Strategi Persilangan Purata Pergerakan Momentum Wizard Eksponen
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi silang purata bergerak bergerak menggabungkan dua petunjuk teknikal yang kuat iaitu purata bergerak ((MA) dan indeks arah purata ((ADX) bersama-sama untuk memberikan analisis teknikal yang lebih tepat kepada peniaga. Strategi ini direka khas untuk analisis pasaran yang dinamik dan memberikan isyarat perdagangan yang jelas.
Prinsip Strategi
Strategi ini menjejaki pergerakan harga dengan mengira purata bergerak bertimbangan ((WMA), meratakan pergerakan harga, dan menghasilkan isyarat trend. Pada masa yang sama, mengira indeks arah purata ((ADX) dan indeks dinamika negatif positif ((+/- DI), menilai kehadiran dan kekuatan trend. Apabila ADX lebih tinggi daripada parameter yang ditetapkan, ia dianggap sebagai trend; apabila indeks dinamika positif lebih tinggi daripada indeks dinamika negatif, ia dianggap sebagai isyarat bullish.
Strategi menggunakan persilangan MA dan ADX sebagai asas untuk membuat keputusan perdagangan. Apabila ADX lebih tinggi daripada paras terhad dan DIdiff ((DI+ - DI-) lebih besar daripada 0, lakukan perdagangan; apabila ADX lebih tinggi daripada paras terhad dan DIdiff lebih kecil daripada 0, lakukan perdagangan kosong.
Analisis kelebihan
Strategi ini menggabungkan kelebihan rata-rata bergerak dan indeks ADX untuk mengenal pasti kewujudan dan arah trend dengan berkesan, mengurangkan isyarat salah. Ia menyediakan isyarat perdagangan yang lebih dipercayai berbanding dengan satu petunjuk.
Selain itu, strategi ini adalah strategi kuantitatif yang berasaskan parameter yang dikira sepenuhnya, mempunyai kesan pengembalian yang baik, prestasi yang stabil pada cakera keras, sesuai untuk perdagangan algoritma.
Analisis risiko
Strategi ini mudah menimbulkan risiko perdagangan apabila pasaran bergolak dengan kuat. Apabila harga bergelombang dengan kuat dan penunjuk tidak bertindak balas, ia akan membawa kerugian kepada akaun. Selain itu, parameter penunjuk yang tidak betul juga dapat menjejaskan keberkesanan strategi.
Anda boleh mengawal kerugian tunggal dengan menghentikan kerugian. Pada masa yang sama, anda boleh mengoptimumkan parameter dan memfilterkan indikator lain untuk mengurangkan isyarat yang salah.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa arah:
Bersama dengan penapisan indikator lain seperti Brinks, RSI dan lain-lain, meningkatkan kualiti isyarat
Mengoptimumkan parameter panjang untuk purata bergerak dan indeks ADX, mencari kombinasi parameter yang optimum
Meningkatkan mekanisme penangguhan kerugian dan mengawal kerugian tunggal
Uji tempoh pegangan yang berbeza untuk mencari tempoh pegangan yang optimum
ringkaskan
Strategi silang purata bergerak, yang dapat mengenal pasti arah trend pasaran dengan cara mengira pergerakan harga dan kekuatan trend, adalah strategi penjejakan trend yang boleh dipercayai. Strategi ini mempunyai tahap algoritma yang tinggi, pengukuran yang stabil, dan prestasi yang baik dalam talian. Dengan terus mengoptimumkan, diharapkan untuk mendapatkan kesan strategi yang lebih baik.
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © Julien_Eche
//@version=5
strategy("MA ADX Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
start_date = input(timestamp("1975-01-01T00:00:00"), title="Start Date")
end_date = input(timestamp("2099-01-01T00:00:00"), title="End Date")
// Indicator Inputs
group1 = "MA Parameters"
lengthMA = input.int(50, title="MA Length", minval=1, group=group1)
sourceMA = input(close, title="MA Source", group=group1)
group2 = "ADX Parameters"
diLength = input.int(14, title="DI Length", minval=1, group=group2)
adxSmoothing = input.int(14, title="ADX Smoothing", minval=1, maxval=50, group=group2)
adxMAActive = input.int(15, title="ADX MA Active", minval=1, group=group2)
// Directional Movement calculations
upwardMovement = ta.change(high)
downwardMovement = -ta.change(low)
trueRangeSmoothed = ta.rma(ta.atr(diLength), diLength)
positiveDM = fixnan(100 * ta.rma(upwardMovement > downwardMovement and upwardMovement > 0 ? upwardMovement : 0, diLength) / trueRangeSmoothed)
negativeDM = fixnan(100 * ta.rma(downwardMovement > upwardMovement and downwardMovement > 0 ? downwardMovement : 0, diLength) / trueRangeSmoothed)
dmSum = positiveDM + negativeDM
// Average Directional Index (ADX) calculation
averageDX = 100 * ta.rma(math.abs(positiveDM - negativeDM) / math.max(dmSum, 1), adxSmoothing)
// Line color determination
lineColor = averageDX > adxMAActive and positiveDM > negativeDM ? color.teal : averageDX > adxMAActive and positiveDM < negativeDM ? color.red : color.gray
// Moving Average (MA) calculation
maResult = ta.wma(sourceMA, lengthMA)
// Plotting the Moving Average with color
plot(maResult, color=lineColor, title="MA", linewidth=3)
// Strategy logic
if (averageDX > adxMAActive and positiveDM > negativeDM)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (averageDX > adxMAActive and positiveDM < negativeDM)
strategy.close("Buy")