Strategi Gabungan VWAP dan RSI

Gambaran keseluruhan

Strategi ini dinamakan strategi gabungan nilai berat purata nilai dan indikator relatif lemah. Strategi ini menggunakan dua indikator nilai berat purata ((VWAP) dan indeks relatif lemah ((RSI) untuk mewujudkan strategi gabungan trend yang mengikuti masuk dan keluar dari overbought dan oversold.

Prinsip Strategi

Logik perdagangan strategi ini adalah berdasarkan kepada beberapa perkara:

1. Menggunakan purata bergerak indeks 50 hari dari atas untuk merentasi garis 200 hari sebagai isyarat ke atas
2. Apabila harga penutupan lebih tinggi daripada nilai VWAP pada hari dagangan dan harga penutupan lebih tinggi daripada harga pembukaan, masuk boleh dianggap kuat
3. Jika terdapat sekurang-kurangnya satu garis K di bawah 10 di antara 10 garis K terdahulu, RSI dianggap sebagai oversold dan merupakan isyarat masuk yang kuat.
4. Apabila RSI melintasi 90 ke bawah lagi, pilih keluar dari kawasan overbought.
5. Tetapkan 5% untuk mengelakkan kerugian yang berlebihan

Ini adalah logik perdagangan asas strategi tersebut. Dengan EMA menilai trend besar, VWAP menilai trend hari ini, RSI menilai kawasan overbought dan oversold, penggabungan pelbagai indikator yang berkesan dicapai, yang memastikan arah utama perdagangan adalah betul, dan meningkatkan kesan isyarat masuk dan keluar.

Analisis kelebihan strategi

Kelebihan terbesar strategi ini adalah penggunaan gabungan penunjuk. VWAP tunggal tidak dapat menangani semua keadaan pasaran dengan sempurna, pada masa ini pengenalan RSI dapat membantu untuk mengenal pasti beberapa peluang perdagangan yang dibawa oleh titik penembusan oversold jangka pendek.

Penggunaan gabungan ini juga meningkatkan kestabilan strategi. Dalam kes satu atau dua pecah palsu RSI, VWAP dan EMA menjadi sokongan, tidak mungkin menghasilkan perdagangan yang salah. Begitu juga, apabila VWAP menghasilkan pecah palsu, terdapat pengesahan indikator RSI.

Analisis risiko strategi

Risiko utama strategi ini adalah penggunaan penunjuk VWAP. VWAP mewakili harga purata transaksi pada hari itu, tetapi tidak setiap pergerakan harga setiap hari bergoyang ke atas dan ke bawah di sekitar VWAP. Oleh itu, isyarat penembusan VWAP tidak semestinya dapat memastikan harga di pasaran lepas benar-benar dapat terus menerus.

Di samping itu, RSI mudah bercanggah. Apabila pasaran berada dalam tahap penutupan yang bergolak, RSI mungkin berulang kali menyentuh kawasan overbought dan oversold, yang menyebabkan keluarnya isyarat perdagangan yang kerap. Dalam kes ini, terdapat risiko tertentu jika anda berdagang mengikut isyarat RSI secara buta.

Dalam hal ini, kami menggunakan EMA dalam strategi sebagai penilaian kitaran besar, hanya mempertimbangkan perdagangan ketika kitaran besar meningkat, yang dapat mengelakkan kesan kedua-dua masalah di atas terhadap strategi. Selain itu, menetapkan garis stop loss juga dapat mengawal kerugian tunggal dalam jangkaan tertentu.

Arah pengoptimuman strategi

Strategi ini mempunyai ruang untuk pengoptimuman yang lebih lanjut, dengan tumpuan kepada beberapa aspek:

1. Pengenalan lebih banyak penunjuk untuk kombinasi. Contohnya, garis rata-rata Kalman, Brin, dan lain-lain, menjadikan isyarat perdagangan lebih jelas dan boleh dipercayai.

2. Mengoptimumkan kos dagangan. Strategi sedia ada tidak mengambil kira kesan yuran, dan boleh digabungkan dengan akaun dagangan sebenar untuk mengoptimumkan saiz jumlah kedudukan yang dibuka.

3. Sesuaikan model penutupan. Kaedah penutupan yang ada adalah lebih mudah dan tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran.

4. Uji kesesuaian penggunaan pelbagai jenis. Pada masa ini hanya diuji pada kedua-dua indeks S&P dan Na. Anda boleh mengembangkan julat sampel untuk mencari jenis yang paling sesuai dengan strategi ini.

ringkaskan

Strategi ini memanfaatkan kelebihan tiga indikator EMA, VWAP dan RSI, mewujudkan kombinasi yang berkesan untuk mengesan trend dan membeli lebih banyak daripada menjual, dapat mencari masa masuk yang munasabah dalam penyesuaian jangka panjang dan jangka pendek, dan mempunyai kestabilan yang kuat. Pada masa yang sama, ruang untuk pengoptimuman strategi lebih besar, diharapkan untuk meningkatkan kadar kemenangan strategi dan tahap keuntungan dengan cara memperkenalkan lebih banyak indikator, menyesuaikan cara menghentikan kerugian dan sebagainya.