Strategi Pembalikan Terbuka Harian

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-26 14:35:22
Tag:

Ringkasan

Strategi Pembalikan Terbuka Harian adalah strategi pembalikan purata intraday berdasarkan saiz badan sebenar candlestick sebelumnya untuk menentukan peluang pembalikan dalam candlestick semasa. Ia akan mencetuskan isyarat perdagangan panjang atau pendek jika terdapat jurang yang ketara antara harga terbuka candlestick semasa dan harga penutupan yang sebelumnya, dengan syarat saiz badan sebenar melebihi ambang yang ditetapkan dalam parameter.

Aset dagangan terbaik untuk strategi ini adalah carta harian GBP dan AUD, tetapi aset dan jangka masa lain juga boleh diuji. Parameter termasuk tarikh permulaan dan akhir, saiz badan sebenar lilin sebelumnya, henti rugi (dalam pip), dan ambil keuntungan (dalam pip).

Logika Strategi

Strategi pembalikan terbuka harian adalah untuk menangkap senario overbought dan oversold jangka pendek. Harga cenderung untuk kembali dan membetulkan selepas pergerakan berlebihan di pasaran. Strategi ini bertujuan untuk memanfaatkan kecenderungan pembalikan purata untuk keuntungan.

Secara khusus, strategi ini memeriksa sama ada terdapat jurang yang ketara antara harga terbuka candlestick semasa dan harga penutupan yang sebelumnya. Jika saiz badan sebenar lilin sebelumnya melebihi ambang yang ditetapkan dalam parameter, dan lilin semasa menunjukkan jurang pembukaan, isyarat panjang atau pendek akan dicetuskan. Isyarat panjang dicetuskan apabila dibuka > penutupan sebelumnya dengan jurang ke bawah. Isyarat pendek dicetuskan apabila dibuka < penutupan sebelumnya dengan jurang ke atas.

Setelah memasuki kedudukan, tahap stop loss dan mengambil keuntungan ditetapkan. Posisi akan ditutup jika mencapai tahap stop loss untuk mengawal kerugian atau mengambil tahap keuntungan untuk mengunci keuntungan.

Analisis Kelebihan

Strategi pembalikan terbuka harian mempunyai kelebihan utama berikut:

Menangkap pembalikan pasaran jangka pendek, keuntungan yang lebih tinggi

Ia mengambil kesempatan penuh dari pembalikan harga jangka pendek, membuka kedudukan selepas senario overbought / oversold untuk peluang keuntungan yang lebih tinggi.
Risiko yang boleh dikawal, stop loss yang berkesan untuk mengehadkan kerugian

Mekanisme stop loss dapat dengan berkesan mengehadkan kerugian perdagangan apabila mereka mencapai nilai maksimum yang ditetapkan sebelumnya.
Fleksibiliti di seluruh aset

Ia boleh digunakan untuk pelbagai pasangan mata wang, terutamanya yang tidak menentu seperti GBP dan AUD. Parameter juga boleh diselaraskan untuk fleksibiliti pengoptimuman.
Kesederhanaan, sesuai dengan dagangan intraday

Dengan kekerapan perdagangan yang tinggi dan jangka masa yang pendek, ia mempunyai peraturan yang mudah dan jelas yang sesuai dengan perdagangan intraday atau hari dengan sangat baik.

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko yang melekat dalam Strategi Pembalikan Terbuka Harian:

Pelancongan trend risiko kerugian

Trend satu sisi yang berterusan meningkatkan kemungkinan pembalikan yang gagal dan dengan itu kerugian.
Kos perdagangan yang lebih tinggi

Peningkatan jumlah perdagangan boleh memakan keuntungan kerana lebih banyak kos perdagangan.
Pengoptimuman parameter diperlukan

Parameter seperti ukuran badan sebenar lilin sebelumnya, stop loss dan mengambil tahap keuntungan memerlukan pengoptimuman yang mencukupi untuk hasil yang terbaik.
Pemantauan ketat diperlukan

Tempoh penyimpanan yang pendek memerlukan pemantauan pasaran yang teliti untuk kemasukan tepat pada masanya dan menghentikan kerugian.

Arahan pengoptimuman

Strategi Pembalikan Terbuka Harian boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

Mengoptimumkan parameter untuk kombinasi terbaik

Jalankan backtest dan perdagangan demo untuk menentukan saiz badan sebenar lilin yang optimum sebelumnya, tahap stop loss, mengambil tahap keuntungan untuk kecekapan yang lebih tinggi.
Menggabungkan analisis pelbagai jangka masa

Menetapkan arah trend keseluruhan dalam jangka masa yang lebih tinggi untuk mengelakkan perdagangan yang bertentangan dengan trend.
Mempertingkatkan mekanisme stop loss

Menggunakan penunjuk turun naik untuk meningkatkan strategi stop loss untuk perlindungan yang lebih baik di pasaran yang tidak menentu, atau perintah hentian trailing dll.
Tambah penapis

Tambah penapis seperti jumlah, turun naik untuk memastikan isyarat pembalikan cukup boleh dipercayai untuk berdagang.
Meningkatkan saiz kedudukan

Mengoptimumkan saiz perdagangan dan peruntukan untuk mengelakkan kedudukan yang terlalu besar yang membawa kepada kerugian besar.

Kesimpulan

Pembalikan Terbuka Harian adalah strategi pembalikan purata jangka pendek yang khas yang menangkap senario overbought dan oversold untuk perdagangan terbalik. Ia mempunyai kelebihan risiko dan kesederhanaan yang boleh dikawal. Tetapi risiko kesinambungan trend dan kekerapan perdagangan yang tinggi harus diperhatikan. Penambahbaikan lanjut boleh dibuat melalui pengoptimuman parameter, peningkatan stop loss, menambah penapis dan ukuran kedudukan untuk meningkatkan kestabilan dan keuntungan. Ia sesuai untuk pelabur yang lebih suka perdagangan intraday.

/*backtest
start: 2023-01-19 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// @version=4
strategy("Daily Open Strategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 10000)

PrevRange = input(0.0100, type=input.float, title="Previous Candle Range")
TP = input(200, title="Take Profit in pips")
SL = input(1000, title="Stop Loss in pips")

startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
     defval=2015, minval=1800, maxval=2100)

endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
     defval=31, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
     defval=12, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
     defval=2020, minval=1800, maxval=2100)


isLong = strategy.position_size > 0
isShort = strategy.position_size < 0

longTrigger = (open-close) > PrevRange and close<open 
shortTrigger = (close-open) > PrevRange and close>open

inDateRange = true


strategy.entry(id = "Long", long = true, when = (longTrigger and not isShort and inDateRange))
strategy.exit("Exit Long", "Long", loss=SL, profit=TP) 

strategy.entry(id = "Short", long = false, when = (shortTrigger and not isLong and inDateRange))
strategy.exit("Exit Short", "Short", loss=SL, profit=TP)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi