Strategi Kuantitatif Crossover Moving Average

Gambaran keseluruhan

Strategi kuantiti silang purata bergerak adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menghasilkan isyarat jual beli berdasarkan tanda silang dua purata bergerak yang berbeza. Strategi ini menggunakan dua purata bergerak sederhana pada hari ke-9 dan ke-20, menghasilkan isyarat beli apabila rata-rata jangka pendek melintasi rata-rata jangka panjang dari bawah ke atas, dan menghasilkan isyarat jual apabila rata-rata jangka pendek melintasi rata-rata jangka panjang dari atas ke bawah.

Prinsip Strategi

Inti strategi ini adalah menggunakan isyarat silang dari purata bergerak berkala yang berbeza untuk menangkap titik-titik perubahan trend pasaran. Secara khusus, langkah-langkah utama strategi adalah sebagai berikut:

1. Hitung purata bergerak sederhana pada hari ke-9 dan ke-20.
2. Untuk menentukan sama ada rata-rata jangka pendek ((9 hari) melebihi rata-rata jangka panjang ((20 hari), jika ya, letakkan pembolehubah crossoverCondition kepada true untuk menunjukkan syarat pembelian dipenuhi.
3. Tentukan sama ada harga penutupan semasa lebih besar daripada harga bukaan dan lebih besar daripada purata 9 hari, jika demikian, setkan pembolehubah buySignal kepada true, yang menunjukkan Bar semasa memenuhi syarat pembelian.
4. Jika crossoverCondition dan buySignal sama-sama true, maka lakukan pembelian dan set semula crossoverCondition ke false untuk mengelakkan pembelian berulang.
5. Tentukan sama ada garis purata jangka pendek ((9 hari) melintasi garis purata jangka panjang ((20 hari)), jika tidak, letakkan pembolehubah crossoverCondition sebagai false, menunjukkan bahawa syarat persilangan tidak lagi dipenuhi.
6. Jika harga penutupan semasa kurang daripada garis purata 9 hari, maka operasi jual dilaksanakan.

Melalui langkah-langkah di atas, strategi boleh membeli garis pertama yang baik selepas melintasi garis rata-rata jangka panjang pada garis rata-rata jangka pendek, dan menjual garis pertama yang negatif selepas melintasi garis rata-rata jangka panjang di bawah garis rata-rata jangka pendek, sehingga dapat membangunkan kedudukan dan kedudukan tepat pada masanya pada titik peralihan trend.

Analisis kelebihan

Strategi kuantiti silang purata bergerak mempunyai kelebihan berikut:

1. Logik mudah: Strategi ini berdasarkan pada isyarat silang purata bergerak, logiknya jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.
2. Kebolehsuaian: Dengan menyesuaikan parameter kitaran purata bergerak, ia boleh disesuaikan dengan pelbagai jenis pasaran dan perdagangan.
3. Pengesanan Trend: Purata bergerak dapat mengesan trend pasaran dengan berkesan, membolehkan strategi untuk berdagang mengikut arah trend utama.
4. Kawalan risiko: Berdasarkan persilangan garis rata-rata, strategi mengesahkan isyarat lebih lanjut dengan menilai pergerakan garis K semasa, mengelakkan isyarat palsu hingga tahap tertentu.

Analisis risiko

Walaupun ada kelebihan yang dimiliki oleh strategi kuantiti silang purata bergerak, terdapat risiko berikut:

1. Lagging: Rata-rata bergerak adalah penunjuk yang tertinggal, apabila isyarat silang muncul, pasaran biasanya telah keluar dari satu tempoh, dan titik masuk strategi mungkin tidak sesuai.
2. Pasaran bergolak: Dalam pasaran bergolak, garis purata jangka pendek dan garis purata jangka panjang mungkin sering bersilang, menyebabkan strategi menghasilkan lebih banyak isyarat perdagangan, meningkatkan kos perdagangan.
3. Risiko parameter: Perbezaan keadaan pasaran dan jenis perdagangan mungkin memerlukan parameter kitaran purata yang berbeza, dan pilihan parameter yang tidak tepat boleh menyebabkan prestasi strategi yang buruk.

Mengenai risiko di atas, langkah-langkah berikut boleh dilakukan untuk memperbaiki:

1. Memperkenalkan petunjuk teknikal lain atau syarat penapisan isyarat, seperti jumlah lalu lintas, kadar turun naik dan sebagainya, untuk meningkatkan kualiti isyarat.
2. Untuk pasaran yang bergolak, pertimbangan boleh diberikan untuk memperkenalkan mekanisme hentian atau penapisan untuk mengurangkan kos yang disebabkan oleh perdagangan yang kerap.
3. Mengoptimumkan parameter dan menyesuaikan penyesuaian untuk pelbagai pasaran dan varieti, dan meningkatkan strategi.

Arah pengoptimuman

1. Pengoptimuman parameter: pengoptimuman parameter kitaran rata-rata bergerak, mencari kombinasi parameter yang lebih sesuai dengan pasaran semasa, meningkatkan prestasi strategi.

2. Penapisan isyarat: Berdasarkan persimpangan linear, memperkenalkan petunjuk atau syarat teknikal lain, seperti MACD, RSI, dan lain-lain, untuk mengesahkan isyarat perdagangan kedua, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.

3. Pengurusan kedudukan: Mengubah saiz kedudukan secara dinamik mengikut kekuatan trend pasaran, kadar turun naik dan lain-lain, meningkatkan kedudukan apabila trend kuat, mengurangkan kedudukan apabila trend tidak jelas atau turun naik, meningkatkan nisbah risiko pendapatan.

4. Hentikan Kerugian: Memperkenalkan mekanisme hentikan kerugian yang munasabah untuk mengawal risiko perdagangan tunggal, sambil membiarkan keuntungan berlari dan meningkatkan keuntungan strategi.

5. Pelindung kosong: Pertimbangkan untuk memasukkan isyarat kebalikan dalam strategi, sambil memegang kedudukan kosong, melindungi risiko pasaran, meningkatkan kestabilan strategi.

Arahan pengoptimuman di atas dapat membantu meningkatkan prestasi strategi, tetapi pelaksanaan khusus juga perlu disesuaikan dan diuji mengikut keadaan sebenar.

ringkaskan

Strategi kuantitatif rata-rata bergerak adalah strategi trend yang mudah dan berkesan untuk menangkap perubahan trend pasaran melalui sinyal silang rata-rata bergerak yang berbeza. Strategi ini logiknya jelas dan beradaptasi, tetapi terdapat juga masalah seperti ketinggalan dan risiko pasaran yang bergolak. Dengan memperkenalkan petunjuk teknikal lain, parameter pengoptimuman, dan pengendalian kedudukan dan langkah-langkah kawalan risiko yang lebih baik, prestasi strategi ini dapat ditingkatkan lagi, menjadikannya strategi perdagangan kuantitatif yang lebih stabil dan berkesan.