Strategi Pemecahan Konvergensi Dalaman
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi penembusan rapat dalaman adalah strategi pemantauan trend berdasarkan bentuk garis K. Strategi ini menggunakan penembusan dalaman dan bentuk garis K yang meluas ke luar untuk menilai trend dan melakukan posisi terbuka panjang di titik penembusan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menilai dua bentuk garis K berikut:
Garis K yang berdekatan dalaman: harga tertinggi pada hari ini adalah lebih rendah daripada harga tertinggi semalam dan harga terendah adalah lebih tinggi daripada harga terendah semalam, menunjukkan bahawa julat sedang berdekatan.
Garis K yang meluas ke luar: harga tertinggi pada hari ini adalah lebih tinggi daripada harga tertinggi semalam, dan harga terendah adalah lebih rendah daripada harga terendah semalam, menunjukkan bahawa julat sedang meluas.
Apabila menilai kedua-dua bentuk di atas, dianggap sebagai isyarat masuk untuk strategi. Pada hari berikutnya dari garis K masuk, jika harga bukaan lebih tinggi daripada harga tertinggi hari sebelumnya, lakukan lebih banyak; jika harga bukaan berada di bawah harga rendah hari, lakukan kosong.
Selepas melakukan lebih banyak shorting, titik stop loss akan ditetapkan. Algoritma stop loss yang spesifik adalah:
Titik henti = ((harga tutup semasa × peratus sasaran henti) / harga perubahan minimum
Titik hentian = (harga tutup semasa × peratus hentian) / harga pergerakan minimum
Dengan cara ini, kita boleh meletakkan pesanan berhenti dan berhenti kehilangan, keluar dari pasaran selepas mendapat keuntungan, dan mengelakkan kerugian melebihi yang dapat ditanggung.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
Bentuk garis K luaran dalaman berkumpul lebih dipercayai, dan mempunyai kadar kejayaan yang lebih tinggi untuk menentukan arah trend.
Penembusan masuk meningkatkan kepastian penghakiman, mengelakkan beberapa penembusan palsu.
Perdagangan automatik sepenuhnya, tidak memerlukan campur tangan manusia, mengurangkan risiko operasi.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
Penghakiman bentuk K-line tidak boleh dipercayai sepenuhnya, dan isyarat yang salah mungkin berlaku.
Kesempatan masuk yang mudah dirampas, titik henti harus diselaraskan dengan betul.
Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan kerugian yang lebih besar, perlu menguji parameter pengoptimuman dengan teliti.
Arah pengoptimuman
Strategi ini juga boleh dioptimumkan dengan:
Tambahkan lebih banyak syarat penapisan untuk mengelakkan isyarat yang salah. Sebagai contoh, penapisan jumlah transaksi boleh ditambah.
Mengoptimumkan algoritma Stop Loss Stop Loss, mewujudkan Stop Loss Stop Loss dinamik.
Tambah fungsi anti-kerosakan automatik.
Mengoptimumkan parameter secara automatik menggunakan kaedah pembelajaran mesin.
ringkaskan
Strategi penembusan rapat dalaman secara keseluruhan adalah strategi trend yang lebih dipercayai dan mudah dilaksanakan. Strategi ini memanfaatkan sepenuhnya kelebihan penilaian bentuk pengembangan luaran rapat dalaman, dan kelebihan kepastian penembusan. Pada masa yang sama, algoritma strategi sederhana dan jelas, mudah difahami, sesuai untuk mengukur pilihan masuk.
/*backtest
start: 2023-02-19 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("inside bar strategy Wıth SL-TP ", overlay=true )
insides = high < high[1] and low > low[1]
outsides = high > high[1] and low < low[1]
candle_control=insides or outsides
target_profit_percent=input(3,"target profit%",step=0.1)
stop_loss_percent=input(1,"stop loss %",step=0.1)
yearfrom = input(2021)
yearuntil =input(2022)
monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
long_cond=candle_control[1] and close>open and high>high[1]
short_cond=candle_control[1] and close<open and low<low[1]
if ( long_cond )
strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="LONG")
else
strategy.cancel(id="LONG")
if ( short_cond )
strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SHORT")
else
strategy.cancel(id="SHORT")
profit_target=(close*(target_profit_percent/100))/syminfo.mintick
stop_target=(close*(stop_loss_percent/100))/syminfo.mintick
strategy.exit("LONG EXIT","LONG",profit=profit_target, loss=stop_target )
strategy.exit("LONG EXIT","SHORT",profit=profit_target, loss=stop_target )