1. Persegi
  2. Strategi Crossover Moving Average Minyak mentah

Strategi Crossover Moving Average Minyak mentah

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-08 10:25:00
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggunakan dua purata bergerak dengan parameter yang berbeza, purata bergerak yang lebih cepat dan purata bergerak yang lebih perlahan. Apabila purata bergerak yang lebih cepat melintasi di atas purata bergerak yang lebih perlahan, isyarat beli dihasilkan. Apabila purata bergerak yang lebih cepat melintasi di bawah purata bergerak yang lebih perlahan, isyarat jual dihasilkan. Selain itu, isyarat jual dihasilkan jika purata bergerak yang lebih perlahan melintasi di atas purata bergerak yang lebih cepat.

Logika Strategi

Logik teras strategi ini adalah berdasarkan teori salib emas purata bergerak. yang dipanggil salib emas merujuk kepada purata bergerak pantas melintasi di atas purata bergerak perlahan, yang dianggap sebagai isyarat pembalikan pasaran dan biasanya menunjukkan pergerakan ke atas dalam harga. salib kematian, sebaliknya, merujuk kepada purata bergerak pantas melintasi di bawah purata bergerak perlahan, menunjukkan pergerakan harga ke bawah.

Secara khusus, strategi ini menentukan dua purata bergerak - purata bergerak pantas dengan panjang 10 hari dan purata bergerak perlahan dengan panjang 30 hari. Pada akhir setiap bar lilin, nilai-nilai kedua-dua purata bergerak ini dikira. Jika purata bergerak pantas melintasi di atas purata bergerak perlahan, isyarat beli dihasilkan. Jika purata bergerak pantas melintasi di bawah purata bergerak perlahan, isyarat jual dihasilkan.

Untuk mengurangkan kerugian dengan tepat pada masanya, jika purata bergerak perlahan melintasi di atas purata bergerak pantas, isyarat jual juga dihasilkan untuk menutup semua kedudukan secara langsung.

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

  1. Ia menggunakan teori salib emas purata bergerak, yang merupakan strategi perdagangan penunjuk teknikal yang mudah dan berkesan.

  2. Purata bergerak pantas mempunyai parameter 10 hari, yang boleh bertindak balas dengan cepat terhadap perubahan harga. purata bergerak perlahan mempunyai parameter 30 hari yang dapat menapis bunyi pasaran dengan berkesan.

  3. Strategi ini menggabungkan mekanisme stop loss yang memotong kerugian dengan cepat apabila corak yang tidak baik muncul, mengawal risiko dengan berkesan.

  4. Logik strategi mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai untuk pelaksanaan automatik dalam perdagangan kuantitatif.

  5. Parameter penunjuk boleh diselaraskan dengan fleksibel untuk perdagangan produk yang berbeza.

Analisis Risiko

Walaupun strategi ini mempunyai kelebihan yang jelas, terdapat juga risiko tertentu yang perlu diketahui:

  1. Jika trend yang berpanjangan berlaku di pasaran, ia boleh menghasilkan isyarat palsu yang kerap.

  2. Purata bergerak sendiri mempunyai sifat kelewatan, yang boleh menyebabkan beberapa kelewatan dalam penjanaan isyarat.

  3. Strategi penunjuk tunggal mudah salah arah dan harus digabungkan dengan faktor lain untuk menentukan entri akhir.

  4. Penempatan stop loss yang tidak betul boleh menyebabkan kerugian yang tidak perlu.

Arahan pengoptimuman

Terdapat ruang untuk mengoptimumkan lagi strategi ini:

  1. Lebih banyak kombinasi parameter boleh diuji untuk mencari panjang optimum untuk purata bergerak pantas dan perlahan.

  2. Pengesahan daripada penunjuk lain seperti jumlah, Bollinger Bands dan lain-lain boleh ditambah untuk meningkatkan ketepatan isyarat.

  3. Purata bergerak adaptif boleh digunakan untuk mengoptimumkan parameter secara dinamik berdasarkan keadaan pasaran yang berbeza.

  4. Kawalan slippage boleh dilaksanakan untuk mengelakkan kehilangan slippage yang tidak perlu pada masa turun naik yang tinggi.

  5. Strategi stop loss dinamik boleh ditambah berdasarkan ATR untuk menetapkan berhenti.

Kesimpulan

Strategi ini menggunakan teori silang emas purata bergerak berganda yang mudah untuk menyediakan strategi perdagangan penunjuk teknikal yang mudah dan praktikal untuk perdagangan kuantitatif. Ia mudah difahami dan dilaksanakan, dan boleh digunakan untuk produk dan persekitaran pasaran yang berbeza selepas pengoptimuman parameter, menjadikannya bernilai bagi pelabur kuantitatif untuk memberi perhatian dan menguji.

Secara keseluruhan, strategi purata bergerak mempunyai kelebihan kebarangkalian, dan dengan kawalan risiko yang ketat, boleh menguntungkan dalam jangka panjang.

/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Crude Oil Moving Average Crossover", overlay=true)

// Define inputs
fastLength = input(10, "Fast Length")
slowLength = input(30, "Slow Length")

// Calculate moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)

// Plot moving averages
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")

// Entry conditions
longCondition = ta.crossover(fastMA, slowMA)
shortCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA)

// Exit conditions
exitCondition = ta.crossover(slowMA, fastMA)

// Execute strategy
if longCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if shortCondition
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
if exitCondition
    strategy.close_all()

// Plot buy and sell signals
plotshape(longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi