1. Persegi
  2. Strategi Terobosan Jangka Pendek Berdasarkan Golden Crossover

Strategi Terobosan Jangka Pendek Berdasarkan Golden Crossover

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-02-27 17:46:55
Tag:

img

Ringkasan

Ini adalah strategi pengesanan jangka pendek berdasarkan purata bergerak. Ia menggunakan persilangan emas purata bergerak jangka panjang dan jangka pendek sebagai isyarat beli, dan salib kematian sebagai isyarat jual. Digabungkan dengan penunjuk RSI untuk menapis isyarat palsu, ini adalah strategi perdagangan jangka pendek biasa yang sesuai untuk perdagangan intraday frekuensi tinggi.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan purata bergerak mudah 200-periode sebagai garis jangka panjang dan purata bergerak eksponensial 21-periode mashort sebagai garis jangka pendek. Ia menghasilkan isyarat beli apabila harga melintasi di atas garis jangka panjang dan RSI di bawah 20. Isyarat jual dihasilkan apabila harga melintasi di bawah garis jangka pendek dan RSI melebihi 80. Untuk menapis isyarat palsu, kriteria tambahan ditetapkan: kedudukan panjang ditutup hanya apabila harga di bawah garis jangka pendek dan di atas harga terendah bar sebelumnya; kedudukan pendek ditutup hanya apabila harga di atas garis jangka pendek dan di bawah harga tertinggi bar sebelumnya.

Strategi ini juga menetapkan stop loss 1% dan mengambil keuntungan 1%. iaitu, stop loss untuk kedudukan panjang ditetapkan pada 99% daripada harga masuk, dan mengambil keuntungan adalah pada 101% daripada harga masuk. untuk kedudukan pendek adalah sebaliknya. ini memastikan kawalan risiko yang ketat untuk setiap perdagangan.

Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini terletak pada keupayaan penjejakan jangka pendeknya. Gabungan silang emas / kematian purata bergerak adalah penunjuk teknikal yang terbukti berkesan untuk mengenal pasti perubahan trend jangka pendek. Digabungkan dengan penapisan nilai ekstrim RSI, mereka dapat dengan berkesan mengesan peluang pembalikan jangka pendek dan dengan segera menyesuaikan kedudukan. Strategi frekuensi tinggi sedemikian dapat menangkap sepenuhnya turun naik harga jangka pendek dan menjana keuntungan.

Satu lagi kelebihan adalah mekanisme stop loss yang ketat yang ditetapkan dalam strategi. Sama ada panjang atau pendek, stop loss ditetapkan pada 1% di bawah harga masuk / keluar, yang membolehkan stop loss cepat untuk mengelakkan pembesaran kerugian. Begitu juga mengambil keuntungan ditetapkan pada 1% untuk mengunci keuntungan dengan tepat pada masanya selepas keuntungan.

Risiko

Risiko terbesar dari strategi ini adalah bahawa ia boleh mengakibatkan perdagangan yang berlebihan. Apabila harga berayun berhampiran purata bergerak, ia cenderung sering mencetuskan pembukaan dan penutupan, yang tidak kondusif untuk mengawal kos membawa dan yuran urus niaga. Dalam kes ini, kelegaan yang sesuai parameter penunjuk diperlukan untuk mengurangkan perdagangan yang tidak perlu.

Risiko lain terletak pada isyarat palsu purata bergerak. Apabila harga mengalami turun naik tajam, trend sebenar mungkin tidak berubah, tetapi purata bergerak masih boleh memberikan isyarat yang salah. Ini adalah apabila penapisan nilai ekstrim RSI perlu dipercayai untuk mengelakkan mengejar puncak dan bawah. Parameter RSI boleh diuji dan dioptimumkan untuk membuat penapisan lebih ketat.

Arahan pengoptimuman

Aspek strategi berikut boleh dioptimumkan lagi:

  1. Tambah penunjuk lain untuk penapisan, seperti KD, MACD dan lain-lain, untuk menentukan trend pasaran sebenar berdasarkan beberapa penunjuk, mengelakkan isyarat palsu.

  2. Mengoptimumkan parameter purata bergerak dengan menguji parameter kitaran yang berbeza untuk kesan prestasi.

  3. Mengoptimumkan parameter stop loss dan mengambil keuntungan untuk memperluaskan julat stop loss dengan sewajarnya untuk mengurangkan kebarangkalian berhenti.

  4. Tambah penapis sesi dagangan untuk mengambil kedudukan hanya semasa jam dagangan aktif untuk meminimumkan risiko semalam.

  5. Tambah kitaran intraday dan penapis gudang kosong untuk mengurangkan kekerapan perdagangan yang tidak perlu dan kos perbelanjaan.

Kesimpulan

Ringkasnya, ini adalah strategi penjejakan jangka pendek yang tipikal. Ia menggunakan kombinasi silang emas / kematian purata bergerak untuk menentukan trend jangka pendek, ditambah dengan penunjuk RSI untuk menapis isyarat palsu. Strategi ini mempunyai kelebihan perdagangan intraday frekuensi tinggi yang dapat menangkap sepenuhnya turun naik harga jangka pendek. Tetapi ia juga mempunyai risiko isyarat palsu dan perdagangan berlebihan. Penambahbaikan lanjut boleh dibuat melalui pengoptimuman parameter dan mengintegrasikan lebih banyak penunjuk untuk meningkatkan keuntungan strategi yang stabil.

/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Input values
malongperiod = input.int(200, "Long Term SMA Period", group="Parameters")
mashortperiod = input.int(21, "Short Term SMA Period", group="Parameters")
stoprate = 1  // Set the stop loss percentage to 1%
profit = input.int(1, "Take Profit Percentage", group="Parameters") // Change the take profit percentage to 1%
startday = input(title="Start Trade Day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="Period")
endday = input(title="End Trade Day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="Period")

// Plotting indicators
malong = ta.sma(close, malongperiod)
mashort = ta.ema(close, mashortperiod)

plot(malong, color=color.aqua, linewidth=2)
plot(mashort, color=color.yellow, linewidth=2)

// Date range
datefilter = true

// Long entry condition
if close > malong and close < mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close, 3) < 20
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Short entry condition
if close < malong and close > mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close, 3) > 80
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit conditions with 1% stop loss and 1% take profit
strategy.exit("Cut", "Long", stop=(1 - 0.01 * stoprate) * strategy.position_avg_price, limit=(1 + 0.01 * profit) * strategy.position_avg_price)

if close > mashort and close < low[1] and strategy.position_size > 0
    strategy.close("Long")
if close < mashort and close > high[1] and strategy.position_size < 0
    strategy.close("Short")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi