ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi kuantitatif penembusan silang tepat Bollinger Bands adalah sistem perdagangan berdasarkan indikator Bollinger Bands yang bertujuan untuk menangkap peluang untuk harga menembusi Bollinger Bands ke bawah. Strategi ini menggunakan bingkai masa 1 jam untuk menilai masa masuk dengan melihat penembusan grafik dan Bollinger Bands. Beli apabila harga benar-benar menembusi Bollinger Bands ke bawah, dan pada harga setinggi setinggi setinggi setinggi sebelumnya; dan jual apabila harga benar-benar menembusi Bollinger Bands ke atas, dan pada harga setinggi setinggi setinggi setinggi setinggi sebelumnya.
Prinsip Strategi
Prinsip teras strategi ini adalah menggunakan Burin Belt sebagai tahap sokongan dan rintangan yang dinamik. Burin Belt terdiri daripada tiga garis: rel tengah ((Simple Moving Average 20 Period), rel atas ((Rel tengah ditambah 1.2 kali selisih standard) dan rel bawah ((Rel tengah tolak 1.2 kali selisih standard).
Syarat pembelian: Apabila harga tertinggi dan terendah pada satu saham adalah lebih rendah daripada harga terbawah, ia dianggap sebagai isyarat pembelian yang berpotensi. Jika harga penutupan saham berikutnya adalah lebih tinggi daripada harga tertinggi yang mencetuskan saham, pembelian disahkan.
Syarat jual: Apabila harga tertinggi dan terendah pada satu saham lebih tinggi daripada harga teratas, ia dianggap sebagai isyarat jual berpotensi. Jika harga penutupan saham pada saham berikutnya adalah lebih rendah daripada harga terendah yang mencetuskan saham, ia akan disahkan.
Visualisasi: Strategi menggambar garis mendatar pada carta, menandakan titik tinggi atau rendah yang mencetuskan kejatuhan, membantu peniaga mengenal pasti titik masuk secara visual.
Kelebihan Strategik
Waktu masuk yang tepat: Mengurangkan kemungkinan penembusan palsu dengan meminta harga untuk menembusi sepenuhnya Brin Belt dan mengesahkan pada jam berikutnya.
Trend Following: Reka bentuk strategi membolehkan peniaga memasuki peringkat awal trend baru, dengan potensi untuk menangkap pergerakan yang besar.
Isyarat dagangan objektif: berdasarkan pengiraan matematik yang jelas dan tingkah laku harga, mengurangkan kesan penilaian subjektif.
Ketabahan: Brinband akan menyesuaikan diri secara automatik mengikut turun naik pasaran, membolehkan strategi menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Pengurusan risiko: Dengan menunggu pengesahan, strategi ini mempunyai mekanisme kawalan risiko.
Risiko Strategik
Keterlambatan: Anda mungkin terlepas beberapa acara yang bergerak pantas kerana perlu menunggu pengesahan.
Penembusan palsu: Walaupun mekanisme pengesahan dirancang, penembusan palsu masih boleh berlaku di pasaran yang sangat bergolak.
Pertunjukan pasaran selang: Dalam pasaran berselang, isyarat beli dan jual yang kerap boleh menyebabkan perdagangan berlebihan dan meningkatkan kos transaksi.
Bergantung kepada data sejarah: Brinband berdasarkan kepada harga sejarah dan mungkin tidak akan bertindak balas dengan cepat apabila pasaran berubah secara mendadak.
Kekurangan mekanisme hentikan kerugian: Tidak ada strategi hentikan kerugian yang jelas dalam kod, yang boleh menyebabkan kerugian yang lebih besar apabila trend berbalik.
Arah pengoptimuman strategi
Memperkenalkan kelipatan dinamik: Pembaikan kelipatan Brinband mengikut dinamik turun naik pasaran boleh dipertimbangkan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Penambahan penapis: Menapis isyarat dagangan dengan penunjuk teknikal lain (seperti RSI atau MACD) untuk meningkatkan ketepatan.
Mempunyai hentian dan penangguhan: Tambah mekanisme hentian dan penangguhan yang sesuai untuk mengawal risiko dan mengunci keuntungan.
Optimumkan jangka masa: cuba untuk menguji strategi pada pelbagai jangka masa untuk mencari situasi penggunaan yang terbaik.
Pertimbangkan jumlah transaksi: Mengambil jumlah transaksi sebagai sebahagian daripada isyarat pengesahan mungkin membantu meningkatkan kebolehpercayaan penembusan.
Menerapkan pengurusan kedudukan separa: Strategi pengurusan kedudukan fleksibel berdasarkan kekuatan isyarat atau faktor pasaran lain.
ringkaskan
Strategi kuantiti penembusan silang yang tepat dengan Brin adalah sistem perdagangan yang menggabungkan analisis teknikal dan prinsip statistik. Dengan syarat kemasukan yang ditentukan dengan tepat, strategi ini bertujuan untuk menangkap peluang penembusan yang ketara di pasaran, sambil mengurangkan risiko penembusan palsu melalui mekanisme pengesahan. Walaupun strategi mempunyai kelebihan seperti objektif, adaptasi yang kuat, tetapi juga menghadapi risiko keterbelakangan dan penembusan palsu. Untuk meningkatkan lagi kestabilan dan keuntungan strategi, pertimbangan boleh diambil untuk memperkenalkan penyesuaian parameter dinamik, penggabungan pelbagai indikator, dan mekanisme pengurusan risiko yang lebih baik.
/*backtest
start: 2024-09-01 00:00:00
end: 2024-09-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BB BTCUSDT !HR TF ~ Abhay Pratap Singh)", overlay=true)
// Bollinger Bands settings
multiplier = 1.2
length = 20
src = close
basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
upper_band = basis + (multiplier * dev)
lower_band = basis - (multiplier * dev)
// Trigger candle conditions
buy_trigger = (high < lower_band and low < lower_band) // Both high and low are below the lower band
sell_trigger = (high > upper_band and low > upper_band) // Both high and low are above the upper band
// Entry conditions for Buy and Sell
buy_entry = buy_trigger[1] and close > high[1] // Buy if the next candle closes above the trigger candle's high
sell_entry = sell_trigger[1] and close < low[1] // Sell if the next candle closes below the trigger candle's low
// Draw horizontal lines for the trigger candle's high and low
var line buy_trigger_line = na
var line sell_trigger_line = na
// if (buy_entry)
// buy_trigger_line := line.new(x1=bar_index[1], y1=low[1], x2=bar_index, y2=low[1], color=color.green, width=2, style=line.style_solid)
// if (sell_entry)
// sell_trigger_line := line.new(x1=bar_index[1], y1=high[1], x2=bar_index, y2=high[1], color=color.red, width=2, style=line.style_solid)
// Execute strategy entries
if (buy_entry)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_entry)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Optional plot for debugging or visualization
plotshape(series=buy_entry, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sell_entry, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")