1. Persegi
  2. Strategi Trend Panjang berasaskan ATR, EOM dan VORTEX

Strategi Trend Panjang berasaskan ATR, EOM dan VORTEX

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-18 16:01:07
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini adalah strategi trend jangka panjang untuk pasaran saham dan mata wang kripto. Ia menggabungkan tiga penunjuk - ATR (Rentang Benar Purata), EOM (Kesejukan Pergerakan) dan VORTEX untuk mengenal pasti arah trend.

Logika Strategi

  • ATR mengukur turun naik pasaran. Di sini kita mengira ATR 10 tempoh dan meratakan dengan EMA 5 tempoh. Jika ATR semasa di atas EMA ATR, ia menunjukkan turun naik yang tinggi dan pasaran lembu. Jika tidak, ia adalah pasaran beruang.

  • EOM tergolong dalam indikator harga jumlah. Di sini kita mengira EOM 10 tempoh. Jika EOM positif, ia menunjukkan peningkatan jumlah dagangan dan pasaran lembu. Jika tidak, ia adalah pasaran beruang.

  • VORTEX mewakili indikator pusaran untuk menilai arah trend jangka panjang. Kami mengira jumlah turun naik harga mutlak selama 10 tempoh terakhir untuk mendapatkan VMP dan VMM. Kemudian gunakan jumlah ATR sebagai penyebut untuk menormalkan dan mendapatkan VIP dan VIM. Rata-rata mereka, jika lebih besar daripada 1 menunjukkan pasaran lembu dan kurang dari 1 menunjukkan pasaran beruang.

Ringkasnya, strategi ini menggabungkan ATR/EMAATR untuk turun naik jangka pendek, EOM untuk ciri harga jumlah dan VORTEX untuk trend jangka panjang untuk menentukan arah jangka panjang sahaja.

Analisis Kelebihan

  • Strategi ini menghimpun tiga jenis utama penunjuk, termasuk turun naik, jumlah harga dan trend untuk mengenal pasti arah trend dengan penilaian komprehensif dan isyarat yang kuat.

  • Kedua-dua ATR dan VORTEX mempunyai ciri pelinciran untuk menapis bunyi dari pasaran yang berbeza dan mengelakkan isyarat panjang palsu.

  • Hanya lama tanpa pendek boleh memaksimumkan risiko mengelakkan daripada jangka pendek pullbacks.

  • Sebagai strategi trend berikut, ia memberi tumpuan untuk menangkap peluang arah jangka sederhana hingga panjang dan manfaat dari trend utama.

Analisis Risiko

  • Data backtest yang tidak mencukupi dengan prestasi perdagangan sebenar yang perlu disahkan dan parameter yang perlu dioptimumkan dan diuji lebih lanjut.

  • Tidak dapat mencari peluang keuntungan dari pembalikan atau pasaran terhad, mengehadkan potensi keuntungan.

  • Strategi trend murni tidak dapat mengawal risiko kedudukan dengan berkesan dengan risiko kunci modal tertentu.

  • Tidak boleh mengambil pendek untuk lindung nilai dengan ruang kerugian yang lebih besar.

Arahan pengoptimuman

  • Stabiliti ujian untuk tempoh yang berbeza untuk ATR dan VORTEX.

  • Cuba untuk memperkenalkan kaedah stop loss e.g. bergerak stop loss, masa stop loss untuk mengawal kehilangan tunggal.

  • Tetapkan saiz kedudukan berdasarkan nilai ATR untuk mengurangkan risiko dalam persekitaran turun naik yang tinggi.

  • Menggabungkan faktor pembalikan purata untuk mengesahkan masa kemasukan dan mengelakkan kunci modal yang tidak perlu.

Kesimpulan

Strategi trend jangka panjang berikut ini masuk berdasarkan pengesahan dari ATR, EOM dan VORTEX merentasi tiga kategori, dan hanya berjalan lama tanpa pendek untuk mendapat manfaat daripada trend utama. Ia mempunyai kelebihan pertimbangan komprehensif dan isyarat yang jelas, tetapi kelemahan pengesahan data yang tidak mencukupi, keupayaan kawalan risiko yang lemah. Penambahbaikan masa depan boleh dibuat dalam bidang seperti memperkenalkan stop loss, mengoptimumkan tetapan parameter dan ukuran kedudukan.

/*backtest
start: 2023-02-11 00:00:00
end: 2024-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21

//@version=4
strategy("atr+eom+vortex strat", overlay=true )

//atr and ema
atr_lenght=input(10)
atrvalue = atr(atr_lenght)


//plot(atrvalue)
ema_atr_length=input(5)
ema_atr = ema(atrvalue,ema_atr_length)

//plot(ema_atr,color=color.white)

//EOM and ema
lengthEOM = input(10, minval=1)
div = 10//input(10000, title="Divisor", minval=1)
eom = sma(div * change(hl2) * (high - low) / volume, lengthEOM)
// + - 0 long/short

//VORTEX
period_ = input(10, title="Length", minval=2)
VMP = sum( abs( high - low[1]), period_ )
VMM = sum( abs( low - high[1]), period_ )
STR = sum( atr(1), period_ )
VIP = VMP / STR
VIM = VMM / STR
avg_vortex=(VIP+VIM)/2
//plot(avg_vortex)

long= atrvalue > ema_atr and eom > 0 and avg_vortex>1 
short=atrvalue < ema_atr and eom < 0 and avg_vortex<1 

strategy.entry("long",1,when=long)
//strategy.entry("short",0,when=short)

strategy.close("long",when=short)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi