ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini berdasarkan purata bergerak indeks ((EMA) dan penunjuk momentum purata ((AO) untuk menilai arah trend pasaran, dan menggunakan bentuk garis K untuk mengesahkan isyarat beli. Apabila EMA menunjukkan pasaran berada dalam trend menaik, penunjuk AO adalah positif, dan bentuk penelan pemandang muncul, strategi ini akan menghasilkan isyarat beli.
Prinsip Strategi
Prinsip utama strategi ini adalah menggunakan indikator EMA dan AO untuk menilai arah trend pasaran, dan menggunakan bentuk garis K untuk mengesahkan isyarat beli. Secara khusus:
- Mengira EMA untuk kitaran yang ditetapkan, apabila harga pasaran lebih tinggi daripada EMA, pasaran dianggap dalam trend menaik.
- Mengira indikator AO, apabila indikator AO adalah positif, dianggap trend pasaran ke atas.
- Untuk menilai sama ada terdapat bentuk pengapungan bullish, iaitu harga penutupan K baris semasa lebih tinggi daripada harga bukaan, harga penutupan K baris sebelumnya lebih rendah daripada harga bukaan, harga penutupan K baris semasa lebih rendah daripada harga penutupan K baris sebelumnya, dan harga penutupan K baris semasa lebih tinggi daripada harga tertinggi K baris sebelumnya.
- Apabila ketiga-tiga syarat di atas dipenuhi, isyarat beli dihasilkan.
- Tetapkan titik hentian kerugian, apabila harga pasaran lebih rendah daripada titik hentian kerugian.
Kelebihan Strategik
- Menggunakan kedua-dua indikator EMA dan AO untuk menilai trend, anda boleh menyaring isyarat palsu dan meningkatkan ketepatan strategi.
- Menggunakan bentuk K untuk mengesahkan isyarat beli, anda boleh menangkap masa masuk yang lebih baik semasa mengesahkan trend.
- Tetapkan titik berhenti untuk mengawal risiko strategi dan mengelakkan penarikan balik yang besar.
- Logik strategi jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.
Risiko Strategik
- Strategi ini hanya berlaku untuk pasaran yang sedang tren, di mana lebih banyak isyarat palsu mungkin muncul di pasaran yang bergolak.
- Pilihan parameter strategi mempunyai kesan yang besar terhadap prestasi strategi, parameter yang berbeza mungkin membawa kepada hasil yang berbeza.
- Penetapan titik henti boleh menyebabkan strategi untuk menebus terlalu awal dan terlepas peluang untuk naik.
- Strategi ini hanya melakukan lebih banyak, tidak melakukan lebih banyak, dan mungkin mempunyai kos peluang yang lebih besar dalam keadaan turun.
Arah pengoptimuman strategi
- Anda boleh mempertimbangkan untuk menambah lebih banyak petunjuk teknikal seperti RSI, MACD dan lain-lain untuk mengukuhkan lagi trend dan isyarat.
- Anda boleh mengoptimumkan strategi hentikan kerugian, seperti menggunakan hentikan bergerak, dan mengesan hentikan kerugian, untuk mengawal risiko dengan lebih baik.
- Anda boleh menyertakan strategi pengurusan kedudukan untuk menyesuaikan saiz kedudukan anda mengikut kekuatan dan kelemahan trend pasaran dan kualiti isyarat.
- Anda boleh mempertimbangkan untuk memasukkan mekanisme shorting untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
ringkaskan
Strategi ini menilai trend dan menghasilkan isyarat perdagangan melalui EMA, AO dan K line, dengan ciri-ciri yang jelas dan mudah dilaksanakan. Pada masa yang sama, strategi menetapkan titik berhenti untuk mengawal risiko. Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai beberapa batasan, seperti hanya berlaku untuk pasaran yang sedang tren, sensitif terhadap pilihan parameter, dan lain-lain.
/*backtest
start: 2023-05-23 00:00:00
end: 2024-05-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA & K-Pattern Trend Trading (Long Only)", overlay=true)
// 输入参数
emaLength = input.int(50, title="EMA长度")
aoShortLength = input.int(5, title="AO短期长度")
aoLongLength = input.int(34, title="AO长期长度")
stopLossPct = input.float(2, title="止损百分比") / 100 // 止损百分比
// 计算EMA和AO指标
ema = ta.ema(close, emaLength)
ao = ta.sma(high, aoShortLength) - ta.sma(low, aoLongLength)
// 定义趋势方向
isBullish = close > ema
// 定义K线形态
bullishK = close > open and close[1] < open[1] and open < close[1] and close > high[1] // 看涨吞没形态
// 定义买入信号
longCondition = bullishK and isBullish and ao > 0
// 绘制EMA
plot(ema, title="EMA", color=color.blue)
// 计算止损点
stopLossLevelLong = close * (1 - stopLossPct)
// 策略执行并标注信号
if (longCondition)
strategy.entry("做多", strategy.long)
label.new(bar_index, high, text="买入", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
strategy.exit("止损", from_entry="做多", stop=stopLossLevelLong)