1. Persegi
  2. IBS dan Strategi Perdagangan Berjangka SP500 Berbasis Tinggi Mingguan

IBS dan Strategi Perdagangan Berjangka SP500 Berbasis Tinggi Mingguan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-15 14:42:00
Tag:

img

Ringkasan

Ini adalah strategi dagangan niaga hadapan SP500 yang mudah berdasarkan indeks turun naik intraday IBS dan tertinggi mingguan. Ia hanya menghantar isyarat dagangan pada hari Isnin pembukaan, menggunakan keadaan IBS di bawah 0.5 dan harga lebih rendah daripada hari Jumaat lalu untuk menentukan masa kemasukan. Ia akan keluar dalam 5 hari dagangan kemudian.

Prinsip Strategi

Strategi ini menilai terutamanya berdasarkan dua penunjuk:

  1. IBS - Kekuatan Lebar Intraday, digunakan untuk menentukan sama ada turun naik pada hari itu cukup rendah. Kaedah pengiraan adalah: (dekat - rendah) / (tinggi - rendah). Apabila IBS di bawah 0.5, turun naik dianggap rendah, yang sesuai untuk memasuki.

  2. Peringkat tertinggi mingguan - Gunakan penutupan Jumaat lalu sebagai titik tertinggi rujukan.

Syarat kemasukan adalah: Isnin + IBS <0.5 + Tutup < Jumaat Terakhir Tutup.

Syarat keluar adalah: tutup dalam 5 hari dagangan atau membuka pembalikan titik tinggi pada hari berikutnya.

Kelebihan Strategi

Kelebihan utama strategi ini ialah:

  1. Logik strategi adalah mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.
  2. Isyarat hanya boleh dikeluarkan pada hari Isnin pembukaan, mengelakkan perdagangan berlebihan.
  3. Gunakan penunjuk IBS untuk menentukan turun naik intraday, yang baik untuk mengunci titik perubahan trend.
  4. Rujukan struktur mingguan adalah mudah dan berkesan untuk menilai sama ada pembalikan terbentuk.
  5. Kawalan risiko telah dilaksanakan dengan pengambilan yang terhad.

Risiko Strategi

Terdapat juga beberapa risiko dalam strategi ini:

  1. Penilaian IBS dan struktur mingguan hanya bergantung kepada penunjuk teknikal, yang boleh menyebabkan penilaian yang salah.
  2. Masa keluar 5 hari tetap boleh membawa kepada keuntungan atau kerugian tambahan.
  3. Perdagangan hanya pada hari Isnin mempunyai kitaran yang kuat, dengan terlalu sedikit kekerapan isyarat, mudah terlepas isyarat pada masa lain.
  4. Kawalan pengambilan mungkin tidak mencukupi, dengan pengambilan maksimum yang berlebihan.

Pengoptimuman Strategi

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Meningkatkan pengesahan penunjuk teknikal untuk meningkatkan ketepatan isyarat, seperti peningkatan trend jangka pendek, sokongan / rintangan, jumlah dan lain-lain logik penilaian.

  2. Tetapkan keadaan keluar dinamik berdasarkan turun naik masa nyata untuk menetapkan harga stop loss atau mengambil keuntungan. Elakkan keuntungan / kerugian tambahan yang disebabkan oleh masa keluar tetap.

  3. Memperluas jangka masa perdagangan strategi daripada mengehadkan pada hari Isnin.

  4. Memperkenalkan modul pengurusan risiko untuk mengawal pengeluaran menggunakan strategi stop loss. Kaedah seperti stop loss terapung, trailing stop loss boleh digunakan untuk mengoptimumkan.

Kesimpulan

Secara umum, strategi ini adalah strategi perdagangan jangka pendek yang mudah berdasarkan penunjuk IBS intraday dan penilaian struktur mingguan. Idea strategi jelas, mudah dilaksanakan dengan risiko yang boleh dikawal. Tetapi terdapat juga kebarangkalian kesalahan penilaian isyarat dan potensi masalah drawback yang berlebihan. Ruang pengoptimuman masa depan terletak pada penambahan lebih banyak penunjuk teknikal, menetapkan mekanisme stop loss dinamik dan sebagainya. Dengan terus menguji dan mengoptimumkan, secara beransur-ansur meningkatkan kadar kemenangan dan keuntungan strategi.

/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © hobbiecode

// Today is Monday.
// The close must be lower than the close on Friday.
// The IBS must be below 0.5.
// If 1-3 are true, then enter at the close.
// Sell 5 trading days later (at the close).

//@version=5
strategy("Hobbiecode - SP500 IBS + Higher", overlay=true)

// Check if it's Monday
isMonday = dayofweek(time) == dayofweek.monday

// Calculate the IBS (Intraday Breadth Strength) indicator
ibs = (close - low) / (high - low)

// Calculate the close on the previous Friday
prevFridayClose = request.security(syminfo.tickerid, "W", close[1])

// Entry conditions
enterCondition = isMonday and close < prevFridayClose and ibs < 0.5 and strategy.position_size < 1 

// Exit conditions
exitCondition = (close > high[1] or ta.barssince(enterCondition) == 4) and strategy.position_size > 0 

// Entry signal
if enterCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit signal
if exitCondition
    strategy.close("Buy")

// Plotting the close, previous Friday's close, and entry/exit points on the chart
plot(close, title="Close", color=color.blue)
plot(prevFridayClose, title="Previous Friday Close", color=color.orange)
plotshape(enterCondition, title="Enter", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Enter")
plotshape(exitCondition, title="Exit", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Exit")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi