Strategi Gelanggang Rata-rata Emas

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-17 17:38:36
Tag:

Ringkasan

Strategi Golden Cross Moving Average Dual adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan purata bergerak. Dengan mengira purata bergerak dari tempoh yang berbeza, ia menilai trend pasaran dan peluang perdagangan. Apabila purata bergerak jangka pendek melintasi di atas purata bergerak jangka panjang, salib emas terbentuk sebagai isyarat beli. Apabila purata bergerak jangka pendek melintasi di bawah purata bergerak jangka panjang, salib kematian terbentuk sebagai isyarat jual.

Logika Strategi

Logik teras strategi GOLDEN CROSS DUA Moving Average terletak pada ciri-ciri kelancaran purata bergerak. Purata bergerak dapat menapis bunyi bising pasaran dengan berkesan dan menunjukkan arah trend umum. Purata bergerak jangka pendek lebih sensitif terhadap perubahan harga, menangkap maklumat turun naik harga dalam tempoh baru-baru ini. Purata bergerak jangka panjang bertindak balas lebih perlahan terhadap perubahan harga baru-baru ini, mencerminkan trend jangka panjang pasaran. Apabila purata bergerak jangka pendek melintasi di atas purata bergerak jangka panjang, ia menunjukkan pasaran membentuk trend menaik baru. Apabila purata bergerak jangka pendek melintasi di bawah purata bergerak jangka panjang, ia menunjukkan trend menaik mungkin berakhir dan seseorang harus mempertimbangkan untuk keluar dari kedudukan.

Satu lagi titik utama strategi purata bergerak berganda adalah penunjuk RSI. RSI dapat menentukan dengan berkesan sama ada pasaran berada dalam keadaan overbought atau oversold. Dengan menggabungkan RSI, ia mengelakkan menghasilkan isyarat perdagangan yang salah di sekitar titik perubahan pasaran. Strategi ini hanya akan menghasilkan isyarat beli dan jual apabila RSI memenuhi kriteria.

Secara khusus, logik dagangan adalah seperti berikut:

Mengira purata bergerak 20-, 50-, dan 100 tempoh
Periksa sama ada purata bergerak 20 tempoh melintasi di atas purata bergerak 50 dan 100 tempoh, yang menunjukkan kemungkinan aliran menaik
Juga periksa jika RSI di bawah 50, menunjukkan tidak dalam keadaan overbought
Jika semua 3 kriteria dipenuhi, menghasilkan isyarat beli
Periksa sama ada purata bergerak 20 tempoh melintasi di bawah purata bergerak 50 dan 100 tempoh, yang menunjukkan kemungkinan aliran menurun
Periksa juga jika RSI melebihi 48.5, menunjukkan tidak dalam keadaan oversold
Jika semua 3 kriteria dipenuhi, menghasilkan isyarat jual

Dengan menggabungkan pelbagai parameter, strategi ini dapat menapis isyarat palsu dengan berkesan dan meningkatkan ketepatan keputusan perdagangan.

Kelebihan

Strategi Golden Cross Rata-rata Bergerak Berganda mempunyai kelebihan berikut:

Logik strategi adalah mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan
Parameter fleksibel untuk pengoptimuman dengan menyesuaikan tempoh purata bergerak untuk menyesuaikan pasaran yang berbeza
Gabungan purata bergerak dan RSI dapat menapis bunyi bising dengan berkesan dan menilai trend pasaran sebenar
Ujian belakang menunjukkan strategi ini menawarkan pulangan yang stabil dan pengeluaran yang lebih kecil
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan pembelajaran mesin dan teknik canggih lain

Risiko

Risiko yang berkaitan dengan strategi ini termasuk:

Purata bergerak boleh berundur semasa turun naik pasaran yang ganas, kehilangan titik masuk dan keluar terbaik
Prestasi strategi sangat bergantung kepada pengoptimuman parameter
Perubahan rejim pasaran dalam jangka panjang mungkin memerlukan penyesuaian parameter
Sistem perdagangan mekanikal boleh mengakibatkan kedudukan tertumpu dan risiko yang lebih tinggi di sekitar titik perubahan

Untuk mengurangkan risiko, pengoptimuman boleh dibuat dalam aspek berikut:

Menggabungkan metrik turun naik untuk menyesuaikan secara dinamik tempoh purata bergerak berdasarkan kekerapan dan besar fluktuasi pasaran
Tambah model pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter secara dinamik
Tetapkan had stop loss untuk menahan penurunan pada perdagangan individu
Mengambil skim saiz kedudukan untuk mengurangkan risiko yang berkaitan dengan kedudukan tertumpu

Peluang Peningkatan

Terdapat ruang untuk penambahbaikan lanjut untuk strategi Golden Cross Rata-rata Bergerak Berganda:

Menggabungkan penapis tambahan seperti jumlah, Bollinger Bands untuk meningkatkan kestabilan
Menggunakan teknik pembelajaran mesin untuk menyesuaikan parameter secara automatik dan meningkatkan kesesuaian
Merancang skim penyesuaian untuk menyesuaikan tempoh purata bergerak berdasarkan landskap pasaran yang berubah
Menggabungkan sistem pengurusan risiko canggih untuk saiz kedudukan secara dinamik untuk memenuhi selera risiko
Membina sistem algos ensemble dengan pelbagai model untuk meningkatkan ketahanan

Kesimpulan

Strategi Golden Cross Dual Moving Average adalah strategi perdagangan kuantitatif berasaskan peraturan klasik. Ia mudah dilaksanakan dengan penyesuaian parameter yang fleksibel dan hasil backtesting yang baik. Ia berfungsi sebagai titik permulaan yang hebat untuk kuantiti pemula. Walau bagaimanapun, ia mempunyai beberapa batasan intrinsik. Dengan penyelidikan dan pengoptimuman lanjut, ia boleh ditingkatkan menjadi sistem yang lebih pintar dan stabil untuk keuntungan yang berterusan.

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="EA_3Minute_MagnetStrat", shorttitle="EA_3Minute_MagnetStrat", overlay=false)
src = close, 
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma20= vwma(close,20)
ma50 = vwma(close,50)
ma100= vwma(close,100)

//Rule for RSI Color
//col = ma30 > ma50 > ma200 and rsi <=53?lime: ma50 < ma200  and rsi >= 60?red : silver
long1 = ma20 > ma50 and ma50 > ma100 and rsi < 50 
short1 = ma20 < ma50 and ma50 < ma100 and rsi > 48.5 
//plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=1,color=col)
//plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
//plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)

//band1 = plot(60, title="Upper Line 60",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//band0 = plot(44, title="Lower Line 40",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//fill(band1, band0, color=silver, transp=90)
//strategy.entry ("buy", strategy.long, when=long)
//strategy.entry ("sell", strategy.short, when=short)
//plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
//plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
//
long = long1[1] == 0 and long1 == 1
short = short1[1] == 0 and short1 == 1
longclose = long[3] == 1
shortclose = short[3] == 1

//Alert

strategy.entry("short", strategy.short,qty = 1, when=short)
strategy.entry("long", strategy.long,qty=1, when=long)
plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
strategy.close("long",when=longclose)
strategy.close("short",when=shortclose)

//strategy.exit(id="long",qty = 100000,when=longclose)
//strategy.exit(id="short",qty = 100000,when=shortclose)
plot(longclose,"close",color=blue,linewidth=1)
plot(shortclose,"close",color=orange,linewidth=1)
//strategy.exit(id="Stop", profit = 20, loss = 100)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi