Strategi dagangan jangka pendek berdasarkan penunjuk RSI
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini dicipta berdasarkan indeks yang agak kuat (RSI) yang mendesain strategi perdagangan garis pendek, terutama untuk perdagangan dalam jangka masa 15 minit. Strategi ini menghasilkan isyarat membeli dan menjual dengan mengira isyarat RSI untuk menentukan sama ada pasaran telah melampaui harga jual, mengeluarkan isyarat beli dan jual.
Prinsip Strategi
RSI adalah alat analisis teknikal untuk menentukan sama ada pasaran terlalu beli atau terlalu jual dengan mengira nisbah kenaikan dan penurunan harga dalam jangka masa tertentu. Indeks RSI berkisar antara 0 hingga 100. Nilai di bawah 30 menunjukkan aset yang terlalu banyak dijual, dan nilai di atas 70 menunjukkan aset yang terlalu banyak dibeli.
Strategi ini menetapkan parameter penunjuk RSI menjadi 14 kitaran, garis overbuy menjadi 70, dan garis oversell menjadi 30. Apabila RSI melintasi 30 dari bawah menghasilkan isyarat beli, yang bermaksud pasaran beralih dari oversold ke overhead; Apabila RSI melintasi 70 dari atas menghasilkan isyarat jual, yang bermaksud pasaran beralih dari overhead ke overhead.
Analisis kelebihan
Kelebihan terbesar strategi ini adalah peraturan yang ringkas dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan. Indeks kekuatan relatif adalah penunjuk kuantitatif yang sangat klasik, yang digunakan secara meluas untuk menilai fenomena jual beli yang berlebihan di pasaran. Strategi itu sendiri tidak perlu meramalkan pergerakan masa depan pasaran dan sasaran harga, hanya perlu mengikuti isyarat indikator RSI, mengurangkan kesukaran untuk mengoptimumkan strategi.
Kelebihan lain ialah strategi ini beradaptasi kuat. Strategi ini boleh digunakan dalam mana-mana jenis dan mana-mana bingkai masa, terutamanya untuk menangkap pergolakan antara jangka pendek dan pertengahan. Di samping itu, strategi hanya memerlukan pengoptimuman tiga parameter: kitaran RSI, garis superbeli, garis superbeli, ruang parameter kecil, mudah diuji dan dioptimumkan untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
Analisis risiko
Risiko terbesar dalam strategi ini adalah tidak pasti masa memegang jawatan. Apabila pasaran mengalami terlalu banyak beli atau terlalu banyak jual, ia akan menyebabkan strategi memegang jawatan terlalu lama dan menanggung kerugian yang lebih besar. Pada masa ini, anda perlu menghentikan kerugian tepat pada masanya untuk mengawal risiko.
Risiko lain ialah frekuensi dagangan mungkin terlalu tinggi. Apabila pasaran bergolak naik dan turun berhampiran garisan overbought dan oversold di RSI, ia akan sering mencetuskan isyarat beli dan jual, meningkatkan kos dagangan dan kos slip. Ini memerlukan parameter yang sesuai untuk menyesuaikan, memperluas jarak antara overbought dan oversold untuk mengurangkan perdagangan yang tidak penting.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Optimumkan parameter RSI, sesuaikan parameter kitaran dan kedudukan overbought dan oversold untuk mencari kombinasi parameter yang optimum
Menambah strategi hentian dan penangguhan kerugian dengan menetapkan titik hentian dan penangguhan yang munasabah
Menambah syarat penapisan untuk mengelakkan transaksi yang tidak perlu. Contohnya, menetapkan amplitudo turun naik minimum, penapisan jumlah transaksi dan sebagainya.
Optimumkan penggunaan dana, atur kawalan kedudukan dinamik
Gabungan dengan penunjuk lain untuk meningkatkan kestabilan strategi
ringkaskan
Strategi ini direka untuk strategi perdagangan garis pendek yang mudah dan praktikal berdasarkan petunjuk RSI. Aturan isyarat strategi jelas, mudah dilaksanakan, penggunaan dana yang tinggi, sesuai untuk pasaran yang menangkap garis pendek dan perdagangan negatif. Dengan ujian dan pengoptimuman yang berterusan, strategi ini dapat menjadi sistem perdagangan kuantitatif yang sangat stabil dan boleh dipercayai.
/*backtest
start: 2023-01-10 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("RSI Strategy", overlay=true)
length = input( 14 )
overSold = input( 30 )
overBought = input( 70 )
sl_inp = input(10.0, title='Stop Loss %')/100
tp_inp = input(1.0, title='Take Profit %')/100
haOpen = 0.0
haOpen := haOpen[1]
st_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
take_level = strategy.position_avg_price * (1 + tp_inp)
price = close
vrsi = rsi(price, length)
co = crossover(vrsi, overSold)
cu = crossunder(vrsi, overBought)
strategy.initial_capital =50000
orderSize = ((strategy.initial_capital * 1) / close)
if (not na(vrsi))
if (co)
strategy.order("RsiLE", strategy.long, orderSize, take_level, st_level, comment="RsiLE")
if (cu)
strategy.close("RsiLE")//strategy.entry("RsiSE", strategy.short, qty=orderSize, comment="RsiSE")
plotshape(not na(vrsi) and co and haOpen == 0.0, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, title="buy label", text="BUY", textcolor=color.white)
plotshape(not na(vrsi) and co and haOpen == 1.0, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.orange, size=size.tiny, title="buy label", text="INC", textcolor=color.white)
plotshape(not na(vrsi) and cu and haOpen == 1.0, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, title="sell label", text="SELL", textcolor=color.white)
if (not na(vrsi))
if (co)
haOpen := 1.0
if (cu)
haOpen := 0.0
//strategy.exit("Stop Loss/TP","RsiLE", stop=stop_level, limit=take_level)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)