Strategi Pemecahan Kemeruapan Adaptif
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi penembusan dinamik adaptif adalah strategi pemantauan trend. Ia mengiktiraf tanda-tanda penembusan dengan kenaikan yang kuat melebihi paras paras tertentu. Ia menubuhkan kedudukan berbilang kepala, terus mengikuti trend kenaikan, dan mendapat keuntungan pada hari pembukaan berikutnya.
Strategi ini dikemukakan oleh Larry R. Williams, seorang peniaga niaga hadapan dan saham yang terkenal. Strategi ini cuba menangkap titik-titik harga yang pecah, yang sering menandakan perubahan dalam pasaran. Dengan mengenal pasti isyarat ini pada waktu yang tepat dan membina kedudukan, anda boleh mengikuti trend baru dalam pasaran untuk mendapatkan keuntungan.
Prinsip Strategi
Penunjuk utama strategi ini ialah ketidakseimbangan ketidakseimbangan, yang dikira dengan formula berikut:
一定水平 = 收盘价 + k * (最高价 - 最低价)
Di mana k adalah faktor pengalaman, bernilai 0.6. Rumus ini menambah komponen pergerakan harga tertinggi dan terendah, menjadikan titik penembusan lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan berulang pasaran.
Apabila harga tertinggi pada hari itu melebihi harga yang dikira pada satu tahap tertentu, ia menunjukkan bahawa harga mengalami penembusan, ketika ini strategi akan membina kedudukan berbilang mata. Apabila dibuka pada hari berikutnya, semua kedudukan akan ditutup.
Tahap Hentian Kerugian ditetapkan sebagai harga minimum dan separuh harga kemasukan hari sebelumnya untuk mengelakkan peningkatan kerugian.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
Menangkap perubahan, mengikut keadaan: Strategi ini menambah titik penembusan untuk mengira harga tertinggi dan terendah, menjadikan isyarat penembusan lebih fleksibel untuk menangkap kadar perubahan harga.
Memasuki pasaran pada masa yang tepat dan mengesan trend: Dengan mengira isyarat penembusan setiap hari, anda dapat mengenal pasti trend baru dan mengikuti kenaikan harga.
Kawalan risiko di tempat: menetapkan kedudukan hentian yang munasabah, yang dapat mengawal kerugian tunggal dengan berkesan.
Analisis risiko
Strategi ini juga mempunyai risiko:
Risiko kegagalan penembusan: Penembusan harga tidak semestinya terus meningkat, mungkin adalah penembusan palsu jangka pendek.
Risiko keadaan yang melampau: Dalam keadaan yang melampau, seperti bencana saham, kejadian yang tidak dijangka, harga mungkin berpecah dan melonjak, yang menyebabkan halangan tercetus dan menyebabkan kerugian besar.
Risiko perdagangan berlebihan: Pembinaan gudang dan gudang setiap hari akan meningkatkan frekuensi perdagangan dan beban bayaran.
Pengoptimuman Strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan dari sudut berikut:
Menambah kelipatan: Menambah kelipatan dalam formula pengiraan terobosan, yang dikurangkan dengan sewajarnya apabila turun naik pasaran meningkat, dan dikurangkan dengan sewajarnya apabila pasaran stabil, menjadikan strategi lebih fleksibel.
Perpanjangan tempoh pegangan: memanjangkan tempoh pegangan kepada 2 atau 3 hari untuk menyaring penembusan palsu jangka pendek.
Optimumkan kedudukan hentian: menetapkan kedudukan hentian untuk kedudukan sokongan yang lebih mendalam, seperti had bawah Brin, harga penutupan hari sebelumnya, dan sebagainya.
ringkaskan
Strategi penembusan dinamik adaptif mewujudkan trend pemantauan dengan mengikuti pergerakan dan kadar harga dalam masa nyata. Ia lebih fleksibel dan mampu menangkap berbanding dengan strategi penembusan tradisional. Tetapi juga perlu berhati-hati dengan risiko, di mana halangan terhad mungkin akan ditembusi dalam keadaan yang melampau. Hasil yang lebih baik dapat diperoleh dengan mengoptimumkan masa memegang kedudukan dan kedudukan berhenti.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Dicargo_Beam
//@version=5
strategy("Volatility Breakout Strategy", overlay=true, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,process_orders_on_close=false)
k = input.float(0.6)
[o,h,l,c] = request.security(syminfo.tickerid,"D",[open,high,low,close])
lp = math.log(c[1])+(math.log(h[1])-math.log(l[1]))*k
_lp = math.pow(2.718,lp)
longcond = _lp < high
exit = hour==0 or math.log(close) < (math.log(l[1])+lp)/2
plot(_lp,"Entry",color=color.yellow)
//plot(l,"Yesterday's Low")
plot((_lp+l[1])/2,"StopLoss",color=color.red)
strategy.entry("Long", strategy.long,comment = "Long", when = longcond and strategy.opentrades == 0)
strategy.close("Long", comment="Exit", when = exit)
var bg = 0
bg := if hour == 0
bg + 1
else
bg[1]
bgcolor(bg/2== math.floor(bg/2) ? color.new(color.blue,95):na)