1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Pilihan Minggu Stochastic

Strategi Dagangan Pilihan Minggu Stochastic

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-04 15:14:43
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini yang dinamakan Stochastic Weekly Options Trading Strategy menggunakan osilator Stochastic untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi untuk perdagangan opsyen pada kedua-dua sisi panjang dan pendek.

Logika Strategi

Strategi ini memetakan garis Stochastic %K 14 tempoh dan garis purata mudah bergerak 3 tempoh sebagai Stochastic %D. Perpindahan ke atas %K ke atas %D dianggap sebagai isyarat kenaikan. Perpindahan ke bawah %K di bawah %D menandakan pergerakan menurun. Peraturan kemasukan dan keluar khusus ditakrifkan seperti berikut:

Long Entry: %K melintasi di atas %D manakala %K di bawah 20 Long Exit: %K melintasi di bawah %D manakala %K di atas 80 Entry Pendek: %K melintasi di bawah %D manakala %K di atas 80 Short Exit: %K melintasi di atas %D manakala %K di bawah 20

Kelebihan

  1. Mengenal pasti zon overbought dan oversold menggunakan Stochastic untuk mengelakkan membeli atas dan menjual bawah
  2. Menapis isyarat dan meningkatkan kualiti melalui pengoptimuman parameter
  3. Peraturan kemasukan dan keluar yang boleh disesuaikan untuk memperbaiki pengurusan kedudukan
  4. Leverage yang cekap untuk perdagangan opsyen dengan kawalan risiko

Analisis Risiko

  1. Stochastic cenderung untuk menjana isyarat palsu - memerlukan penapis dari penunjuk lain
  2. Tetapan parameter tetap mungkin kehilangan beberapa peluang perdagangan
  3. Risiko penggunaan disebabkan oleh pasaran yang tidak menentu
  4. Perhatikan asas dan persekitaran makro

Arahan pengoptimuman

  1. Tambah penapis seperti purata bergerak untuk menyaring isyarat palsu
  2. Uji kombinasi parameter yang berbeza untuk mencari optimum
  3. Meningkatkan lebar zon pecah untuk mengelakkan isyarat palsu
  4. Mengoptimumkan stop loss dan mengambil keuntungan untuk kawalan risiko yang lebih baik

Kesimpulan

Strategi ini menangkap titik perubahan yang berpotensi dengan mengenal pasti tahap overbought / oversold menggunakan Stochastic. Berbanding dengan taktik mengikuti trend, ia bertujuan untuk menangkap pergerakan yang lebih besar pada titik perubahan. Peningkatan lanjut melalui penyesuaian parameter, penapisan isyarat dapat meningkatkan kestabilan strategi. Dengan pengurusan risiko yang seimbang, pendekatan yang tertumpu pada pilihan membolehkan penggunaan modal yang cekap untuk potensi ganjaran yang lebih tinggi.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Stochastic Weekly Options Strategy", overlay=true, shorttitle="WOS")

// Stochastic settings
K = ta.stoch(close, high, low, 14)
D = ta.sma(K, 3)

// Entry and exit conditions
longEntry = ta.crossover(K, 20)
longExit = ta.crossunder(K, 80)

shortEntry = ta.crossunder(K, 80)
shortExit = ta.crossover(K, 20)

// Strategy execution
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longEntry)
strategy.close("Long", when=longExit)

strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortEntry)
strategy.close("Short", when=shortExit)

// Alert conditions
alertcondition(longEntry, title="Long Entry Alert", message="Stochastic bullish crossover! Consider buying a call option.")
alertcondition(longExit, title="Long Exit Alert", message="Stochastic bearish crossover! Consider selling the call option.")
alertcondition(shortEntry, title="Short Entry Alert", message="Stochastic bearish crossover! Consider buying a put option.")
alertcondition(shortExit, title="Short Exit Alert", message="Stochastic bullish crossover! Consider selling the put option.")

// Plotting shapes for buy and sell signals
plotshape(longEntry, title="Calls Entry Label", color=color.new(color.green, 25),
     textcolor=color.white, style=shape.triangleup, text="Calls", location=location.belowbar, size=size.small)
     
plotshape(longExit, title="Calls Exit Label", color=color.new(color.green, 25),
     textcolor=color.white, style=shape.circle, text="Exit", location=location.belowbar, size=size.small)

plotshape(shortEntry, title="Puts Entry Label", color=color.new(color.red, 25),
     textcolor=color.white, style=shape.triangledown, text="Puts", location=location.abovebar, size=size.small)

plotshape(shortExit, title="Puts Exit Label", color=color.new(color.red, 25),
     textcolor=color.white, style=shape.circle, text="Exit", location=location.abovebar, size=size.small)

// Plotting
plot(K, color=color.blue, title="Stochastic %K")
plot(D, color=color.red, title="Stochastic %D")
hline(80, "Overbought", color=color.red)
hline(20, "Oversold", color=color.green)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi