1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Jangka Pendek Berdasarkan Penunjuk RSI

Strategi Dagangan Jangka Pendek Berdasarkan Penunjuk RSI

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-17 11:49:15
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini merancang strategi perdagangan jangka pendek berdasarkan penunjuk Indeks Kekuatan Relatif (RSI), terutamanya untuk perdagangan dalam jangka masa 15 minit. Strategi ini menghasilkan isyarat beli dan jual dengan mengira penunjuk RSI untuk menilai sama ada pasaran terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual. Ia menghasilkan isyarat beli apabila penunjuk RSI melintasi titik bawah 30, dan menghasilkan isyarat jual apabila penunjuk RSI melintasi titik atas 70. Strategi ini sesuai untuk perdagangan jangka pendek untuk menangkap keuntungan dari turun naik pertengahan.

Logika Strategi

Indikator RSI adalah alat analisis teknikal yang mengira nisbah trend kenaikan dan penurunan harga dalam tempoh masa tertentu untuk menentukan sama ada pasaran terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual. Nilai indikator RSI berkisar dari 0 hingga 100. Nilai di bawah 30 menunjukkan aset terlalu banyak dijual, dan nilai di atas 70 menunjukkan aset terlalu banyak dibeli.

Strategi ini menetapkan parameter penunjuk RSI kepada 14 tempoh, garisan overbought kepada 70, dan garisan oversold kepada 30. Apabila RSI melintasi di atas 30 dari bawah, isyarat beli dihasilkan, yang bermaksud pasaran beralih dari oversold ke bullish. Apabila RSI melintasi di bawah 70 dari atas, isyarat jual dihasilkan, yang bermaksud pasaran beralih dari bullish ke bearish. Selepas menerima isyarat, strategi mengambil kedudukan panjang atau pendek dengan arah 1x leverage daripada jumlah dana akaun untuk membuat keuntungan dari perdagangan jangka pendek.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini adalah bahawa aturannya mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan. Indeks Kekuatan Relatif adalah penunjuk kuantitatif yang sangat klasik, yang digunakan secara meluas untuk menilai keadaan overbought dan oversold pasaran. Strategi itu sendiri tidak perlu meramalkan trend pasaran masa depan dan sasaran harga, hanya mengikuti isyarat penunjuk RSI, yang mengurangkan kesukaran pengoptimuman strategi.

Satu lagi kelebihan adalah bahawa strategi ini mempunyai daya adaptasi yang kuat. Strategi ini boleh digunakan untuk mana-mana jenis dan jangka masa, terutama sesuai untuk menangkap goyangan julat dalam jangka sederhana dan pendek. Di samping itu, strategi hanya perlu mengoptimumkan tiga parameter: tempoh RSI, garisan terlalu banyak beli dan garisan terlalu banyak jual. Ruang parameter kecil, yang memudahkan untuk menguji dan mengoptimumkan untuk mencari kombinasi parameter terbaik.

Analisis Risiko

Risiko terbesar strategi ini adalah bahawa masa pegangan tidak pasti. Apabila pasaran mengalami keadaan overbought atau oversold yang berpanjangan, ia akan membawa kepada tempoh pegangan yang terlalu lama dari kedudukan strategi dan kerugian yang lebih besar. Pada ketika ini, stop loss yang tepat diperlukan untuk mengawal risiko.

Risiko lain ialah kekerapan dagangan mungkin terlalu tinggi. Apabila pasaran turun naik di sekitar garis RSI yang terlalu banyak dibeli dan terlalu banyak dijual, ia sering akan mencetuskan isyarat beli dan jual, meningkatkan yuran urus niaga dan kos geser. Ini memerlukan penyesuaian yang sesuai kepada parameter untuk memperluaskan jarak selang overbought dan oversold untuk mengurangkan dagangan yang tidak perlu.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimumkan parameter RSI untuk mencari kombinasi terbaik parameter tempoh dan kedudukan baris overbought / oversold.

  2. Tambah strategi stop loss/take profit dengan harga stop loss yang munasabah dan mengambil harga keuntungan.

  3. Tambah syarat penapisan untuk mengelakkan perdagangan yang tidak perlu, contohnya julat turun naik minimum, penapisan jumlah dagangan.

  4. Mengoptimumkan penggunaan modal dengan menetapkan saiz kedudukan dinamik.

  5. Gabungkan dengan penunjuk lain untuk meningkatkan kestabilan strategi.

Kesimpulan

Strategi ini merancang strategi perdagangan jangka pendek yang mudah dan praktikal berdasarkan penunjuk RSI. Peraturan isyarat strategi jelas dan mudah dilaksanakan dengan penggunaan modal yang tinggi. Ia sesuai untuk menangkap keadaan overbought / oversold pasaran untuk perdagangan yang bertentangan dalam jangka menengah dan pendek. Melalui ujian dan pengoptimuman yang berterusan, strategi ini boleh menjadi sistem perdagangan kuantitatif yang sangat stabil dan boleh dipercayai.

/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("RSI Strategy", overlay=true)
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
sl_inp = input(10.0, title='Stop Loss %')/100
tp_inp = input(1.0, title='Take Profit %')/100

haOpen = 0.0
haOpen := haOpen[1]
 
st_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
price = close
vrsi = rsi(price, length)
co = crossover(vrsi, overSold)
cu = crossunder(vrsi, overBought)
strategy.initial_capital =50000
orderSize = ((strategy.initial_capital * 1) / close)
if (not na(vrsi))
	if (co)
		strategy.order("RsiLE", strategy.long, orderSize, take_level, st_level, comment="RsiLE")
	if (cu)
		strategy.close("RsiLE")//strategy.entry("RsiSE", strategy.short, qty=orderSize, comment="RsiSE")

plotshape(not na(vrsi) and co and haOpen == 0.0, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, title="buy label", text="BUY", textcolor=color.white)
plotshape(not na(vrsi) and co and haOpen == 1.0, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.orange, size=size.tiny, title="buy label", text="INC", textcolor=color.white)
plotshape(not na(vrsi) and cu and haOpen == 1.0, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, title="sell label", text="SELL", textcolor=color.white)

if (not na(vrsi))
	if (co)
	    haOpen := 1.0
	if (cu)
	    haOpen := 0.0
//strategy.exit("Stop Loss/TP","RsiLE", stop=stop_level, limit=take_level)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi