Strategi dagangan kuantitatif menjejaki paras tertinggi sepanjang masa
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah untuk menjejaki harga tertinggi bersejarah sekuriti, membeli apabila harga jatuh kembali ke harga tertinggi tertentu, dan menjual apabila harga memecahkan semula harga tertinggi bersejarah, termasuk dalam strategi mengikuti trend.
Prinsip Strategi
Strategi ini mula-mula merekodkan harga tertinggi sekuriti sejak 1 Januari 2011 hingga hari ini, yang ditakrifkan sebagai pembolehubah HighestHigh. Kemudian ia memetakan garis mendatar untuk harga tertinggi itu allTimeHigh.
Semasa berjalan, setiap hari menilai sama ada harga tertinggi hari itu adalah tinggi inovasi, dan jika tinggi inovasi, kemas kini pembolehubah HighestHigh dan melukis semula semua TimeHigh.
Strategi ini mempunyai tiga garis horizontal yang penting:
buyzone=highestHigh*0.9: Tahap 90% pada harga tertinggi, mewakili peluang menarik balik yang kuat
buyzone2=highestHigh*0.8: 80% tahap harga tertinggi, mewakili kedudukan resap yang lebih menarik
sellzone=highestHigh*0.99: 99 peratus tahap harga tertinggi, yang mewakili peluang untuk menilai perubahan trend
Isyarat beli dikeluarkan apabila harga jatuh ke 80% garis lintang ((buyzone2); isyarat jual-belah dikeluarkan apabila harga kembali menembusi paras tertinggi sepanjang sejarah 99% garis lintang ((sellzone)).
Dasar penghakiman utama strategi ini adalah untuk mengesan harga tertinggi bersejarah dan garisan mendatar yang berbeza, yang merupakan strategi trend-following yang tipikal.
Analisis kelebihan
Kelebihan utama strategi ini ialah ia dapat menangkap trend kenaikan jangka panjang, dan mencapai kesan jual beli rendah dengan menunggu untuk menarik balik dan masuk. Kelebihan spesifiknya adalah sebagai berikut:
Meneroka harga tertinggi adalah asas penting untuk menilai trend
Kedudukan 80 peratus pada harga paling tinggi yang disedut mewakili nisbah pulangan risiko yang optimum, yang memastikan ruang untuk keuntungan selepas kenaikan dan mengehadkan risiko penurunan
99 peratus harga tertinggi sepanjang masa sebagai garisan stop loss untuk memaksimumkan keuntungan dan mengawal risiko
Ia boleh digunakan untuk memeriksa sama ada saham memasuki peluang kenaikan struktur, tertinggi dan tertinggi mewakili peningkatan kekuatan syarikat
Parameter boleh disesuaikan dengan ruang yang luas, boleh dioptimumkan untuk individu yang berbeza saham
Oleh itu, strategi ini memaksimumkan keuntungan dari kenaikan harga saham dan mengelakkan risiko penyesuaian jangka pendek. Strategi ini adalah strategi yang baik untuk mengikuti trend.
Analisis risiko
Risiko utama strategi ini adalah kemungkinan harga akan terus menurun selepas pembelian. Risiko utama termasuk:
Kemungkinan harga akan terus turun selepas pembelian dan mungkin mengalami kerugian
Harga tertinggi sebenarnya mewakili ketinggian di mana titik panas mengejar ketinggalan, dan mungkin tidak cukup untuk terus menaik.
Jika parameter yang ditetapkan tidak betul, titik tolak terlalu tinggi atau rendah terdapat masalah yang berbeza
Frekuensi dagangan mungkin rendah dan mudah dipengaruhi oleh persekitaran luaran seperti pergerakan pasaran besar
Pemilihan saham berdasarkan asas yang lemah tanpa mempertimbangkan asas dan penilaian saham
Penyelesaian utama adalah: menilai asas-asas saham dengan munasabah, memastikan kualiti pilihan saham; menyesuaikan parameter seperti kadar pembelian, titik berhenti untuk mengoptimumkan strategi; pertimbangkan penggabungan dan pelaksanaan dengan strategi lain.
Arah pengoptimuman
Arah pengoptimuman utama strategi ini adalah dengan penyesuaian parameter, peraturan pemilihan saham, dan penambahbaikan cara menghentikan kerugian. Secara khusus, seperti berikut:
Mengoptimumkan indikator teknikal untuk membeli dan menghentikan kerugian, seperti mempertimbangkan indikator KD, MACD dan lain-lain untuk mengelakkan kedudukan tinggi
Meningkatkan peraturan pemilihan saham, menambah asas dan penaksiran untuk memastikan kualiti pilihan saham
Perkadaran parameter yang disesuaikan secara dinamik, dan hubungan dengan cakera besar untuk memastikan kesahihan parameter
Tetapkan hentian bergerak atau hentian masa, mengoptimumkan cara hentian dan lokasi hentian
Pertimbangkan untuk menggabungkan dengan strategi faktor lain untuk membentuk model multi-faktor dan meningkatkan kestabilan
Menambah kuantiti boleh menjadi penunjuk kebijaksanaan, mengelakkan pilihan untuk kenaikan saham pada masa kemerosotan akhir
Oleh itu, arah pengoptimuman strategi ini adalah terutamanya dalam pemilihan peraturan saham, penyesuaian parameter, penambahbaikan cara menghentikan kerugian, dan meningkatkan kestabilan dan pendapatan yang disesuaikan dengan risiko berdasarkan trend yang dikesan.
ringkaskan
Strategi ini adalah salah satu strategi yang biasa untuk menjejaki sejarah yang tinggi dan tinggi untuk mengikuti trend. Ia dapat menangkap trend kenaikan harga saham jangka panjang dengan berkesan, dan memperoleh nisbah keuntungan risiko yang baik melalui cara pengambilan semula teknologi. Tetapi kerana tidak mempertimbangkan faktor asas, kestabilan dan ketahanan terhadap risiko lemah. Arah pengoptimuman utama adalah memperbaiki kaedah pemilihan saham, menyesuaikan parameter berhenti, mengoptimumkan mekanisme berhenti.
/*backtest
start: 2023-01-21 00:00:00
end: 2024-01-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("All-time-high", "ATH", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, pyramiding=1, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=0.000)
// input
Athlw = input(title="All-time-high line widths", type=input.integer, defval=4, minval=0, maxval=4)
Athlc = input(title="All-time-high line color", type=input.color, defval=color.new(color.fuchsia,50))
years = input(title="Years back to search for an ATH", type=input.integer, defval=6,minval=0, maxval=100)
var float highestHigh = 0
// var line allTimeHigh = line.new(na, na, na, na, extend=extend.both, color=Athlc, width=Athlw)
if high > highestHigh
highestHigh := high
// if barstate.islast
// line.set_xy1(allTimeHigh, bar_index-1, highestHigh)
// line.set_xy2(allTimeHigh, bar_index, highestHigh)
plot(highestHigh)
buyzone=highestHigh*0.9
buyzone2=highestHigh*0.8
buyzone3=highestHigh*0.7
sellzone=highestHigh*0.99
plot(buyzone, color=color.red)
plot(buyzone2, color=color.white)
plot(buyzone3, color=color.green)
begin = timestamp(2011,1,1,0,0)
end = timestamp(2022,4,19,0,0)
longCondition = close<buyzone2
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
closeCondition = close>sellzone
if (closeCondition)
strategy.close("Buy", strategy.long)