Strategi Dana Indeks Dual-Filter Berdasarkan Purata Bergerak dan Penunjuk Supertrend

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-03-08 14:13:40
Tag:

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan dua penunjuk teknikal yang biasa digunakan: purata bergerak dan penunjuk supertrend. Ia menangkap trend pasaran melalui pendekatan penapis ganda dan membuat perdagangan berdasarkan arah trend. Idea utama strategi adalah menggunakan persilangan purata bergerak cepat dan perlahan untuk menentukan pembentukan trend, sementara menggunakan penunjuk supertrend untuk mengesahkan arah trend, dengan itu menapis isyarat palsu dan meningkatkan ketepatan perdagangan.

Prinsip Strategi

Strategi ini menggunakan dua penunjuk teknikal: purata bergerak dan penunjuk supertrend.

Purata bergerak adalah penunjuk trend yang popular yang menentukan pergerakan harga dengan mengira harga purata dalam tempoh tertentu. Strategi ini menggunakan dua purata bergerak mudah (SMA) dengan tempoh yang berbeza: SMA 10 tempoh dan SMA 30 tempoh. Apabila purata bergerak pantas (10 tempoh SMA) melintasi di atas purata bergerak perlahan (30 tempoh SMA), ia menunjukkan peningkatan yang berpotensi; apabila purata bergerak pantas melintasi di bawah purata bergerak perlahan, ia menunjukkan penurunan yang berpotensi.

Indikator supertrend adalah penunjuk trend yang menentukan arah trend dengan membandingkan harga penutupan semasa dengan julat sebenar purata (ATR) dalam tempoh tertentu. Strategi ini menggunakan ATR 7 tempoh dan faktor pengganda 2.0 untuk mengira penunjuk supertrend. Apabila penunjuk supertrend menunjukkan aliran naik, ia menunjukkan bahawa pasaran mungkin berada dalam fasa menaik; apabila penunjuk supertrend menunjukkan aliran turun, ia menunjukkan bahawa pasaran mungkin berada dalam fasa penurunan.

Strategi ini menjana isyarat perdagangan dengan menggabungkan purata bergerak dan penunjuk supertrend. Apabila purata bergerak pantas melintasi di atas purata bergerak perlahan dan penunjuk supertrend menunjukkan trend menaik, isyarat beli dicetuskan; apabila purata bergerak pantas melintasi di bawah purata bergerak perlahan dan penunjuk supertrend menunjukkan trend menurun, isyarat jual dicetuskan. Mekanisme penapis ganda ini dapat mengurangkan isyarat palsu dengan berkesan dan meningkatkan ketepatan perdagangan.

Dari segi pelaksanaan perdagangan, strategi ini menggunakan pendekatan stop-loss dan take-profit tetap. Apabila membeli, harga stop-loss ditetapkan pada harga terendah dikurangkan 1% dari julat harga, dan harga take-profit ditetapkan pada harga tertinggi ditambah 2% dari julat harga. Apabila menjual, harga stop-loss ditetapkan pada harga tertinggi ditambah 1% dari julat harga, dan harga take-profit ditetapkan pada harga terendah dikurangkan 2% dari julat harga. Pendekatan stop-loss dan take-profit tetap ini dapat mengawal risiko dengan berkesan dan mengunci keuntungan.

Analisis Kelebihan

Mekanisme penapisan berganda: Strategi ini menggabungkan purata bergerak dan penunjuk supertrend untuk menjana isyarat perdagangan melalui pendekatan penapisan berganda, yang dapat mengurangkan isyarat palsu dengan berkesan dan meningkatkan ketepatan perdagangan.
Keupayaan trend yang kuat: Kedua-dua purata bergerak dan penunjuk supertrend adalah penunjuk trend yang biasa digunakan yang dapat menangkap trend pasaran dengan berkesan, menjadikannya sesuai untuk perdagangan di pasaran trend.
Langkah-langkah kawalan risiko: Strategi ini menggunakan pendekatan stop-loss dan mengambil keuntungan yang tetap, yang dapat mengawal risiko dengan berkesan dan mengunci keuntungan, mengelakkan kerugian yang berlebihan dan keuntungan kembali.
Parameter yang boleh diselaraskan: Parameter strategi, seperti tempoh purata bergerak dan parameter penunjuk supertrend, boleh diselaraskan berdasarkan keadaan pasaran dan gaya perdagangan yang berbeza, memberikan tahap fleksibiliti tertentu.

Analisis Risiko

Risiko pengoptimuman parameter: Prestasi strategi mungkin sensitif terhadap pemilihan parameter, dan kombinasi parameter yang berbeza mungkin membawa kepada hasil yang berbeza.
Risiko pasaran: Strategi ini sesuai untuk pasaran yang sedang berkembang. Di pasaran yang bergolak atau pasaran dengan kejadian yang tidak dijangka yang kerap, ia boleh menghasilkan lebih banyak isyarat palsu, yang membawa kepada perdagangan yang kerap dan kerugian modal. Oleh itu, dalam aplikasi praktikal, adalah perlu untuk menggabungkan keadaan pasaran dan kaedah analisis lain untuk penilaian yang komprehensif.
Risiko Stop-Loss dan Take-Profit: Strategi ini menggunakan pendekatan stop-loss dan take-profit tetap, yang dapat mengawal risiko dan mengunci keuntungan, tetapi juga boleh mengehadkan potensi keuntungan strategi.

Arahan pengoptimuman

Pengoptimuman parameter: Mengoptimumkan parameter utama strategi, seperti tempoh purata bergerak dan parameter penunjuk supertrend, dan mencari kombinasi parameter optimum melalui pengujian backtesting dan uji maju untuk meningkatkan kestabilan dan keuntungan strategi.
Menambah keadaan penapis lain: Sebagai tambahan kepada purata bergerak dan penunjuk supertrend, penunjuk teknikal atau faktor asas lain boleh dianggap sebagai keadaan penapis, seperti jumlah dagangan, indeks kekuatan relatif (RSI), data makroekonomi, dll., untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dagangan.
Meningkatkan strategi stop-loss dan mengambil keuntungan: Pertimbangkan untuk menggunakan strategi stop-loss dan mengambil keuntungan yang lebih fleksibel, seperti trailing stop-loss dan take profit dinamik, untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran dan pergerakan harga yang berbeza. Ini dapat memberikan strategi dengan potensi keuntungan yang lebih besar sambil mengawal risiko.
Menggabungkan pengurusan kedudukan: Berdasarkan faktor-faktor seperti kekuatan trend pasaran dan toleransi risiko akaun, menyesuaikan saiz kedudukan secara dinamik. Meningkatkan kedudukan apabila trend kuat, dan mengurangkan kedudukan apabila trend lemah atau tidak pasti, untuk mengawal risiko dengan lebih baik dan meningkatkan pulangan.

Ringkasan

Strategi ini menangkap trend pasaran dan membuat perdagangan dengan menggabungkan purata bergerak dan penunjuk supertrend, membentuk mekanisme penapis berganda. Kelebihannya terletak pada keupayaan mengikuti trend yang kuat dan keberkesanannya dalam mengurangkan isyarat palsu, sambil mengawal risiko melalui pendekatan stop-loss dan take-profit tetap. Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai risiko tertentu, seperti risiko pengoptimuman parameter, risiko pasaran, dan risiko stop-loss dan take-profit, yang perlu dioptimumkan dan ditingkatkan dalam aplikasi praktikal.

Arahan pengoptimuman termasuk pengoptimuman parameter, menambah keadaan penapis lain, meningkatkan strategi stop-loss dan mengambil keuntungan, dan menggabungkan pengurusan kedudukan. Dengan terus mengoptimumkan dan menyempurnakan strategi, kestabilan dan keuntungan dapat ditingkatkan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.

Secara keseluruhan, strategi ini menyediakan pendekatan yang boleh dilaksanakan untuk perdagangan dana indeks dengan menangkap trend pasaran melalui analisis teknikal dan mengamalkan langkah kawalan risiko yang sesuai, dengan potensi untuk mencapai pulangan pelaburan yang stabil.

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Index Fund Strategy", overlay=true)

// Moving Averages
fastMA = ta.sma(close, 10)
slowMA = ta.sma(close, 30)

// Supertrend Indicator
atrLength = input.int(7, "ATR Length", minval=1)
factor = input.float(2.0, "Factor", minval=0.1, step=0.1)
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrLength)

// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(fastMA, slowMA) and direction > 0
shortCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA) and direction < 0

// Plot Entry Signals
plotshape(longCondition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(shortCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, title="Sell Signal")

// Strategy
if (longCondition)
    stopLoss = low - (high - low) * 0.01 // 1% stop loss
    takeProfit = high + (high - low) * 0.02 // 2% take profit
    strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=stopLoss, limit=takeProfit)
else if (shortCondition)
    stopLoss = high + (high - low) * 0.01 // 1% stop loss
    takeProfit = low - (high - low) * 0.02 // 2% take profit
    strategy.entry("Sell", strategy.short, stop=stopLoss, limit=takeProfit)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi