RSI & CCI Gabungan Strategi Perdagangan Kuantitatif

Ringkasan

Strategi ini dinamakan RSI & CCI Combination Quantitative Trading Strategy. Ia terutamanya menggunakan gabungan penunjuk RSI dan penunjuk CCI untuk menilai status overbought / oversold di pasaran dan menangkap peluang pembalikan. Khususnya, strategi ini mengira isyarat beli dan jual RSI, digabungkan dengan isyarat perdagangan CCI, untuk menetapkan peraturan kemasukan panjang dan pendek. Apabila peraturan kemasukan dipenuhi, kedudukan panjang atau pendek yang sesuai akan dibuka.

Logika Strategi

Logik teras strategi ini adalah untuk menggunakan kedua-dua sifat statistik penunjuk RSI dan penunjuk CCI untuk menentukan sama ada pasaran kini berada dalam keadaan terlalu beli atau terlalu dijual.

Pertama, bahagian RSI. Indikator RSI boleh mencerminkan fenomena overbought / oversold di pasaran. RSI lebih besar daripada 70 biasanya dianggap overbought, sementara kurang dari 30 adalah oversold. Strategi ini menetapkan dua penunjuk RSI, RSI jangka panjang dengan lalai 14 tempoh, dan RSI jangka pendek dengan 12 tempoh. RSI jangka panjang menilai trend keseluruhan, sementara RSI jangka pendek menjejaki titik perubahan yang lebih sensitif. Apabila kedua-dua garis RSI menunjukkan arah yang sama (seperti overbought dua kali atau oversold dua kali), ia bermakna pasaran berada dalam keadaan ketidakseimbangan yang ketara, yang memberikan peluang pembalikan yang terbaik.

Kedua, bahagian CCI. Indikator CCI juga boleh digunakan untuk mengenal pasti tahap overbought / oversold. CCI lebih tinggi daripada 100 dianggap overbought, sementara yang lebih rendah daripada -100 adalah oversold. Strategi ini menggunakan ciri CCI ini untuk menetapkan peraturan kemasukan: apabila isyarat CCI konsisten dengan penunjuk RSI, isyarat kemasukan yang ditunjukkan oleh RSI akan dilaksanakan.

Khususnya, peraturan kemasukan adalah:

1. Pendaftaran panjang: apabila RSI menunjukkan kawasan oversold (RSI jangka panjang dan jangka pendek di bawah 30), dan CCI lebih rendah daripada -100, pergi panjang.

2. Pendaftaran pendek: apabila RSI menunjukkan kawasan overbought (RSI jangka panjang dan jangka pendek di atas 70), dan CCI lebih tinggi daripada 100, pergi pendek.

Dengan penilaian bersama RSI dan CCI, zon overbought/oversold dapat disahkan dengan berkesan, dengan itu meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini terletak pada penggunaan pola statistik RSI dan CCI secara serentak untuk mengenal pasti isyarat overbought / oversold dengan lebih tepat, yang menyediakan titik perubahan yang ideal untuk menangkap pembalikan.

1. Gabungan RSI panjang dan pendek menilai kedua-dua trend dan titik belokan sensitif, yang membantu menangkap peluang dengan fleksibel.
2. Pengesahan CCI mengelakkan mengelirukan oleh pembalikan palsu di pasaran.
3. Melalui isyarat bersama RSI dan CCI, isyarat palsu dapat disaring dengan berkesan, menjadikan entri lebih tepat.
4. Pembalikan perdagangan di zon overbought / oversold itu sendiri adalah idea strategi dengan peluang kemenangan yang agak besar.
5. Strategi ini mudah difahami dan dilaksanakan, sesuai untuk pemula kuant belajar.

Analisis Risiko

Risiko utama strategi ini adalah bahawa isyarat overbought/oversold yang ditunjukkan oleh RSI dan CCI mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan masa pembalikan sebenar.

1. Penunjuk boleh memberikan isyarat pembalikan palsu. contohnya turun naik harga dan bukannya pembalikan trend.
2. Tempoh kelewatan akan wujud walaupun kebenarannya arah. parameter perubahan dalam kitaran pengkomputeran tidak dapat menyelaraskan sepenuhnya pergerakan harga terkini.
3. Stop loss boleh disentuh semasa pembalikan dan dengan itu meningkatkan kerugian.
4. Pengaruh trend utama tidak dipertimbangkan yang harus dimasukkan dengan analisis trend dalam perdagangan sebenar.

Penyelesaian yang sepadan termasuk:

1. Pembalikan dengan jumlah yang besar cenderung melakukan lebih baik dalam mengesahkan isyarat.
2. Cuba mengoptimumkan parameter RSI dan CCI untuk mengurangkan kebarangkalian kelewatan masa.
3. Tetapkan stop loss dengan betul untuk mengawal kerugian perdagangan tunggal.
4. Dalam perdagangan sebenar, menggabungkan dengan trend dan analisis teknikal untuk mengelakkan perdagangan terhadap trend utama.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan lagi dalam perdagangan sebenar, terutamanya:

1. Uji dan cari kombinasi parameter optimum untuk RSI dan CCI, seperti kitaran panjang/pendek kitaran RSI dan CCIs.
2. Tambah penunjuk lain untuk memperkaya isyarat kemasukan, seperti KD, MACD dll.
3. Tambah strategi stop loss, seperti stop loss mudah alih atau stop loss sirip jerung.
4. Menggabungkan model kadar kemenangan maju untuk menentukan arah masuk kebarangkalian yang lebih tinggi berdasarkan perbezaan penunjuk.
5. Menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter dan berat isyarat secara automatik.
6. Uji strategi gabungan dengan sistem mengikut trend.
7. Tambah peraturan yang mengambil kira trend jangka masa yang lebih tinggi dan tahap harga utama, untuk mengelakkan perdagangan terhadap trend utama.

Melalui ujian dan pengoptimuman, jangkaan keuntungan dan kestabilan strategi dapat ditingkatkan lagi.

Kesimpulan

Strategi ini termasuk dalam strategi penangkapan pembalikan biasa. Dengan menggabungkan dua penunjuk yang biasa digunakan, RSI dan CCI, ia menilai tahap overbought / oversold dan menetapkan peraturan kemasukan yang sesuai, membentuk strategi perdagangan jangka pendek yang praktikal yang mudah. Kelebihan terbesarnya adalah bahawa penggunaan bersama kedua-dua penunjuk menjadikan penilaian isyarat lebih tepat, mengelakkan pembalikan palsu, dan memahami masa terbaik untuk pembalikan. Sudah tentu terdapat risiko, yang memerlukan pengoptimuman dalam penunjuk itu sendiri, strategi kehilangan berhenti, dan bekerjasama dengan analisis trend. Secara keseluruhan, ia memberikan pemula pendekatan kuantitatif yang mudah dan boleh dipercayai, bernilai dipelajari dan diamalkan.