Strategi dagangan berdasarkan turun naik intrahari dan paras tertinggi mingguan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan berjangka SP500 yang mudah berdasarkan indikator turun naik IBS dalam hari dan puncak garis pusingan. Ia hanya memberi isyarat perdagangan pada hari Isnin ketika bukaan dibuka, menggunakan IBS di bawah 0.5 dan harga di bawah harga penutupan Jumaat lalu untuk menentukan masa masuk.
Prinsip Strategi
Strategi ini dibuat berdasarkan dua petunjuk:
IBS - Indeks turun naik dalam sehari, digunakan untuk menilai apakah turun naik pada hari itu cukup rendah. Kaedah pengiraan adalah: ((harga penutupan - harga terendah) / (harga tertinggi - harga terendah). Apabila IBS lebih rendah daripada 0.5, dianggap turun naik rendah, sesuai untuk masuk.
Puncak garis putar - Gunakan harga penutupan Jumaat lepas sebagai titik tinggi rujukan. Jika harga penutupan hari Isnin semasa lebih rendah daripada harga penutupan hari Jumaat yang lalu, mungkin terdapat perubahan dan peluang perdagangan.
Syarat kemasukan adalah: Isnin + IBS < 0.5 + harga penutupan < harga penutupan Jumaat lepas
Syarat keluar adalah: 5 hari perdagangan selepas penutupan atau hari berikutnya selepas pembukaan dagangan dengan segera mengambil nilai tertinggi.
Kelebihan Strategik
Strategi ini mempunyai kelebihan utama:
- Logik strategi mudah difahami dan dilaksanakan.
- Hanya pada hari Isnin sahaja ia akan dimaklumkan untuk mengelakkan dagangan berlebihan.
- Menggunakan penunjuk IBS untuk menilai turun naik dalam sehari, berguna untuk mengunci titik peralihan trend.
- Rujukan struktur garis lingkaran mudah dan berkesan, mudah untuk menentukan sama ada perubahan terbentuk atau tidak.
- Ia adalah pengendalian risiko, penarikan terhad.
Risiko Strategik
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
- IBS dan struktur lingkaran pertimbangan berdasarkan petunjuk teknikal sahaja, keadaan yang mungkin berlaku kesalahan pertimbangan.
- Tempoh keluar 5 hari tetap boleh menyebabkan kerugian tambahan.
- Hanya perdagangan pada hari Isnin sangat kitaran, isyarat frekuensi terlalu rendah, mudah untuk terlepas isyarat tempoh masa yang lain.
- Pengendalian penarikan mungkin kurang baik dan penarikan maksimum mungkin terlalu besar.
Pengoptimuman Strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Menambah pengesahan lebih banyak petunjuk teknikal, meningkatkan ketepatan isyarat. Sebagai contoh, meningkatkan logik penilaian untuk petunjuk seperti trend jangka pendek, tekanan sokongan, dan jumlah transaksi.
Tetapkan keadaan keluar yang dinamik, tetapkan harga berhenti atau berhenti berdasarkan turun naik dalam masa nyata. Elakkan kerugian tambahan yang disebabkan oleh masa tetap.
Memperluas tempoh perdagangan strategi, tidak terhad kepada hari Isnin. Menetapkan syarat masuk yang munasabah untuk hari perdagangan lain, meningkatkan liputan isyarat.
Pengenalan modul pengurusan risiko, menggunakan strategi berhenti untuk mengawal penarikan balik. Anda boleh menetapkan hentian terapung, mengesan hentian dan lain-lain untuk mengoptimumkannya.
ringkaskan
Secara keseluruhan, strategi ini adalah strategi perdagangan garis pendek yang sederhana berdasarkan penilaian IBS dan struktur garis lingkaran dalam sehari. Idea strategi jelas, pelaksanaan mudah, risiko mudah dikawal. Tetapi terdapat juga kemungkinan kesalahan penilaian isyarat dan potensi penarikan balik yang terlalu besar.
/*backtest
start: 2023-12-15 00:00:00
end: 2024-01-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © hobbiecode
// Today is Monday.
// The close must be lower than the close on Friday.
// The IBS must be below 0.5.
// If 1-3 are true, then enter at the close.
// Sell 5 trading days later (at the close).
//@version=5
strategy("Hobbiecode - SP500 IBS + Higher", overlay=true)
// Check if it's Monday
isMonday = dayofweek(time) == dayofweek.monday
// Calculate the IBS (Intraday Breadth Strength) indicator
ibs = (close - low) / (high - low)
// Calculate the close on the previous Friday
prevFridayClose = request.security(syminfo.tickerid, "W", close[1])
// Entry conditions
enterCondition = isMonday and close < prevFridayClose and ibs < 0.5 and strategy.position_size < 1
// Exit conditions
exitCondition = (close > high[1] or ta.barssince(enterCondition) == 4) and strategy.position_size > 0
// Entry signal
if enterCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit signal
if exitCondition
strategy.close("Buy")
// Plotting the close, previous Friday's close, and entry/exit points on the chart
plot(close, title="Close", color=color.blue)
plot(prevFridayClose, title="Previous Friday Close", color=color.orange)
plotshape(enterCondition, title="Enter", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Enter")
plotshape(exitCondition, title="Exit", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Exit")