Strategi Pembalikan Momentum Jangka Masa Berbilang
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini berdasarkan kepada pergerakan harga dengan mengira nisbah entiti K-line dan garis bayangan, dan digabungkan dengan indikator RSI untuk menilai keadaan pasaran yang terlalu banyak dan terlalu banyak, mencari peluang untuk berdagang. Ia digunakan terutamanya untuk perdagangan garis pendek, mengesan titik-titik perubahan harga yang kuat di garis pendek, untuk mendapatkan kadar kemenangan yang lebih tinggi.
Prinsip Strategi
Logik utama strategi ini adalah berdasarkan:
Hitung nisbah entiti dan nisbah garis bayangan K: dengan mengira harga terbuka, dekat, tinggi, rendah setiap garis K, dapatkan peratusan yang diambil oleh entiti dan garis bayangan. Apabila nisbah garis bayangan kurang dari 20%, dianggap sebagai garis K yang kuat.
Hitung nisbah perubahan intensiti K-garis: Hitung kadar perubahan harga dalaman setiap garisan K, menilai kekuatan garisan K. Apabila kadar perubahan lebih besar, menunjukkan tenaga gerak yang lebih kuat, dinilai sebagai garisan K yang kuat.
Gabungan RSI untuk menilai overbought dan oversold: Setting the RSI overbought and oversold lines, RSI lebih tinggi daripada overbought dan oversold apabila RSI lebih rendah daripada oversold. K-line yang kuat dalam keadaan overbought dan oversold mempunyai kebarangkalian yang lebih tinggi untuk berbalik.
Untuk menilai isyarat pembalikan: apabila nisbah garis bayangan kurang daripada 20% dan kekuatan garis K lebih besar daripada 2 kali nilai rata-rata, dan harga penutupan garis K terdahulu lebih tinggi daripada garis K semasa, menunjukkan syarat pembalikan, melakukan shorting; sebaliknya apabila harga penutupan lebih rendah daripada garis K semasa.
Tetapkan Stop Loss Stop: Tetapkan stop loss dan stop stop yang tetap untuk membuat banyak isyarat.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
Keupayaan yang kuat untuk menentukan trend dan pembalikan menggunakan entiti K-line dan garis bayangan. Ia dapat menentukan momentum dan titik pembalikan harga dengan berkesan.
Gabungan perubahan intensiti K-line dan penunjuk RSI, menilai keakuratan isyarat pembalikan yang tinggi. Parameter RSI boleh disesuaikan, ruang untuk pengoptimuman yang besar.
Penetapan stop loss adalah munasabah, membantu untuk merebut peluang garis pendek dan mengurangkan risiko perdagangan tunggal.
Pengaturan parameter strategi fleksibel, boleh dioptimumkan untuk pelbagai jenis dan kitaran, dan sangat praktikal.
Analisis risiko
Strategi ini mungkin mempunyai risiko berikut:
Apabila pecah kuat, ia mungkin menghasilkan isyarat palsu, menyebabkan perdagangan gagal. Ia boleh dikurangkan dengan mengoptimumkan kitaran perbandingan K-line dan parameter RSI.
Kebarangkalian kegagalan terbalik juga wujud, dengan lebih banyak di bawah dan lebih sedikit di atas. Anda harus menyesuaikan kedudukan berhenti anda dengan sewajarnya untuk mengurangkan kerugian.
Kesan berkaitan dengan varieti perdagangan dan kitaran masa. Strategi ini harus digunakan dengan berhati-hati untuk varieti yang tidak stabil.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Mengoptimumkan persamaan akar K untuk mencari kombinasi parameter kitaran yang terbaik untuk menilai overbought dan oversold
Mengoptimumkan rantai RSI untuk membeli dan menjual, menentukan parameter yang lebih baik untuk pelbagai jenis.
Uji seting peratusan penghentian kerugian yang berbeza untuk menentukan strategi penghentian kerugian terbaik.
Optimumkan pengelompokan varieti dagangan mengikut kadar turun naik, menjadikan parameter strategi lebih disasarkan.
Menambah penghakiman dan penapisan kriteria untuk penunjuk lain, meningkatkan kestabilan strategi.
ringkaskan
Strategi ini sangat praktikal secara keseluruhan, dengan menggunakan maklumat garis K untuk menentukan titik balik harga, merupakan strategi perdagangan garis pendek yang tipikal. Ruang pengoptimuman yang lebih besar, boleh disesuaikan untuk pelbagai jenis dan persekitaran perdagangan, lebih berkesan dalam trend harga garis pendek dalam pelacakan.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("mecha larga study",overlay = true, max_bars_back = 600)
//Porcentaje Mecha cuerpo
bodyPercent = math.abs(open - close) / (high - low) * 100
wickPercent = 100 - bodyPercent
plot(bodyPercent, "Porcentaje del cuerpo", color.rgb(163, 76, 175))
plot(wickPercent, "Porcentaje de la mecha", color.red)
VelaDeFuerza = math.abs(((high[0] - low[0])*100)/high)//PORCENTAJE DE VARIACION DE UNA VELA
plot(VelaDeFuerza, color = color.purple)
Promedio = ((VelaDeFuerza[0] + VelaDeFuerza[1] + VelaDeFuerza[2] + VelaDeFuerza[3] + VelaDeFuerza[4] + VelaDeFuerza[5] + VelaDeFuerza[6] + VelaDeFuerza[7] + VelaDeFuerza[8] + VelaDeFuerza[9] + VelaDeFuerza[10] + VelaDeFuerza[11] + VelaDeFuerza[12] + VelaDeFuerza[13] + VelaDeFuerza[14] ) / 15)
plot(Promedio, color = color.yellow)
// rsi
per_Rsi = input.int(14, "Periodo RSI",minval= 11, maxval=20) //inicializo el rsi en 14 periodos pero doy la posibilidad al usuario de cambiarlo
rsi_Sc = input.int(75,"Sobre Compra",minval=68,maxval=80) //ENTRADA DE SOBRE COMPRA DE RSI
rsi_Sv = input.int(25,"Sobre Venta",minval=20,maxval=33) //ENTRADA DE SOBRE VENTA DE RSI
rsi= ta.rsi(close,per_Rsi)//guardo el rsi con los paramentros anteriores en una variable
//logica
MayorPromedio = Promedio + 0.800
plot(MayorPromedio, color = color.green)
Venta = bodyPercent > 80 and VelaDeFuerza > Promedio * 2 and close < close[1]
Compra = bodyPercent > 80 and VelaDeFuerza > Promedio * 2 and close > close[1]
precioVenta = Venta? close : na
precioCompra = Compra? close : na
tp1 = 0.00
sl = 0.00
tp1 := 0.003
sl := 0.010
TP1short = precioVenta - (precioVenta * tp1)
Slshort = precioVenta + (precioVenta * sl)
TP1long = precioCompra + (precioCompra * tp1)
SLlong = precioCompra - (precioCompra * sl)
name1 = "tp1"
name2 = "tp2"
name3= "SL"
if ( precioVenta )
strategy.entry("short", strategy.short , comment = "Sell SL: " + str.tostring(Slshort, "0.000") + " TP1: " + str.tostring(TP1short,"0.000") )
strategy.exit("exit" , "short", stop = Slshort , limit = TP1short ,qty_percent = 100 )
if ( precioCompra )
strategy.entry("long", strategy.long , comment = "Buy SL: " + str.tostring(SLlong, "0.000") + " TP1: " + str.tostring(TP1long,"0.000") )
strategy.exit("exit" , "long", stop = SLlong , limit = TP1long ,qty_percent = 100 )