1. Persegi
  2. Trend Mengikut Strategi Berdasarkan Tinggi Bersejarah

Trend Mengikut Strategi Berdasarkan Tinggi Bersejarah

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-22 08:59:34
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini terutamanya mengesan harga tertinggi bersejarah sekuriti. Ia membeli apabila harga jatuh kembali ke peratusan tertentu daripada harga tertinggi dan menjual apabila harga memecahkan harga tertinggi bersejarah lagi. Ia tergolong dalam strategi trend berikut.

Prinsip Strategi

Strategi pertama mencatat harga tertinggi sekuriti dari 1 Januari 2011 hingga kini, yang ditakrifkan sebagai pembolehubah tertinggi. Kemudian ia menarik garis mendatar allTimeHigh harga tertinggi ini.

Semasa operasi, ia menilai sama ada harga tertinggi hari telah mencapai tahap tertinggi baru setiap hari. Jika ia mencapai tahap tertinggi baru, ia mengemas kini pembolehubah tertinggi dan menggambar semula garis mendatar allTimeHigh.

Strategi ini mempunyai 3 garis mendatar penting:

  1. Buyzone=highestHigh*0.9: 90% daripada harga tertinggi, mewakili peluang penurunan yang kuat

  2. Buyzone2=highestHigh*0.8: 80% daripada harga tertinggi, mewakili kedudukan tarik balik yang agak menarik

  3. sellzone=highestHigh*0.99: 99% daripada harga tertinggi, mewakili peluang untuk menentukan pembalikan trend

Ia menghantar isyarat beli apabila harga jatuh ke garisan 80% (buyzone2); ia menghantar isyarat jual apabila harga memecahkan garisan 99% (sellzone) harga tertinggi dalam sejarah sekali lagi.

Penghakiman utama strategi ini adalah untuk mengesan harga tertinggi sejarah dan garis tahap nisbah yang berbeza.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini adalah bahawa ia dapat menangkap trend menaik jangka panjang. Dengan menunggu penurunan dan kemudian memasuki, ia mencapai kesan membeli rendah dan menjual tinggi. Kelebihan khusus adalah sebagai berikut:

  1. Ia boleh menangkap peluang kenaikan jangka panjang saham. Mengesan harga tertinggi adalah asas penting untuk menilai trend.

  2. Kedudukan pulback 80% daripada harga tertinggi mewakili nisbah risiko-menghasilkan yang optimum yang dapat memastikan margin keuntungan selepas kenaikan sambil mengehadkan risiko penurunan

  3. 99% daripada paras tertinggi bersejarah bertindak sebagai garis stop loss untuk memaksimumkan keuntungan sambil mengawal risiko

  4. Boleh digunakan untuk menguji sama ada saham telah memasuki peluang trend menaik struktur.

  5. Ruang parameter yang boleh diselaraskan yang besar boleh dioptimumkan secara peribadi untuk stok yang berbeza

Oleh itu, strategi ini memaksimumkan pulangan dari trend kenaikan saham sambil mengelakkan risiko penyesuaian jangka pendek.

Analisis Risiko

Risiko utama strategi ini adalah kebarangkalian bahawa harga mungkin mencapai tahap terendah baru dan terus menurun selepas membeli.

  1. Kemungkinan penurunan berterusan atau had ke bawah selepas membeli, boleh menghadapi kerugian

  2. Harga tertinggi sebenarnya mewakili kegilaan mengejar naik dan membunuh jatuh, momentum untuk terus naik mungkin tidak mencukupi

  3. Jika parameter ditetapkan dengan tidak betul, akan ada masalah yang berbeza jika titik stop loss adalah terlalu tinggi atau terlalu rendah

  4. Frekuensi perdagangan mungkin rendah, terdedah kepada kesan alam sekitar luaran seperti trend pasaran

  5. Ia tidak mengambil kira asas dan penilaian saham individu, dan asas untuk memilih saham untuk dibeli adalah lemah

Penyelesaian utama adalah: menilai secara rasional asas untuk memastikan kualiti pemilihan saham; menyesuaikan parameter seperti nisbah pembelian dan stop loss untuk mengoptimumkan strategi; mempertimbangkan penggabungan dengan strategi lain, dll.

Arahan pengoptimuman

Arah pengoptimuman utama strategi ini adalah pelarasan parameter, peraturan pemilihan saham, dan peningkatan kaedah stop-loss.

  1. Mengoptimumkan petunjuk teknikal beli dan hentikan kerugian, seperti KD, MACD untuk mengelakkan titik tinggi

  2. Meningkatkan peraturan pemilihan stok, menambah asas dan metrik penilaian untuk memastikan kualiti stok

  3. Sesuaikan secara dinamik nisbah parameter dan pautan dengan pasaran yang lebih luas untuk memastikan rasionaliti parameter

  4. Tetapkan kehilangan berhenti bergerak atau kehilangan berhenti masa untuk mengoptimumkan kaedah dan kedudukan kehilangan berhenti

  5. Pertimbangkan untuk menggabungkan dengan strategi faktor lain untuk membentuk model pelbagai faktor dan meningkatkan kestabilan

  6. Tambah penunjuk momentum untuk mengelakkan tempoh kemakmuran yang rendah selepas kenaikan stok

Oleh itu, arah pengoptimuman utama adalah untuk memperbaiki peraturan pemilihan saham, pelarasan parameter, dan kaedah berhenti rugi, sambil meningkatkan kestabilan dan pulangan yang disesuaikan dengan risiko berdasarkan trend berikut.

Ringkasan

Strategi ini termasuk dalam strategi trend berikut yang khas berdasarkan paras tertinggi baru dalam sejarah. Ia dapat menangkap trend kenaikan jangka panjang saham dengan berkesan melalui penarikan semula teknikal untuk mendapatkan nisbah risiko-balasan yang unggul. Tetapi kerana kekurangan pertimbangan asas, kestabilan dan rintangan risiko lebih lemah. Arahan pengoptimuman utama adalah untuk meningkatkan peraturan pemilihan saham, menyesuaikan parameter dan menghentikan kerugian, dan mengoptimumkan mekanisme berhenti-kerugian. Jika digunakan bersama dengan strategi lain melalui model pelbagai faktor, ia boleh membentuk pemilihan saham kuantitatif dan strategi perdagangan dengan nisbah risiko-balasan yang optimum.

/*backtest
start: 2023-01-21 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("All-time-high", "ATH", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, pyramiding=1, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=0.000)

// input
Athlw = input(title="All-time-high line widths", type=input.integer, defval=4, minval=0, maxval=4)
Athlc = input(title="All-time-high line color", type=input.color, defval=color.new(color.fuchsia,50))
years = input(title="Years back to search for an ATH", type=input.integer, defval=6,minval=0, maxval=100)

var float   highestHigh = 0
// var line    allTimeHigh = line.new(na, na, na, na, extend=extend.both, color=Athlc, width=Athlw)

if high > highestHigh
    highestHigh := high

// if barstate.islast
//     line.set_xy1(allTimeHigh, bar_index-1, highestHigh)
//     line.set_xy2(allTimeHigh, bar_index,   highestHigh)

plot(highestHigh)
buyzone=highestHigh*0.9
buyzone2=highestHigh*0.8
buyzone3=highestHigh*0.7
sellzone=highestHigh*0.99

plot(buyzone, color=color.red)
plot(buyzone2, color=color.white)
plot(buyzone3, color=color.green)

begin = timestamp(2011,1,1,0,0)
end = timestamp(2022,4,19,0,0)

longCondition = close<buyzone2
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
closeCondition = close>sellzone
if (closeCondition)
    strategy.close("Buy", strategy.long)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi