Strategi mengikut peluang berdasarkan purata bergerak dan RSI
Tarikh penciptaan:
2024-01-18 15:46:35
Akhirnya diubah suai:
2024-01-18 15:46:35
Salin:
0
Bilangan klik:
556
ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini membina isyarat dagangan berdasarkan purata bergerak, purata bergerak Hull dan indeks relatif lemah (RSI) dan merupakan strategi pengesanan peluang yang tipikal. Ia dapat mengenal pasti peluang pasaran secara automatik, beralih ke jarak jauh, dan digunakan untuk perdagangan jangka pendek dan sederhana.
Prinsip Strategi
- Hitung purata bergerak indeks 50 kitaran ((EMA) sebagai penunjuk garis rata untuk menilai trend.
- Hull Moving Average 7 hari dikira sebagai penunjuk rata-rata yang lebih sensitif dan lebih awal, dengan EMA membentuk Gold Fork Dead Fork.
- Tetapkan RSI untuk garis overbuy dan oversell 60 dan 45, RSI lebih tinggi daripada 60 untuk isyarat overbuy, RSI lebih rendah daripada 45 untuk kawasan oversell.
- Apabila overbought berlaku pada masa yang sama ke atas melintasi EMA, maka ia adalah isyarat untuk melakukan shorting.
- Apabila kawasan oversold berlaku pada masa yang sama di bawah EMA, buatlah isyarat tambahan.
Kelebihan Strategik
- Kombinasi menggunakan tiga indikator EMA, Hull dan RSI untuk menilai trend pasaran, momentum dan kawasan overbought dan oversold, meningkatkan ketepatan isyarat.
- EMA menilai trend jangka menengah dan panjang, Hull menilai petunjuk jangka pendek, RSI menilai kawasan overbought dan oversold, menggunakan indikator kitaran yang berbeza untuk menangkap peluang perdagangan pada tahap yang berbeza.
- Isyarat dagangan hanya akan dicetuskan apabila ia memenuhi tiga syarat iaitu trend, momentum dan kawasan overbought dan oversold secara serentak.
Risiko Strategik
- Jika anda hanya menggunakan tiga kombinasi indikator, anda mungkin terlepas peluang untuk berdagang.
- Pengaturan kitaran EMA dan Hull memerlukan pengoptimuman ujian berulang, pilihan parameter yang tidak sesuai boleh menjejaskan kualiti panggilan.
- Parameter RSI juga perlu diselaraskan, dengan kriteria yang berbeza untuk saham dan mata wang asing yang berbeza.
Pengoptimuman Strategi
- Lebih banyak penunjuk tambahan seperti garis Brin, garis KC dan lain-lain boleh diperkenalkan untuk membentuk pelbagai resonansi untuk membuat keputusan.
- Ia boleh dioptimumkan untuk pelbagai jenis seting parameter yang berbeza.
- Anda boleh membuat keputusan dengan menggunakan kitaran masa peringkat tinggi, dan mengelakkan diri anda daripada tertipu oleh penemuan palsu yang berlaku dalam jangka pendek.
- Anda boleh memperkenalkan strategi pengurusan risiko untuk menghentikan kerugian.
ringkaskan
Strategi ini menggunakan gabungan tiga indikator EMA, Hull dan RSI untuk menangkap peluang perdagangan jangka pendek dan menengah. Sinyal strategi perlu memenuhi tiga dimensi trend, momentum dan overbought dan oversold, untuk menyaring banyak isyarat palsu.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2023-01-11 00:00:00
end: 2024-01-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Bitduke
//@version=4
strategy(shorttitle="EHR", title="Simple EMA_Hull_RSI", overlay=false,
calc_on_every_tick=false, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.cash,
default_qty_value=1000, currency=currency.USD, initial_capital=1000,
commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
// EMA
len = input(minval=1, title="EMA Length", defval=50)
src = input(close, title="EMA Source")
final_ema = ema(src, len)
plot(final_ema, color=color.red, title="EMA")
overbought = input(60, title="overbought value")
oversold = input(45, title="oversold value")
overbought_signal = rsi(close, 14) > overbought
oversold_signal = rsi(close, 14) < oversold
barcolor(overbought_signal ? color.black : na)
barcolor(oversold_signal ? color.blue : na)
// Hull MA
n = input(title="Hull Length", defval=7)
n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))
n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?color.green:color.red
ma=plot(n1,color=c)
// Strategy Logic
longCondition = overbought_signal and crossover(n1,final_ema)
shortCondition = oversold_signal and crossover(final_ema,n1)
strategy.entry("EHR_Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("EHR_Short", strategy.short, when=shortCondition)