Strategi Stop Loss purata bergerak yang lancar

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-01-31 14:25:29
Tag:

Ringkasan

Strategi ini menggunakan garis purata bergerak yang lancar dan julat sebenar purata untuk mengira dua tahap harga stop loss. Ia membuka kedudukan terbalik apabila harga menembusi tahap stop loss untuk mencapai jejak trend stop loss. Strategi ini sesuai untuk perdagangan cryptocurrency yang sangat tidak menentu dan dapat mengunci keuntungan dengan berkesan dan mengelakkan kerugian.

Logika Strategi

Mengira purata julat harga sebenar atr dari n tempoh terkini dan meratakannya menggunakan kaedah RMA
Tahap harga stop loss panjang adalah harga tertinggi tolak atr, dan tahap harga stop loss pendek adalah harga terendah ditambah atr
Apabila harga memecahkan melalui barisan stop loss atas, pergi pendek; apabila ia memecahkan melalui barisan stop loss bawah, pergi panjang
Garis stop loss sentiasa dikemas kini apabila harga bergerak untuk mencapai pengangkutan dinamik

Strategi ini menentukan julat stop loss yang munasabah melalui pengiraan ATR dan kemudian menggunakan kaedah RMA untuk meratakan garis stop loss untuk mengelakkan memicu berhenti oleh turun naik harga yang kecil. Apabila pembalikan trend berlaku, ia dapat dengan cepat mengenal pasti isyarat dan menubuhkan kedudukan dengan memecahkan garis stop loss ke arah sebaliknya.

Analisis Kelebihan

Garis stop loss yang bergerak lancar menapis bunyi secara berkesan dan mengelakkan isyarat palsu
Titik-titik stop loss yang dinamik boleh mengunci kebanyakan keuntungan trend
Parameter yang stabil, sesuai untuk ladang jangka menengah dan panjang
Mencapai perdagangan automatik sepenuhnya tanpa campur tangan manual

Analisis Risiko

Julat stop loss mungkin terlalu besar dan tempoh ATR dan pengganda harus diselaraskan
Mungkin terdapat penutupan kedudukan yang lebih kerap apabila trend tidak jelas
Syarat kemasukan yang sesuai harus ditetapkan untuk mengelakkan mengejar kenaikan dan kejatuhan

Julat stop loss boleh dikurangkan dengan memendekkan tempoh ATR atau mengurangkan pengganda ATR, atau penapis tambahan boleh ditambah untuk mengurangkan pembukaan kedudukan yang tidak perlu.

Arahan pengoptimuman

Penunjuk lain boleh ditambah berdasarkan parameter ATR untuk menentukan trend
Mengoptimumkan logik pembukaan dan menetapkan penapis pecah yang lebih ketat
Tambah fungsi mengambil keuntungan bergerak
Mengoptimumkan barisan stop loss dengan algoritma pembelajaran mesin

Menghakimi arah trend dengan penunjuk osilator lain dapat mengelakkan pembukaan yang tidak berkesan semasa penyatuan. Mengoptimumkan logik kemasukan untuk memastikan harga dapat terus berjalan untuk julat tertentu selepas memecahkan garis stop loss. Tambah garis mengambil keuntungan bergerak untuk mengunci lebih banyak keuntungan. Gunakan pembelajaran mesin untuk melatih fungsi stop loss yang lebih baik.

Ringkasan

Strategi ini secara dinamik mengikuti pasaran cryptocurrency yang sangat tidak menentu dengan garis stop loss purata bergerak yang lancar untuk mengawal risiko dengan berkesan. Parameter strategi agak stabil, menjadikannya sesuai untuk perdagangan automatik. Ia boleh dioptimumkan di pelbagai dimensi dengan menggabungkan lebih banyak penunjuk dan algoritma untuk meningkatkan prestasi.

/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//
//  作品: [LunaOwl] 超級趨勢2
//
////////////////////////////////
//     ~~!!*(๑╹◡╹๑) **       //
//  製作: @LunaOwl 彭彭       //
//  第1版: 2019年05月29日     //
//  第2版: 2019年06月12日     //
//  微調:  2019年10月26日     //
//  第3版: 2020年02月12日     //
////////////////////////////////
//
//
//超級趨勢的缺點：
//--1.止損距離可能相當大, 請自己調整週期
//--2.市場沒有存在明顯趨勢的時候表現不佳
//
//超級趨勢的優點：
//--1.具有可以參考的移動止損線, 適合新手
//--2.市場存在明顯趨勢的時候表現會很不錯
//
//使用須知：
//--1.每筆交易都需要下移動止損單, 絕對要下
//--2.中途被針掃出場時不要急著再進去
//--3.當錯失機會不要追高追低, 等待下次機會
//--4.實質槓桿比率不要太高, 不要輕忽市場變化
//--5.訂單進出場都建議分成五份、十份區間掛單
//--6.不要妄圖賺到市場上的每一分錢
//
//稍做更新：
//--1.平均真實區間利用了遞迴均線減少雜訊
//--2.針對高波動率的小幣市場，中期順勢策略應該以減少雜訊為重點
//--3.研究國外交易策略後，它們常用平滑因子過濾隨機走勢
//--4.績效上和其它平均法比較並沒有突出，但優點是參數變動穩定性
//--5.我選擇四小時線回測小幣市場，並且選擇經歷過牛熊市的以太坊

//==設定研究==//

//study(title = "[LunaOwl] 超級趨勢2", shorttitle = "[LunaOwl] 超級趨勢2", overlay = true)

//==設定策略==//

strategy(
     title               = "[LunaOwl] 超級趨勢2",
     shorttitle          = "[LunaOwl] 超級趨勢2",
     format              = format.inherit,
     overlay             = true,
     calc_on_order_fills = true,
     calc_on_every_tick  = false,
     pyramiding          =  0,      
     currency            = currency.USD,    
     initial_capital     = 10000,
     slippage            = 10,
     default_qty_value   = 100,
     default_qty_type    = strategy.percent_of_equity,
     commission_value    = 0.1
     )

//==設定參數==//

src = input(close, "數據來源")

length = input(
     title  = "ATR 周期", 
     type   = input.integer,
     minval = 1,
     maxval = 4,
     defval = 1
     )

//可以設定的精度為小數點後三位

mult = input(
     title  = "ATR 乘數", 
     type   = input.float,
     minval = 1.000, 
     maxval = 9.000,
     defval = 2.618,
     step   = 0.001
     )
     
atr = mult * atr(length) 
atr_rma = rma(atr, 14)  //平均真實區間添加遞回均線

//==算法邏輯==//

LongStop      = hl2 - atr_rma
LongStopPrev  = nz(LongStop[1], LongStop)
LongStop     := close[1] > LongStopPrev ? max(LongStop, LongStopPrev) : LongStop
 
ShortStop     = hl2 + atr_rma
ShortStopPrev = nz(ShortStop[1], ShortStop)
ShortStop    := close[1] < ShortStopPrev ? min(ShortStop, ShortStopPrev) : ShortStop

dir  = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and close > ShortStopPrev ? 1 :
       dir ==  1 and close < LongStopPrev ? -1 : 
       dir

LongStop_data  = dir == 1 ? LongStop : na
ShortStop_data = dir == 1 ? na : ShortStop

LongMark  = dir ==  1 and dir[1] == -1 ? LongStop : na
ShortMark = dir == -1 and dir[1] == 1 ? ShortStop : na

LongColor  = #0D47A1  //普魯士藍
ShortColor = #B71C1C  //酒紅色

//==設置止損線==//

plot(LongStop_data,
     title     = "移動止損線",
     style     = plot.style_linebr,
     color     = LongColor,
     linewidth = 1
     )
     
plot(ShortStop_data,
     title     = "移動止損線",
     style     = plot.style_linebr,
     color     = ShortColor,
     linewidth = 1 
     )

//==設定K線顏色==//

barcolor(dir == 1 ? LongColor : ShortColor, title = "K線顏色")

//==設定快訊通知==//

alertcondition(LongMark,
     title   = "多頭標記", 
     message = "多頭標記: 行情可能出現潛在變化，請注意個人的對沖或空頭部位，留意風險。")
     
alertcondition(ShortMark,
     title   = "空頭標記", 
     message = "空頭標記: 行情可能出現潛在變化，請注意個人的現貨或多單持倉狀況，留意風險。")

// - 設定日期範圍 - //

test_Year   = input(2017, title = "設定範圍：年", minval = 1, maxval = 2140) 
test_Month  = input(  11, title = "＿＿＿＿＿月", minval = 1, maxval =   12)
test_Day    = input(  01, title = "＿＿＿＿＿日", minval = 1, maxval =   31)
test_Period = timestamp( test_Year, test_Month, test_Day, 0, 0)

// - 買賣條件 - //

Long = src > LongStop_data
strategy.entry("多頭進場", strategy.long, when = Long)
strategy.close("多頭出場", when = Long) 

Short = src < ShortStop_data
strategy.entry("空頭進場", strategy.short, when = Short)
strategy.close("空頭回補", when = Short)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi