ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah sistem perdagangan yang beradaptasi sendiri berdasarkan saluran Brin, untuk pengurusan kedudukan dengan mengawasi secara dinamik hubungan harga dengan Brin Belt. Strategi ini menggunakan garis rata-rata 20 hari sebagai rel tengah, dua kali perbezaan standard sebagai lebar saluran, menggabungkan pengesahan terobosan dan penghakiman kitaran masa untuk mencetuskan isyarat perdagangan, untuk penempatan dana yang dioptimumkan.
Prinsip Strategi
Strategi menggunakan prinsip statistik saluran Brin untuk mengawal turun naik harga dalam julat penyebaran normal. Termasuk:
- Membina lintasan tengah Burin menggunakan purata bergerak mudah 20 hari (SMA)
- Dengan 2 kali perbezaan standard yang ditetapkan untuk naik dan turun, ia membentuk selang harga yang bergolak
- Beli kedudukan 50% apabila harga menembusi lintasan 5% atau berada di atas lintasan selama 1 jam
- Penurunan 10 peratus apabila pertama kali kembali ke laluan tengah dan 50 peratus apabila turun 5 peratus
- Mengendalikan risiko dan mengoptimumkan keuntungan dengan membina dan mengurangkan gudang secara berturutan
Kelebihan Strategik
- Gabungan trend-following dan pulangan rata-rata, dapat mengekalkan kestabilan dalam pelbagai keadaan pasaran
- Menggunakan pengurusan kedudukan yang dinamik untuk mengelakkan risiko yang disebabkan oleh terlalu banyak kedudukan
- Menapis isyarat penembusan palsu melalui pengesahan masa, meningkatkan kebolehpercayaan transaksi
- Strategi penurunan saham secara berturut-turut dapat mengunci sebahagian daripada keuntungan sambil mengekalkan ruang untuk kenaikan
- Logik strategi ringkas dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan
Risiko Strategik
- Ia boleh mencetuskan perdagangan yang kerap dan meningkatkan kos transaksi dalam pasaran yang bergolak.
- Parameter Brin yang tetap mungkin tidak sesuai untuk semua keadaan pasaran
- Penetapan jangka masa yang disahkan untuk penembusan mungkin terlepas peluang perdagangan penting
- Pengurangan saham secara berturutan mungkin menyebabkan penarikan diri daripada beberapa kedudukan terlalu awal dalam keadaan yang kuat
- Pengurusan wang lebih radikal dan memerlukan rizab wang yang mencukupi
Arah pengoptimuman strategi
- Memperkenalkan parameter Brin yang menyesuaikan diri, menyesuaikan secara dinamik mengikut turun naik pasaran
- Menambah penunjuk kuantiti transaksi sebagai pengesahan tambahan kepada isyarat transaksi
- Mengoptimumkan sistem pengurusan kedudukan, menyesuaikan peratusan pembinaan kedudukan mengikut kekuatan trend pasaran
- Menyertai mekanisme penangguhan kerugian untuk mengawal risiko penurunan
- Pertimbangan untuk meningkatkan ketepatan isyarat dalam kombinasi dengan petunjuk teknikal lain
ringkaskan
Strategi ini membangunkan sistem perdagangan yang lengkap dengan analisis saluran Brin dan kitaran masa, mengimbangi antara trend dan kawalan risiko. Walaupun terdapat ruang untuk pengoptimuman, konsep reka bentuk keseluruhan sesuai dengan prinsip-prinsip utama perdagangan kuantitatif, dengan nilai aplikasi praktikal.
Kod sumber strategi
/*backtest
start: 2024-11-11 00:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
// 設定布林通道
length = 20
source = close
mult = 2.0
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// 畫出布林通道
plot(upper, color=color.red, linewidth=1)
plot(basis, color=color.blue, linewidth=1)
plot(lower, color=color.green, linewidth=1)
// 設定買入條件：突破布林通道高點5%或持續1小時在高點上方
breakout_level = upper * 1.01
hour_breakout = ta.change(time("60")) == 1 and close > upper
buy_condition = (close > breakout_level or hour_breakout)
if (buy_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=0.5)
// 設定賣出條件：第一次回測中線、跌破低點5%或回升中線
sell_10_condition = ta.crossover(close, basis) and strategy.opentrades > 0
sell_50_condition = close < lower * 0.95
// 賣出10%現貨
if (sell_10_condition)
strategy.close("Buy", qty=0.1)
// 賣出50%現貨
if (sell_50_condition)
strategy.close("Buy", qty=0.5)
// 監控買入與賣出信號
plotshape(series=buy_condition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal")
plotshape(series=sell_10_condition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell 10% Signal")
plotshape(series=sell_50_condition, location=location.abovebar, color=color.blue, style=shape.labeldown, title="Sell 50% Signal")