Sistem Keputusan Perdagangan Penyu
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Sistem keputusan perdagangan pantai adalah strategi perdagangan trend-tracking yang berdasarkan teori penembusan. Ia menghasilkan isyarat perdagangan melalui purata bergerak harga tertinggi dan terendah bagi jenis perdagangan, untuk mengenal pasti trend yang berpotensi. Ia menghasilkan isyarat perdagangan apabila harga menembusi harga tertinggi atau terendah dalam tempoh yang ditetapkan.
Prinsip Strategi
Isyarat strategi teras sistem keputusan perdagangan pantai dihasilkan dengan membandingkan harga dengan harga tertinggi N1 dan harga terendah N2. Isyarat beli dihasilkan apabila harga naik melalui harga tertinggi N1 dan isyarat jual apabila harga turun melalui harga terendah N2.
Selepas membuka kedudukan, ia akan membandingkan hubungan saiz harga dengan harga henti, menghasilkan isyarat henti bergerak. Pada masa yang sama, ia juga akan membandingkan hubungan harga dengan garisan kenaikan, menghasilkan isyarat kenaikan. Harga henti dan garisan kenaikan berkaitan dengan ATR.
Unit pegangan dikira setiap kali membuka kedudukan, dengan mengambil peratusan modal awal tertentu untuk mengelakkan kesan kerugian tunggal terhadap modal keseluruhan. Kerugian tunggal dibatasi dalam had tertentu.
Analisis kelebihan
Sistem membuat keputusan dalam perdagangan Pantai mempunyai beberapa kelebihan:
Menangkap Trend Potensial: Dengan membandingkan harga dengan hubungan harga tertinggi dan terendah dalam kitaran, arah trend berpotensi dapat ditangkap lebih awal.
Pengurusan risiko: Menggunakan pengurusan wang dan menghentikan kerugian untuk mengawal risiko kerugian individu dan keseluruhan.
Pengurusan pegangan: Pengurusan pegangan yang betul dapat memperoleh keuntungan tambahan dalam trend.
Integriti: Menggabungkan pengurusan wang, pengurusan kerugian dan pengurusan pembiayaan, menjadikan sistem keputusan lebih lengkap.
Sederhana dan jelas: peraturan penjanaan isyarat mudah, mudah difahami dan disahkan.
Analisis risiko
Terdapat juga risiko dalam sistem membuat keputusan dalam perdagangan pelabuhan pantai:
Risiko penembusan palsu: harga mungkin berlaku dalam keadaan penembusan palsu harga tertinggi atau harga terendah, menyebabkan isyarat yang salah. Anda boleh menyesuaikan parameter dengan betul untuk menyaring beberapa penembusan palsu.
Risiko trend reversal: Terdapat risiko kenaikan harga selepas kenaikan saham menyebabkan peningkatan kerugian. Perlu membatasi jumlah kenaikan saham dengan sewajarnya, dan menghentikan kerugian tepat pada masanya.
Risiko pengoptimuman parameter: Pengaturan parameter pasaran yang berbeza akan berbeza, parameter pengoptimuman pasaran harus dikurangkan untuk mengurangkan risiko.
Arah pengoptimuman
Sistem membuat keputusan dalam perdagangan pelaut juga boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Menambah penapis: mengesan kekuatan harga yang pecah, menapis beberapa pecah palsu.
Optimumkan strategi henti kerugian: bagaimana untuk mengesan henti kerugian dengan bijak, mencari keseimbangan dalam melindungi keuntungan dan mengurangkan kerugian yang tidak perlu.
Pengoptimuman parameter segmen pasaran: kombinasi parameter yang dioptimumkan untuk ciri-ciri pelbagai jenis.
Meningkatkan pembelajaran mesin: menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk membantu menentukan arah trend.
ringkaskan
Sistem keputusan perdagangan pantai menilai arah trend yang berpotensi dengan membandingkan hubungan harga dengan harga tertinggi dan terendah dalam tempoh yang ditetapkan, dan menggabungkan modul pengurusan risiko untuk membina keseluruhan sistem keputusan. Ia mempunyai keupayaan trend yang kuat, tetapi juga terdapat beberapa masalah pengoptimuman risiko dan parameter palsu.
/*backtest
start: 2024-01-29 00:00:00
end: 2024-02-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © 李和邪
// 本脚本所有内容只适用于交流学习，不构成投资建议，所有后果自行承担。
//@version=5
strategy(title='Turtle Trading Strategy@lihexie',
shorttitle='OKX-海龟交易系统@李和邪',
overlay=true,
pyramiding=4,
initial_capital = 1000,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
slippage = 0,
commission_type = strategy.commission.percent,
commission_value = 0.05)
// 输入参数
from_date = input(timestamp("2013-01-01T00:00:00+08:00"), "From Date/开始日期")
end_date = input(timestamp("2024-08-01T00:00:00+08:00"), "To Date/结束日期")
valid_date() => true
current_mode = input.string("Mode 1", "Enter Mode/进场系统",['Mode 1','Mode 2'])
// mode 1
entry_length = input.int(20, 'Entry Length/系统1进场长度', minval=1) // 进场长度
exit_length = input.int(10, 'Exit Length/系统2出场长度', minval=1) // 出场长度
// mode 2
entry_length_mode2 = input.int(55, 'Mode2 Entry Length/系统2进场长度', minval=1) // 进场长度
exit_length_mode2 = input.int(20, 'Mode2 Exit Length/系统2出场长度', minval=1)
atr_period = input.int(14, "ATR Period/计算ATR的周期", minval=1) // ATR周期
risk_per_trade = input.float(0.02, "Risk Per Trade/每笔交易的风险，0.02就是2%", minval=0.001, maxval=1) // 每笔交易的风险
initial_stop_atr_multiple = input.float(2, "Initial Stop ATR Multiple/止损使用的ATR倍数", minval=0.1, maxval=10) // 初始止损ATR倍数
pyramid_atr_multiple = input.float(0.5, "Pyramid ATR Multiple/加仓使用的ATR倍数", minval=0.1, maxval=10) // 加仓ATR倍数
max_units = input.int(4, "Max Units/最大头寸单位数", minval=1, maxval=10) // 最大头寸单位数
highlighting = input(title='Highlighter On/Off ?/是否高亮显示', defval=true) // 是否高亮显示
// 初始化变量
var int units = 0
var float trailing_stop_long = na
var float trailing_stop_short = na
var float real_entry_price_long = na
var float real_entry_price_short = na
var float add_unit_price_long = na
var float add_unit_price_short = na
var bool last_trade_win = false
// 计算ATR
atr = ta.atr(atr_period)
// 计算单位大小
unit_size = (strategy.equity * risk_per_trade) / (initial_stop_atr_multiple * atr)
// 切换模式
mode_signal = current_mode == "Mode 1" ? (last_trade_win==false?true:false) : true
float entry_price_long = na
float entry_price_short = na
float exit_price_long = na
float exit_price_short = na
// 计算进场和出场价格
if current_mode == "Mode 1"
entry_price_long := ta.highest(entry_length)
entry_price_short := ta.lowest(entry_length)
exit_price_long := ta.lowest(exit_length)
exit_price_short := ta.highest(exit_length)
else
entry_price_long := ta.highest(entry_length_mode2)
entry_price_short := ta.lowest(entry_length_mode2)
exit_price_long := ta.lowest(exit_length_mode2)
exit_price_short := ta.highest(exit_length_mode2)
// 计算止损价格
stop_price_long = entry_price_long - (initial_stop_atr_multiple * atr)
stop_price_short = entry_price_short + (initial_stop_atr_multiple * atr)
// 交易逻辑
// 生成买入和卖出信号
long_signal = ta.crossover(close, entry_price_long[1]) and strategy.position_size==0 and valid_date()
short_signal = ta.crossunder(close, entry_price_short[1]) and strategy.position_size==0 and valid_date()
// 生成出场信号
exit_long_signal = ta.crossunder(close, exit_price_long[1]) and strategy.position_size > 0 and valid_date()
exit_short_signal = ta.crossover(close, exit_price_short[1]) and strategy.position_size < 0 and valid_date()
if long_signal
if mode_signal
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=unit_size, stop=stop_price_long)
units := 1
trailing_stop_long := stop_price_long
real_entry_price_long := close
add_unit_price_long := real_entry_price_long+pyramid_atr_multiple*atr
else
last_trade_win:=false
if short_signal
if mode_signal
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=unit_size, stop=stop_price_short)
units := 1
trailing_stop_short := stop_price_short
real_entry_price_short := close
add_unit_price_short := real_entry_price_short-pyramid_atr_multiple*atr
else
last_trade_win:=false
// 出场逻辑
if exit_long_signal
last_trade_win := strategy.position_avg_price<close?true:false
strategy.close_all("SL")
units := 0
real_entry_price_long := na
add_unit_price_long := na
trailing_stop_long := na
if exit_short_signal
last_trade_win := strategy.position_avg_price>close?true:false
strategy.close_all("SS")
units := 0
real_entry_price_short := na
add_unit_price_short := na
trailing_stop_short := na
// 生成加仓信号
add_unit_signal = (close > add_unit_price_long or close < add_unit_price_short) and units[1] < max_units and valid_date()
// 加仓逻辑
if add_unit_signal
if strategy.position_size > 0
strategy.entry("AL", strategy.long, qty=unit_size)
real_entry_price_long := close
add_unit_price_long := real_entry_price_long+pyramid_atr_multiple*atr
trailing_stop_long := real_entry_price_long - (initial_stop_atr_multiple * atr)
if strategy.position_size < 0
strategy.entry("AS", strategy.short, qty=unit_size)
real_entry_price_short := close
add_unit_price_short := real_entry_price_short-pyramid_atr_multiple*atr
trailing_stop_short := real_entry_price_short + (initial_stop_atr_multiple * atr)
units := units + 1
// 移动止损逻辑
trailing_stop_long_signal = ta.crossunder(close, trailing_stop_long) and strategy.position_size > 0 and valid_date()
trailing_stop_short_signal = ta.crossover(close, trailing_stop_short) and strategy.position_size < 0 and valid_date()
if trailing_stop_long_signal
last_trade_win := strategy.position_avg_price<close?true:false
strategy.close_all("TSL")
units := 0
real_entry_price_long := na
add_unit_price_long := na
trailing_stop_long := na
if trailing_stop_short_signal
last_trade_win := strategy.position_avg_price>close?true:false
strategy.close_all("TSS")
units := 0
real_entry_price_short := na
add_unit_price_short := na
trailing_stop_short := na
// 美化图表
plot_entry_lowest = plot(entry_price_short, 'Lower', color=color.new(#0094FF, 0)) // 绘制进场最低线
plot_entry_highest = plot(entry_price_long, 'Upper', color=color.new(#0094FF, 0)) // 绘制进场最高线
entry_line = ta.barssince(short_signal) <= ta.barssince(long_signal) ? entry_price_short : entry_price_long // 进场线
exit_line = ta.barssince(short_signal) <= ta.barssince(long_signal) ? exit_price_short : exit_price_long // 出场线
plot(entry_line, title='Trend Line', color=color.new(#ff52f1, 0), linewidth=2) // 绘制趋势线
plot_exit = plot(exit_line, title='Exit Line', color=color.new(color.blue, 0), linewidth=1, style=plot.style_circles) // 绘制出场线
entry_long_color = highlighting and strategy.position_size>0 ? color.new(color.green, transp = 88) : na
entry_short_color = highlighting and strategy.position_size<0 ? color.new(color.red, transp = 88) : na
fill(plot_entry_highest, plot_exit, color=entry_long_color, title='Background') // 高亮多头趋势
fill(plot_entry_lowest, plot_exit, color=entry_short_color, title='Background') // 高亮空头趋势