Strategi Kuantitatif Crossover Purata Bergerak

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2024-03-28 16:55:42
Tag:

Ringkasan

Strategi Crossover Kuantitatif Purata Bergerak adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menghasilkan isyarat beli dan jual berdasarkan isyarat silang dua purata bergerak dengan tempoh yang berbeza. Strategi ini menggunakan purata bergerak mudah (SMA) 9 hari dan 20 hari. Isyarat beli dihasilkan apabila purata bergerak jangka pendek (9 hari) melintasi di atas purata bergerak jangka panjang (20 hari), dan isyarat jual dihasilkan apabila purata bergerak jangka pendek melintasi di bawah purata bergerak jangka panjang. Logik strategi adalah mudah, jelas, dan mudah dilaksanakan dan dioptimumkan.

Prinsip Strategi

Inti strategi ini adalah untuk menggunakan isyarat silang purata bergerak dengan tempoh yang berbeza untuk menangkap titik perubahan trend pasaran.

Mengira purata bergerak mudah 9 hari dan 20 hari.
Tentukan sama ada purata bergerak jangka pendek (9 hari) melintasi di atas purata bergerak jangka panjang (20 hari). Jika ya, tetapkan pembolehubah crossoverCondition kepada benar, yang menunjukkan bahawa syarat beli dipenuhi.
Tentukan sama ada harga penutupan semasa lebih besar daripada harga pembukaan dan lebih besar daripada purata bergerak 9 hari. Jika ya, tetapkan pembolehubah buySignal kepada benar, yang menunjukkan bahawa bar semasa memenuhi syarat beli.
Jika kedua-dua crossoverCondition dan buySignal adalah benar, pelaksanaan operasi beli dan menetapkan semula crossoverCondition kepada salah untuk mengelakkan pembelian berulang.
Tentukan sama ada purata bergerak jangka pendek (9 hari) menyeberang di bawah purata bergerak jangka panjang (20 hari). Jika ya, tetapkan crossoverCondition kepada false, yang menunjukkan bahawa syarat crossover tidak lagi dipenuhi.
Jika harga penutupan semasa adalah lebih rendah daripada purata bergerak 9 hari, pelaksanaan operasi jual.

Melalui langkah-langkah di atas, strategi ini boleh membeli pada lilin menaik pertama selepas purata bergerak jangka pendek melintasi di atas purata bergerak jangka panjang, dan menjual pada lilin menurun pertama selepas purata bergerak jangka pendek melintasi di bawah purata bergerak jangka panjang, dengan itu merealisasikan pembukaan dan penutupan kedudukan tepat pada masanya pada titik perubahan trend.

Analisis Kelebihan

Strategi kuantitatif crossover purata bergerak mempunyai kelebihan berikut:

Logik yang mudah: Strategi ini berdasarkan isyarat silang purata bergerak, dengan logik yang jelas dan mudah difahami dan dilaksanakan.
Kemudahan penyesuaian yang kuat: Dengan menyesuaikan parameter tempoh purata bergerak, ia boleh menyesuaikan diri dengan pasaran dan instrumen perdagangan yang berbeza.
Pengesanan trend: Purata bergerak dapat dengan berkesan mengesan trend pasaran, membolehkan strategi untuk berdagang ke arah trend utama.
Kawalan risiko: Berdasarkan persimpangan purata bergerak, strategi itu mengesahkan isyarat dengan menilai trend lilin semasa, mengelakkan isyarat palsu ke tahap tertentu.

Analisis Risiko

Walaupun strategi kuantitatif crossover purata bergerak mempunyai kelebihan tertentu, ia masih mempunyai risiko berikut:

Lag: Purata bergerak adalah penunjuk yang tertinggal. Apabila isyarat silang muncul, pasaran sering telah bergerak untuk tempoh, dan titik masuk strategi mungkin tidak ideal.
Pasaran bergelombang: Dalam pasaran bergelombang, purata bergerak jangka pendek dan jangka panjang sering dapat bersilang, menyebabkan strategi menghasilkan lebih banyak isyarat perdagangan dan meningkatkan kos perdagangan.
Risiko parameter: persekitaran pasaran dan instrumen perdagangan yang berbeza mungkin memerlukan parameter purata bergerak yang berbeza. Pilihan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan prestasi strategi yang buruk.

Untuk menangani risiko di atas, langkah-langkah berikut boleh diambil untuk meningkatkan:

Memperkenalkan penunjuk teknikal lain atau keadaan penapisan isyarat, seperti jumlah dagangan dan turun naik, untuk meningkatkan kualiti isyarat.
Untuk pasaran yang berbelit-belit, pertimbangkan untuk memperkenalkan mekanisme stop-loss atau penapisan untuk mengurangkan kos yang disebabkan oleh perdagangan yang kerap.
Untuk pasaran dan instrumen yang berbeza, lakukan pengoptimuman parameter dan penyesuaian adaptif untuk meningkatkan ketahanan strategi.

Arahan pengoptimuman

Pengoptimuman parameter: Mengoptimumkan parameter tempoh purata bergerak untuk mencari kombinasi parameter yang lebih sesuai untuk pasaran semasa dan meningkatkan prestasi strategi.
Penapisan isyarat: Berdasarkan persilangan purata bergerak, memperkenalkan penunjuk atau keadaan teknikal lain, seperti MACD dan RSI, untuk melakukan pengesahan sekunder isyarat perdagangan dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
Pengurusan kedudukan: Sesuaikan saiz kedudukan secara dinamik berdasarkan faktor-faktor seperti kekuatan trend pasaran dan turun naik. Tingkatkan saiz kedudukan apabila trendnya kuat, dan kurangkan saiz kedudukan apabila trendnya tidak jelas atau turun naik meningkat untuk meningkatkan nisbah risiko - pulangan.
Stop-loss dan mengambil keuntungan: Memperkenalkan mekanisme stop-loss dan mengambil keuntungan yang munasabah untuk mengawal pendedahan risiko perdagangan tunggal sambil membiarkan keuntungan berjalan untuk meningkatkan pulangan strategi.
Lindung nilai jangka pendek: Pertimbangkan untuk menambah isyarat kontra-trend kepada strategi untuk memegang kedua-dua kedudukan panjang dan pendek secara serentak, lindung nilai risiko pasaran dan meningkatkan kestabilan strategi.

Arah pengoptimuman di atas boleh membantu meningkatkan prestasi strategi, tetapi pelaksanaan khusus masih perlu disesuaikan dan diuji mengikut keadaan sebenar.

Ringkasan

Strategi kuantitatif crossover purata bergerak adalah strategi trend berikut yang mudah dan berkesan yang menangkap perubahan trend pasaran melalui isyarat crossover purata bergerak dengan tempoh yang berbeza. Logik strategi jelas dan dapat disesuaikan, tetapi juga mempunyai masalah seperti lag dan risiko pasaran yang berbelit-belit. Dengan memperkenalkan penunjuk teknikal lain, mengoptimumkan parameter, meningkatkan pengurusan kedudukan dan langkah-langkah kawalan risiko, prestasi strategi ini dapat ditingkatkan lagi, menjadikannya strategi perdagangan kuantitatif yang lebih mantap dan berkesan.

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ZeroHeroTrading

//@version=5
strategy("Simple 9/20 Crossover", overlay=true)

// Define moving averages
ma9 = ta.sma(close, 9)
ma20 = ta.sma(close, 20)

// Set persistent variable to keep track of crossover condition
var bool crossoverCondition = false

// 9 MA crosses above 20 MA
// Set crossover condition to true
if ta.crossover(ma9, ma20)
    crossoverCondition := true

// 9 MA crosses under 20 MA
// Reset crossover condition to false
if ta.crossunder(ma9, ma20)
    crossoverCondition := false   

// Set buy and sell signals
buySignal = crossoverCondition and close > open and close > ma9
sellSignal = close < ma9

// Execute trades based on signals
if (buySignal)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    // Avoid repeat entries by resetting crossover condition to false
    crossoverCondition := false

if (sellSignal)
    strategy.close("Long")

// Plot moving averages on the chart
plot(ma9, color=color.blue)
plot(ma20, color=color.red)

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi