Strategi Perdagangan Purata Bergerak
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi perdagangan yang mengikuti trend berdasarkan purata bergerak. Ia menggunakan purata bergerak sederhana 14 hari untuk menilai arah trend pasaran dan membeli atau menjual apabila harga mendekati purata bergerak.
Prinsip Strategi
Logik utama strategi ini ialah:
- Hitung purata bergerak sederhana 14 hari (SMA)
- Apabila harga penutupan berada di bawah 99% daripada purata bergerak, ia dianggap sebagai oversold dan menghasilkan isyarat beli
- Tetapkan harga hentian dan hentian selepas masuk
- Stop loss adalah harga masuk dan 10 mata ke bawah
- Harga tiket masuk naik 60 mata
Strategi ini adalah strategi trend-following, yang menilai pergerakan pasaran secara keseluruhan melalui purata bergerak, campur tangan pada masa oversold, dan menjalankan stop loss dengan trend besar.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan utama:
- Logik strategi ringkas, jelas, mudah difahami dan dilaksanakan
- Menggunakan purata bergerak untuk menilai pergerakan pasaran, anda boleh menapis sebahagian daripada bunyi bising
- Hanya campur tangan semasa tahap overselling untuk mengelakkan risiko penurunan yang ketara
- Tetapan hentian dan hentian yang munasabah untuk mengelakkan kerugian yang semakin besar
- Penarikan balik dan kerugian boleh dikawal
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
- Rata-rata bergerak terlewat, mungkin kehilangan peluang perdagangan garis pendek
- Tetapan stop loss terlalu radikal, mungkin dikurangkan
- Peningkatan pasaran atau berita besar menyebabkan perubahan arah
- Arbitrage robot atau gangguan perdagangan frekuensi tinggi
Sebahagian risiko boleh dielakkan dengan cara yang sesuai seperti melonggarkan syarat kemasukan dan menyesuaikan kedudukan hentian kerugian.
Arah pengoptimuman
Strategi ini juga boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
- Pengoptimuman parameter purata bergerak untuk lebih banyak keadaan pasaran
- Menambah purata bergerak untuk beberapa tempoh masa untuk penilaian gabungan
- Menggunakan kadar stop loss dan stop loss yang berbeza dalam tempoh masa tertentu
- Waktu masuk menggunakan penapis kadar turun naik
- Trend dan titik-titik penting untuk menilai algoritma seperti pembelajaran mesin
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi trend track yang mudah dan praktikal. Ia menggunakan purata bergerak untuk menentukan arah trend, campur tangan di titik oversold, dan menetapkan hentian kerugian yang munasabah, yang dapat mengawal risiko dengan berkesan. Dengan pengoptimuman dan kombinasi tertentu, ia dapat disesuaikan dengan lebih banyak keadaan pasaran, untuk meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi.
/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia MA - mejor", overlay=true)
// Parámetros de la estrategia
initialCapital = 1000 // Inversión inicial
riskPerTrade = 0.02 // Riesgo por operación (2% del capital por operación)
lengthMA = 14 // Período de la media móvil
pipValue = 20 / 10 // Valor de un pip (30 euros / 10 pips)
// Apalancamiento
leverage = 10
// Cálculo de la media móvil en el marco temporal de 30 minutos
ma = request.security(syminfo.tickerid, "30", ta.sma(close, lengthMA))
// Condiciones de Entrada en Sobreventa
entryCondition = close < ma * 0.99 // Ejemplo: 1% por debajo de la MA
// Lógica de entrada y salida
if entryCondition
riskAmount = initialCapital * riskPerTrade // Cantidad de euros a arriesgar por operación
size = 1 // Tamaño de la posición con apalancamiento
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=size)
stopLossPrice = close - (10 * pipValue / size)
takeProfitPrice = close + (60 * pipValue / size)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)
// Gráficos
plot(ma, color=color.blue, title="Media Móvil")
plotshape(series=entryCondition, title="Entrada en Sobreventa", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="↑ Compra")