Strategi pembalikan pembukaan intraday

Gambaran keseluruhan

Strategi pembalikan bukaan harian (Daily Open Reversal Strategy) adalah strategi perdagangan harian berdasarkan pembalikan nilai rata-rata. Ia menilai peluang pembalikan garis K semasa berdasarkan saiz entiti garis K terdahulu. Jika terdapat jurang yang jelas antara harga pembukaan K semasa dan garis K terdahulu, dan saiz entiti melebihi julat yang ditetapkan oleh parameter, maka ia akan mencetuskan isyarat perdagangan untuk melakukan lebih atau kosong.

Variasi perdagangan terbaik untuk strategi ini adalah grafik garis harian GBP dan AUD, tetapi juga boleh diuji dan dioptimumkan untuk varian dan tempoh masa yang lain. Parameter strategi termasuk tarikh permulaan dan akhir, saiz entiti K-baris sebelumnya, stop loss dan stop loss.

Prinsip Strategi

Logik utama strategi berbalik posisi dalam hari adalah untuk menangkap fenomena overbought dan oversold dalam jangka pendek. Apabila pasaran mengalami pergerakan yang berlebihan, harga sering menghasilkan rebound dan penyesuaian. Strategi ini adalah untuk memanfaatkan ciri-ciri berbalik nilai purata ini untuk mendapatkan keuntungan.

Secara khusus, strategi akan menilai apakah terdapat jurang harga yang jelas antara harga pembukaan K semasa dan harga penutupan K sebelumnya. Jika memenuhi julat yang ditetapkan oleh parameter realbody ((K sebelumnya) >, dan K semasa adalah pembukaan jurang, maka akan menghasilkan isyarat beli atau jual.

Setelah memasuki kedudukan, strategi akan menetapkan stop loss dan stop loss. Apabila harga mencapai stop loss, ia akan keluar dari kedudukan untuk mengawal kerugian; jika ia mencapai stop loss, ia akan keluar dari kedudukan untuk mengunci keuntungan.

Analisis kelebihan

Kaedah ini mempunyai kelebihan berikut:

1. Menangkap perubahan jangka pendek dalam pasaran dan meningkatkan peluang keuntungan

Strategi ini mengambil kesempatan daripada ciri-ciri harga yang berbalik dalam jangka pendek, membuka kedudukan apabila berlaku fenomena overbought dan oversold, meningkatkan kebarangkalian keuntungan.

1. Risiko boleh dikawal, mekanisme penangguhan kerugian berkesan mengawal kerugian

Strategi ini menetapkan titik hentian kerugian dan keluar dari kedudukan apabila kerugian mencapai nilai maksimum yang ditetapkan sebelumnya. Ini dapat mengehadkan risiko kerugian perdagangan secara berkesan.

1. Sesuai untuk pelbagai jenis, fleksibel

Strategi ini boleh digunakan untuk pelbagai jenis mata wang asing, terutamanya mata wang yang bergelombang, seperti Pound Sterling dan Dolar Australia. Parameter ini boleh disesuaikan dan dioptimumkan, dan ia sangat fleksibel.

1. Mudah, mudah digunakan dan sesuai untuk dagangan dalam sehari

Strategi ini menggunakan perdagangan dalam hari dan mempunyai frekuensi perdagangan yang tinggi dan jangka masa yang pendek. Peraturan mudah dan jelas, sangat sesuai untuk perdagangan dalam talian pendek dalam hari.

Analisis risiko

Strategi berbalik arah dalam perdagangan harian juga mempunyai risiko, terutamanya:

1. Keterlambatan boleh menyebabkan kerugian

Perdagangan boleh berlaku secara unilateral yang berkesinambungan, di mana isyarat pembalikan akan menghasilkan perdagangan yang salah. Jika pembalikan tidak berjaya, risiko kerugian akan dihadapi.

1. Transaksi yang kerap meningkatkan kos transaksi

Strategi garis pendek dalam sehari akan meningkatkan jumlah dagangan.

1. Tetapan parameter yang memerlukan ujian optimasi

Ukuran entiti K-baris terdahulu dan parameter-parameter seperti stop loss adalah faktor-faktor yang penting dan perlu diuji dengan teliti untuk mencapai kombinasi parameter yang optimum.

1. Tempoh simpan yang singkat memerlukan pemantauan yang tepat

Oleh kerana ia adalah strategi dalam hari, tempoh memegang adalah pendek. Perlu pemantauan pasaran secara langsung untuk memasuki dan menghentikan kerugian tepat pada masanya.

Arah pengoptimuman

Strategi pembalikan dagangan dalam sehari boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:

1. Optimumkan parameter, cari kombinasi parameter yang terbaik

Anda boleh menguji saiz entiti K-baris terdahulu, parameter stop loss dan parameter stop loss yang berbeza dengan melakukan pengesanan balik dan simulasi perdagangan, untuk mencari parameter optimum untuk meningkatkan kecekapan strategi.

1. Gabungan analisis jangka masa

Anda boleh menentukan arah trend pada jangka masa yang lebih tinggi, dan mengelakkan perdagangan yang bertentangan. Anda juga boleh mengoptimumkan titik jual beli tertentu pada jangka masa yang lebih rendah.

1. Optimumkan mekanisme penangguhan

Anda boleh menggabungkan penunjuk kadar turun naik untuk meningkatkan strategi berhenti rugi, berhenti tepat pada masanya apabila terdapat turun naik yang luar biasa. Atau berhenti trailing untuk mengesan berhenti secara beransur-ansur.

1. Tambah syarat penapisan

Meningkatkan syarat penapisan seperti jumlah dagangan, kadar turun naik, dan lain-lain untuk memastikan perdagangan hanya berlaku apabila terdapat tanda-tanda pembalikan yang mencukupi.

1. Meningkatkan pengurusan kedudukan

Mengoptimumkan bilangan dan perkadaran kedudukan untuk mengelakkan kerugian tunggal yang terlalu besar. Pada masa yang sama, cuba strategi masuk dan keluar secara beransur-ansur untuk mengurangkan risiko.

ringkaskan

Strategi berbalik posisi dalam hari adalah strategi berbalik nilai rata-rata jangka pendek yang tipikal. Ia menangkap fenomena pembelian dan penjualan yang berlebihan untuk perdagangan berbalik. Ia mempunyai kelebihan seperti risiko yang terkawal, mudah dan mudah. Tetapi juga perlu berhati-hati dengan risiko perdagangan yang berterusan dan kerap.