Strategi Pecah Jangka Pendek Golden Cross
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi pengesanan jangka pendek berdasarkan purata bergerak. Ia menggunakan persilangan emas untuk jangka panjang dan jangka pendek sebagai isyarat membeli, persilangan mati sebagai isyarat menjual, dan digabungkan dengan isyarat palsu penapis RSI.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan 200 jangka panjang sederhana bergerak rata-rata malong dan 21 jangka pendek indeks bergerak rata-rata mashort. Ia menghasilkan isyarat beli apabila harga melintasi jangka panjang rata-rata dan RSI adalah kurang daripada 20; ia menghasilkan isyarat jual apabila harga melintasi jangka pendek rata-rata dan RSI adalah lebih besar daripada 80. Untuk menyaring isyarat palsu, ia juga menetapkan syarat tambahan: hanya apabila harga berada di bawah jangka pendek rata-rata dan lebih tinggi daripada harga terendah pada garis K terdahulu, ia akan melakukan kedudukan multihot; hanya apabila harga berada di atas jangka pendek rata-rata dan lebih rendah daripada harga teratas pada garis K terdahulu, ia akan melakukan kedudukan kosong.
Strategi ini menetapkan stop loss 1% dan stop loss 1% pada masa yang sama. Iaitu, stop loss 99 peratus daripada harga beli dan stop loss 101 peratus daripada harga beli. Sebaliknya, posisi short position memastikan bahawa setiap perdagangan mempunyai kawalan risiko yang ketat.
Kelebihan Strategik
Kelebihan terbesar strategi ini adalah ciri-ciri pengesanan jangka pendeknya. Gabungan emas / forks bergerak rata-rata telah terbukti sebagai penunjuk teknikal yang berkesan untuk mengenal pasti perubahan trend jangka pendek. Bersama dengan penapisan nilai RSI, ia dapat mengenal pasti peluang pembalikan jangka pendek dengan berkesan dan menyesuaikan kedudukan tepat pada masanya.
Kelebihan lain adalah bahawa strategi ini menetapkan mekanisme penangguhan yang ketat. Sama ada melakukan over atau short, titik penangguhan ditetapkan di bawah 1% dari harga beli / jual, yang dapat menghentikan kerugian dengan cepat dan mencegah kerugian berkembang.
Risiko Strategik
Risiko terbesar strategi ini adalah mudah menghasilkan perdagangan berlebihan. Apabila harga bergoyang di sekitar garis rata-rata, ia akan sering mencetuskan kedudukan kosong, yang tidak membantu mengawal kos memegang dan yuran. Ia memerlukan pelepasan parameter penunjuk yang sesuai untuk mengurangkan perdagangan yang tidak perlu.
Risiko lain ialah rata-rata bergerak mudah untuk menghantar isyarat palsu. Apabila harga bergelombang dengan kuat, trend sebenar tidak berubah, tetapi rata-rata bergerak mungkin menghantar isyarat yang salah.
Arah pengoptimuman strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
Menambah penapis untuk penunjuk lain seperti KD, MACD dan lain-lain, dan lebih banyak penunjuk untuk menilai pergerakan sebenar pasaran, untuk mengelakkan isyarat palsu.
Mengoptimumkan parameter purata bergerak, menguji kesan parameter berkala yang berbeza terhadap kesan strategi.
Mengoptimumkan parameter hentian hentian, dengan tepat meluaskan julat hentian untuk mengurangkan kebarangkalian hentian yang dicetuskan.
Menambah penapis masa perdagangan, hanya membuka kedudukan semasa perdagangan aktif, mengelakkan risiko malam.
Menambah logik penapisan kitaran harian dan tempoh kosong, mengurangkan frekuensi transaksi yang tidak penting, dan mengurangkan perbelanjaan yuran.
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhannya adalah strategi penjejakan jangka pendek yang tipikal. Ia menggunakan kombinasi emas / dead fork pada purata bergerak untuk menentukan trend jangka pendek, dan disokong oleh RSI untuk memantau isyarat palsu. Strategi ini mempunyai kelebihan perdagangan dalam hari yang kerap, yang dapat menangkap pergerakan harga jangka pendek.
/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Input values
malongperiod = input.int(200, "Long Term SMA Period", group="Parameters")
mashortperiod = input.int(21, "Short Term SMA Period", group="Parameters")
stoprate = 1 // Set the stop loss percentage to 1%
profit = input.int(1, "Take Profit Percentage", group="Parameters") // Change the take profit percentage to 1%
startday = input(title="Start Trade Day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="Period")
endday = input(title="End Trade Day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="Period")
// Plotting indicators
malong = ta.sma(close, malongperiod)
mashort = ta.ema(close, mashortperiod)
plot(malong, color=color.aqua, linewidth=2)
plot(mashort, color=color.yellow, linewidth=2)
// Date range
datefilter = true
// Long entry condition
if close > malong and close < mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close, 3) < 20
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Short entry condition
if close < malong and close > mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close, 3) > 80
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit conditions with 1% stop loss and 1% take profit
strategy.exit("Cut", "Long", stop=(1 - 0.01 * stoprate) * strategy.position_avg_price, limit=(1 + 0.01 * profit) * strategy.position_avg_price)
if close > mashort and close < low[1] and strategy.position_size > 0
strategy.close("Long")
if close < mashort and close > high[1] and strategy.position_size < 0
strategy.close("Short")