1. Persegi
  2. Strategi SuperTrend berasaskan ATR

Strategi SuperTrend berasaskan ATR

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-18 12:26:33
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini membina saluran SuperTrend berdasarkan indikator Average True Range (ATR) untuk menjana isyarat beli dan jual apabila harga menembusi saluran.

Logika Strategi

Band atas dan bawah saluran SuperTrend dikira sebagai:

Band Atas = (Harga Tertinggi + Harga Terendah) / 2 + ATR(n) * Faktor Band bawah = (Harga Tertinggi + Harga Terendah) / 2 - ATR(n) * Faktor

Di mana ATR(n) adalah Julat Benar Purata n-periode dan Faktor adalah parameter yang boleh diselaraskan, lalai kepada 3.

Sinyal bullish dihasilkan apabila harga penutupan melintasi band atas. Sinyal bearish dihasilkan apabila harga penutupan melintasi band bawah. Strategi menentukan entri dan keluar berdasarkan isyarat ini.

Analisis Kelebihan

  • Menggunakan ATR untuk menentukan julat saluran berdasarkan turun naik pasaran, dengan berkesan mengesan trend
  • Mencari penembusan saluran untuk menentukan masa kemasukan, mengelakkan penembusan palsu
  • Julat saluran yang boleh diselaraskan melalui parameter faktor, boleh disesuaikan dengan pasaran dengan turun naik yang berbeza
  • Mengintegrasikan kelebihan trend berikut dan pengurusan stop loss

Analisis Risiko

  • Tetapan parameter faktor yang tidak betul boleh membawa kepada pengambilan keuntungan yang tidak mencukupi atau kerugian berhenti yang berlebihan
  • Isyarat dagangan yang kerap boleh berlaku semasa penyatuan pasaran, berpotensi overtrading
  • Perlu untuk mengoptimumkan perlawanan antara tempoh ATR dan parameter faktor

Kaedah Penyelesaian Risiko:

  • Sesuaikan parameter faktor berdasarkan pasaran yang berbeza untuk mengurangkan kerugian berhenti yang berlebihan
  • Tambah penapisan keadaan untuk mengelakkan perdagangan yang kerap semasa penyatuan
  • Mempertimbangkan secara komprehensif turun naik, tempoh penahan dan lain-lain untuk sepadan dengan tempoh ATR

Arahan pengoptimuman

  • Menggabungkan penunjuk lain untuk menapis isyarat dan mengoptimumkan entri
  • Tambah pemindahan pemantauan kehilangan untuk mengunci lebih banyak keuntungan
  • Pengoptimuman parameter untuk produk dan jangka masa yang berbeza
  • Mengoptimumkan kecocokan antara tempoh ATR dan parameter faktor

Ringkasan

Strategi ini menggunakan saluran SuperTrend untuk pengesanan trend dan pengurusan stop loss. Pertandingan antara tempoh ATR dan parameter faktor adalah penting. Langkah seterusnya adalah untuk mengoptimumkan lagi strategi melalui penyesuaian parameter, penapisan isyarat dan lain-lain, menjadikannya dapat disesuaikan dengan persekitaran pasaran yang lebih kompleks.

/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend Backtest", shorttitle="STBT", overlay=true)

// Input for ATR Length
atrLength = input.int(10, title="ATR Length", minval=1)
atrFactor = input.float(3.0, title="Factor", minval=0.01, step=0.01)

// Calculate SuperTrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(atrFactor, atrLength)
supertrend := barstate.isfirst ? na : supertrend

// Define entry and exit conditions
longCondition = ta.crossover(close, supertrend)
shortCondition = ta.crossunder(close, supertrend)

// Plot the SuperTrend
plot(supertrend, color=color.new(color.blue, 0), title="SuperTrend")

// Plot Buy and Sell signals
plotshape(series=longCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")

// Strategy Entry and Exit
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi