Trend Mengikuti Strategi Dagangan Breakout Berdasarkan Penunjuk Momentum
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan pemecahan trend berdasarkan indikator momentum. Ia menilai arah trend pasaran dengan mengira harga tertinggi dan terendah dalam jangka masa tertentu dan melakukan pembelian atau penjualan apabila harga menembusi tahap harga kritikal.
Prinsip Strategi
Logik utama strategi ini ialah:
Menggunakan fungsi tertinggi () dan terendah () untuk mengira harga tertinggi dan terendah dalam 20 garis K terkini, sebagai penunjuk dinamik untuk menilai trend.
Apabila harga penutupan terkini melebihi harga tertinggi dalam kitaran sebelumnya, melakukan operasi beli dan masuk ke dalam kedudukan berbilang mata. Ini adalah isyarat terobosan ke atas.
Apabila harga penutupan terkini berada di bawah harga terendah pada kitaran sebelumnya, melakukan operasi jual, memasuki kedudukan kosong. Ini adalah isyarat terobosan ke bawah.
Untuk mengawal risiko, letakkan jarak berhenti 1% dan jarak berhenti 2% , iaitu nisbah keuntungan dan kerugian 2: 1
Carta menunjukkan harga tertinggi dan terendah dalam 20 garis K untuk menilai arah trend dan penembusan secara intuitif.
Ini adalah logik perdagangan teras strategi tersebut. Ia menggunakan indikator momentum untuk menentukan arah trend, dan bertindak apabila harga menembusi paras harga kritikal, yang merupakan strategi perdagangan trend track.
Kelebihan Strategik
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
Menangkap arah dan kekuatan trend, sasaran yang kuat. Dengan mengira harga tertinggi dan harga terendah untuk menilai trend, hanya masuk ke dalam pasaran selepas trend yang jelas terbentuk, dapat menghapuskan isyarat palsu pasaran goyah secara berkesan.
Operasi mudah dan jelas. Hanya berdasarkan logik harga tertinggi atau harga terendah untuk membeli dan menjual, mudah difahami dan dilaksanakan.
Risiko boleh dikawal. Selepas menetapkan stop loss dan jarak berhenti, kerugian maksimum adalah 1%, keuntungan maksimum adalah 2%, dan peratusan keuntungan adalah wajar.
Mudah untuk dioptimumkan. Anda boleh menyesuaikan parameter kitaran untuk mengira harga tertinggi dan terendah, mengoptimumkan masa masuk. Anda juga boleh menyesuaikan parameter stop loss untuk mencapai keuntungan yang lebih besar atau kawalan risiko yang lebih baik.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
Kemungkinan berlaku penembusan stop loss. Risiko ini tidak dapat dielakkan sepenuhnya apabila harga berubah dengan cepat dan besar.
Tidak dapat melonggarkan kedudukan tepat pada masanya apabila trend berbalik. Semakin lama kitaran mengira harga tertinggi dan terendah, penilaian trend terlambat, mungkin terlepas masa operasi titik pembalikan trend.
Penetapan parameter yang tidak betul mungkin tidak dapat menghasilkan keuntungan. Siklus pengiraan dan jarak henti rugi perlu diuji dengan teliti atau tidak dapat menghasilkan keuntungan.
Optimum idea
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Menambah syarat penapisan untuk memastikan bahawa hanya masuk apabila trend cukup jelas, untuk mengelakkan perdagangan yang tidak perlu. Sebagai contoh, indikator trend boleh dikira untuk menilai kekuatan trend.
Menyesuaikan parameter kitaran untuk mengira harga tertinggi dan terendah, keseimbangan kesesuaian dan kestabilan penilaian trend. Kitaran yang terlalu pendek mudah disesatkan oleh turun naik jangka pendek, dan terlalu lama, penilaian trend terlewat.
Tambah fungsi pengesanan hentian. Dengan mengesan hentian dengan ketinggian tertentu, anda boleh mengunci lebih banyak keuntungan, dan juga dapat mengelakkan hentian dari penembusan.
Optimumkan parameter. Anda boleh mencari parameter yang optimum dengan mengkaji semula sejarah, menguji kitaran pengiraan, dan pelbagai kombinasi parameter stop-loss.
ringkaskan
Strategi ini adalah strategi perdagangan yang lebih tipikal untuk mengikuti trend untuk memecahkan. Ia menggunakan petunjuk momentum untuk menentukan arah trend dan bertindak ketika harga memecahkan titik-titik penting. Keuntungan strategi adalah mudah dan jelas, risiko boleh dikawal, mudah difahami dan dioptimumkan.
/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Trend Following Breakout Strategy with 2:1 RRR", overlay=true)
// 定义前高和前低的计算
length = input(20, minval=1, title="Length")
highestHigh = highest(high, length)
lowestLow = lowest(low, length)
// 定义买入和卖出的条件
longCondition = close > highestHigh[1] // 当前收盘价高于前一期的最高价
shortCondition = close < lowestLow[1] // 当前收盘价低于前一期的最低价
// 为了确保盈亏比为2:1，我们需要定义止损和目标价
stopLoss = input(1, title="Stop Loss %") / 100
takeProfit = stopLoss * 2
// 如果满足买入条件，进入多头
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long TP", "Long", profit=takeProfit * close, loss=stopLoss * close)
// 如果满足卖出条件，进入空头
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short TP", "Short", profit=takeProfit * close, loss=stopLoss * close)
// 绘图显示前高和前低
plot(highestHigh, color=color.green, title="Previous High")
plot(lowestLow, color=color.red, title="Previous Low")