Trend Mengikut Strategi Berdasarkan Arah Candle

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-19 10:36:00
Tag:

Ringkasan

Strategi ini menghasilkan isyarat panjang atau pendek berdasarkan hubungan antara harga penutupan dan harga pembukaan lilin untuk menentukan arah trend semasa. Khususnya, jika harga penutupan lebih tinggi daripada harga pembukaan, isyarat panjang dihasilkan. Jika harga penutupan lebih rendah daripada harga pembukaan, isyarat pendek dihasilkan.

Logika Strategi

Strategi ini terutamanya bergantung kepada dua syarat berikut untuk menjana isyarat perdagangan:

Logik isyarat kemasukan: Jika harga penutupan lebih tinggi daripada harga pembukaan (tutup > buka) dan ia telah mencapai jam pembukaan, isyarat panjang dihasilkan.
Keadaan keluar: Berbeza dengan isyarat masuk, jika sudah lama, keadaan kerugian adalah harga penutupan di bawah harga pembukaan ditambah nilai ATR, keadaan keuntungan adalah harga penutupan lebih tinggi daripada harga pembukaan ditambah ATR dikalikan dengan nisbah keuntungan.

Dengan reka bentuk ini, strategi ini memanfaatkan maklumat arah dari lilin untuk menentukan arah trend dan mengikut trend tepat pada masanya.

Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini adalah trend yang kuat mengikuti keupayaan menggunakan arah lilin. isyarat kemasukan adalah mudah dan jelas, digabungkan dengan keadaan jam bukaan untuk mengelakkan risiko semalaman.

Secara keseluruhan, strategi ini mempunyai tindak balas cepat dan keupayaan pengesanan yang kuat, sesuai untuk menangkap trend pada jangka masa pertengahan seperti 1H, 4H.

Risiko

Risiko utama strategi ini termasuk:

Frekuensi perdagangan yang tinggi, mudah dipengaruhi oleh kos transaksi dan slippage.
Isyarat yang salah boleh berlaku jika pencahayaan candlestick berlaku.
Tetapan parameter ATR mempengaruhi prestasi stop loss/take profit. Panjang ATR dan nisbah keuntungan memerlukan penyesuaian pasaran.
Tetapan waktu buka juga memberi kesan kepada kualiti isyarat.

Pengoptimuman

Menyedari bahawa strategi ini dapat mengoptimumkan lagi:

Tambah penapis seperti purata bergerak untuk mengendalikan isyarat yang salah dari turun naik harga.
Memasukkan saiz kedudukan untuk mengawal saiz pertaruhan tunggal berdasarkan turun naik.
Menggunakan pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter stop loss / mengambil keuntungan secara dinamik untuk menyesuaikan diri dengan pasaran.
Menghakimi sentimen pasaran menggunakan penunjuk untuk menguruskan kedudukan keseluruhan.

Kesimpulan

Ringkasnya, strategi ini mempunyai tindak balas cepat dan berkesan menangkap trend. Ia menentukan arah dan menghasilkan isyarat hanya berdasarkan hubungan antara harga penutupan candlestick dan harga pembukaan. Juga, ATR dinamik digunakan untuk standard stop loss / take profit untuk menyesuaikan saiz kedudukan berdasarkan turun naik. Potensi besar untuk mengoptimumkan lebih lanjut dengan menambah penapis dan parameter penyempurnaan halus.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Go with Trend Strategy", overlay=true)

// Input settings
startHour = input(9, title="Start Hour for Entries")
activateLong = input(true, title="Activate Long")
activateShort = input(true, title="Activate Short")
takeProfitRatio = input(1.5, title="Take Profit Ratio")

// Calculate ATR
atrLength = 14  // You can change this value as needed
atrValue = ta.atr(atrLength)

// Calculate entry conditions
enterLong = close > open and hour >= startHour
enterShort = close < open and hour >= startHour

// Strategy logic
if (activateLong and enterLong)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (activateShort and enterShort)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Stop loss and take profit conditions
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", loss=close - atrValue, profit=close + takeProfitRatio * atrValue)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", loss=close + atrValue, profit=close - takeProfitRatio * atrValue)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi