetapkan stop loss mengikut ATR dinamik.
ringkaskan
Strategi ini menggunakan teori silang emas purata bergerak ganda yang mudah untuk menyediakan satu set strategi perdagangan indikator teknikal yang mudah dan praktikal untuk perdagangan kuantitatif. Strategi ini mudah difahami dan dilaksanakan, dengan parameter yang dioptimumkan dapat digunakan untuk pelbagai jenis dan keadaan pasaran, yang patut diperhatikan dan diuji oleh pelabur kuantitatif.
Secara keseluruhan, strategi purata bergerak mempunyai kelebihan kebarangkalian, dikombinasikan dengan kawalan risiko yang ketat, dengan potensi keuntungan jangka panjang. Tetapi peniaga juga perlu menyedari batasan mereka, dan harus fleksibel dalam penggunaannya, ditambah dengan alat analisis lain.
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Crude Oil Moving Average Crossover", overlay=true)
// Define inputs
fastLength = input(10, "Fast Length")
slowLength = input(30, "Slow Length")
// Calculate moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)
// Plot moving averages
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")
// Entry conditions
longCondition = ta.crossover(fastMA, slowMA)
shortCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA)
// Exit conditions
exitCondition = ta.crossover(slowMA, fastMA)
// Execute strategy
if longCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if exitCondition
strategy.close_all()
// Plot buy and sell signals
plotshape(longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)