ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan MACD (moving average convergence deviation), RSI (relative strength index) dan SMA (simple moving average) untuk menghasilkan isyarat jual beli yang boleh dipercayai. MACD digunakan untuk menangkap pergerakan harga, RSI digunakan untuk mengenal pasti keadaan overbought dan oversold, dan SMA digunakan untuk mengesahkan arah trend. Strategi ini menyaring melalui pelbagai keadaan untuk mengurangkan isyarat palsu dan menyediakan tempat masuk yang jelas untuk perdagangan dalam hari.
Prinsip Strategi
- MACD: Membuat sinyal ganda apabila MACD melintasi garis isyarat dari bawah ke atas; menghasilkan sinyal kosong apabila MACD melintasi garis isyarat dari atas ke bawah.
- RSI: Pertimbangkan untuk melakukan over apabila RSI berada di bawah paras overbought (70), dan pertimbangkan untuk melakukan short apabila RSI berada di atas paras oversold (30). Ini membantu untuk mengelakkan masuk ke dalam keadaan yang telah terlalu banyak atau terlalu banyak.
- SMA: SMA 50 kitaran dan SMA 200 kitaran digunakan untuk mengesahkan arah trend. Hanya apabila SMA 50 kitaran di atas SMA 200 kitaran, pertimbangan lebih banyak; hanya apabila SMA 50 kitaran di bawah SMA 200 kitaran, pertimbangan kosong.
Syarat masuk dan keluar strategi ini adalah seperti berikut:
- Melakukan lebih banyak: Apabila garis MACD melintasi garis isyarat ke atas, RSI berada di bawah paras overbought (70), dan 50 kitaran SMA di atas 200 kitaran SMA (yang menunjukkan trend naik), masukkan lebih banyak.
- Borderline: Borderline apabila MACD melintasi garis isyarat ke bawah atau RSI melebihi tahap overbought (70).
- Melepaskan: Apabila MACD melintasi garisan isyarat ke bawah, RSI lebih tinggi daripada paras oversold ((30)), dan 50 kitaran SMA berada di bawah 200 kitaran SMA (((menunjukkan trend menurun), masuklah ke dalam lubang.
- Hilang: Hilang apabila garis MACD melintasi garis isyarat ke atas atau RSI jatuh di bawah paras oversold ((30).
Kelebihan Strategik
- Mekanisme penapisan berganda dapat mengurangkan isyarat palsu dan meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
- Gabungan penunjuk momentum dan penunjuk pengesahan trend, anda boleh mencari peluang perdagangan berkemungkinan tinggi di arah trend.
- Peraturan masuk dan keluar yang jelas, mudah untuk melakukan perdagangan automatik, dapat menghilangkan faktor emosi dalam perdagangan.
- Untuk perdagangan dalam hari, anda boleh menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran dengan cepat dan memanfaatkan peluang perdagangan jangka pendek.
Risiko Strategik
- Dalam pasaran yang bergolak, strategi ini mungkin menghasilkan lebih banyak isyarat palsu, menyebabkan perdagangan yang kerap dan kehilangan dana.
- Strategi bergantung pada parameter pengoptimuman data sejarah, yang mungkin perlu dioptimumkan semula apabila keadaan pasaran berubah secara signifikan.
- Mesej keuntungan atau keuntungan yang besar yang tiba-tiba boleh menyebabkan harga melepasi tahap overbought atau oversold, dan strategi ini mungkin terlepas peluang perdagangan tersebut.
- Strategi ini tidak mempunyai set penghentian kerugian, dan dalam kes-kes yang melampau, ia boleh menyebabkan risiko yang lebih besar.
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan lebih banyak syarat penapisan seperti jumlah transaksi, kadar turun naik dan sebagainya untuk meningkatkan lagi kebolehpercayaan isyarat.
- Menggunakan kombinasi parameter yang berbeza untuk keadaan pasaran yang berbeza (seperti trend, getaran) untuk meningkatkan kebolehpasaran strategi.
- Tetapkan tahap hentian dan hentian yang munasabah untuk mengawal risiko dan keuntungan dalam satu transaksi.
- Ujian semula dan ujian langsung terhadap strategi, terus mengoptimumkan dan menyesuaikan parameter, meningkatkan kestabilan strategi.
ringkaskan
Strategi ini membentuk strategi perdagangan dalam hari yang disaring berbilang kali dengan menggabungkan petunjuk teknikal seperti MACD, RSI, dan SMA. Ia menggunakan perubahan momentum dan trend untuk menangkap peluang perdagangan, sambil mengawal risiko melalui peraturan masuk dan keluar yang jelas. Walaupun strategi ini mungkin menghadapi cabaran di pasaran yang bergolak, dengan pengoptimuman dan pengurusan risiko lanjut, ia dijangka menjadi alat perdagangan dalam hari yang boleh dipercayai.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-05-07 00:00:00
end: 2024-06-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Day Trading Strategy", overlay=true)
// Parametrii pentru MACD
macdLength = input.int(12, title="MACD Length")
signalSmoothing = input.int(9, title="MACD Signal Smoothing")
src = input(close, title="Source")
// Calculul MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(src, macdLength, 26, signalSmoothing)
macdHist = macdLine - signalLine
// Parametrii pentru RSI
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level")
// Calculul RSI
rsi = ta.rsi(src, rsiLength)
// Filtru suplimentar pentru a reduce semnalele false
longFilter = ta.sma(close, 50) > ta.sma(close, 200)
shortFilter = ta.sma(close, 50) < ta.sma(close, 200)
// Conditii de intrare in pozitie long
enterLong = ta.crossover(macdLine, signalLine) and rsi < rsiOverbought and longFilter
// Conditii de iesire din pozitie long
exitLong = ta.crossunder(macdLine, signalLine) or rsi > rsiOverbought
// Conditii de intrare in pozitie short
enterShort = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and rsi > rsiOversold and shortFilter
// Conditii de iesire din pozitie short
exitShort = ta.crossover(macdLine, signalLine) or rsi < rsiOversold
// Adaugarea strategiei pentru Strategy Tester
if (enterLong)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
if (exitLong)
strategy.close("BUY")
if (enterShort)
strategy.entry("SELL", strategy.short)
if (exitShort)
strategy.close("SELL")
// Plotarea MACD si Signal Line
plot(macdLine, color=color.blue, title="MACD Line")
plot(signalLine, color=color.orange, title="Signal Line")
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(macdHist, color=color.red, style=plot.style_histogram, title="MACD Histogram")