Sistem Perdagangan Pecah Aliran Institusi (IB-Box) dan Strategi Henti Untung dan Henti Rugi Dinamik ATR

ATR SMA RRR IB-Box INSTITUTIONAL BAR Breakout Strategy risk management
Tarikh penciptaan: 2025-08-01 09:44:33 Akhirnya diubah suai: 2025-08-01 09:44:33
Salin: 0 Bilangan klik: 251
avatar of ianzeng123 ianzeng123
2
fokus pada
319
Pengikut

Sistem Perdagangan Pecah Aliran Institusi (IB-Box) dan Strategi Henti Untung dan Henti Rugi Dinamik ATR Sistem Perdagangan Pecah Aliran Institusi (IB-Box) dan Strategi Henti Untung dan Henti Rugi Dinamik ATR

Gambaran keseluruhan

Sistem perdagangan penembusan trend institusi (IB-Box) adalah strategi perdagangan kuantitatif yang berasaskan pengenalan dan penembusan tiang perdagangan institusi (Institutional Bar). Strategi ini terlebih dahulu mengenal pasti tiang harga yang mempunyai ciri institusi di pasaran, tiang harga ini biasanya mewakili aktiviti pasaran yang melibatkan modal besar. Strategi ini akan membina “kotak harta karun” (Treasure Box) di sekitar tiang institusi ini, dan melakukan lebih banyak apabila harga menembusi kotak di sempadan, dan melakukan lebih banyak apabila ia menembusi sempadan bawah.

Prinsip Strategi

Di tengah-tengah strategi ini adalah untuk mengenal pasti dan memanfaatkan “tiang perdagangan institusi”, iaitu tiang harga khusus yang mempunyai ciri-ciri berikut:

  1. Nisbah badan (body ratio) lebih besar daripada 0.7, menunjukkan jarak antara harga tutup dan harga bukaan lebih daripada 70% dari keseluruhan ruang tiang
  2. Julat bar tiang (range bar) lebih besar daripada 1.5 kali nilai purata julat tiang 20 kitaran, menunjukkan turun naik yang luar biasa

Apabila tiang institusi telah dikenal pasti, strategi akan membuat “kotak harta karun” dengan 10 tiang yang berterusan di sekitarnya, dengan sempadan atas sebagai harga tertinggi tiang institusi dan sempadan bawah sebagai harga terendah tiang institusi. Kemudian, dagangan dilakukan mengikut syarat berikut:

Tambahan syarat：

  • Penutupan harga menembusi bahagian atas kotak.
  • Harga di atas purata bergerak sederhana 20 dan 200 kitaran
  • Harga penutupan lebih tinggi daripada harga pembukaan)

Syarat kosong：

  • Penutupan harga menembusi bahagian bawah kotak.
  • Harga di bawah purata bergerak sederhana 20 dan 200 kitaran
  • Kini sebagai garis hitam ((harga penutupan lebih rendah daripada harga pembukaan)

Untuk pengurusan risiko, strategi menggunakan nilai ATR 14 kitaran untuk menetapkan hentian dan hentian dinamik:

  • Hentikan lebih banyak: harga penutupan semasa tolak ATR
  • Buat lebih banyak stop: harga penutupan semasa ditambah ATR kali RRR (default 2)
  • Stop loss: harga penutupan semasa ditambah ATR
  • Stop loss: harga penutupan semasa tolak ATR kali ganjaran risiko (default 2)

Kelebihan Strategik

  1. Logik urus niaga berdasarkan tindakan institusiDengan mengenal pasti tiang transaksi institusi, strategi ini dapat menangkap pergerakan pasaran yang melibatkan modal besar dan meningkatkan kebolehpercayaan transaksi.

  2. Mekanisme pengesahan trendDengan menggabungkan 20 dan 200 kitaran SMA, strategi memastikan hanya berdagang di arah trend yang ditetapkan, mengelakkan operasi berlawanan arah dan meningkatkan peluang kemenangan.

  3. Pengurusan risiko dinamik: Menggunakan ATR untuk menetapkan hentian dan hentian, dapat menyesuaikan parameter risiko secara automatik mengikut turun naik pasaran, menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.

  4. Kadar ganjaran risiko tetapSecara lalai, nisbah risiko-balas 2:1 memastikan bahawa potensi keuntungan setiap dagangan adalah dua kali ganda daripada risiko yang berpotensi, yang membantu keuntungan jangka panjang.

  5. Isyarat perdagangan visualStrategi: Memperlihatkan tiang institusi dan kotak harta karun secara grafik, membolehkan peniaga memahami struktur pasaran dan peluang perdagangan yang berpotensi.

  6. Kerangka masa yang fleksibelStrategi: Berlaku dalam pelbagai bingkai masa ((2 minit, 3 minit, 5 minit dan 15 minit), memberikan pilihan dagangan yang fleksibel.

  7. Peraturan masuk dan keluar yang jelasStrategi ini menyediakan syarat kemasukan yang jelas dan titik keluar yang dirancangkan, mengurangkan penilaian subjektif dalam proses perdagangan.

Risiko Strategik

  1. Risiko penembusan palsu: Harga mungkin akan berundur dengan cepat selepas melanggar sempadan “kotak harta karun”, menyebabkan stop loss dicetuskan. Untuk mengurangkan risiko ini, anda boleh mempertimbangkan untuk menambah mekanisme pengesahan, seperti menunggu pengesahan penutupan atau menambah syarat penapisan tambahan.

  2. Risiko yang besar: Pasaran mungkin mempunyai jurang besar selepas pengumuman berita penting, menyebabkan hentian tidak dapat dilaksanakan seperti yang dijangkakan. Disyorkan untuk menurunkan kedudukan atau menangguhkan perdagangan sebelum pengumuman data atau peristiwa penting.

  3. Risiko pembalikan arah aliran: Menggunakan pengesahan trend SMA boleh menyebabkan kehilangan peluang perdagangan pada permulaan pembalikan trend. Anda boleh mempertimbangkan untuk menambah indikator trend yang lebih sensitif sebagai tambahan.

  4. Parameter optimasi berlebihanTerlalu banyak pengoptimuman untuk panjang ATR dan nisbah ganjaran risiko boleh menyebabkan terlalu banyak kecocokan. Ia disyorkan untuk menguji parameter untuk kestabilan dalam pelbagai pasaran dan jangka masa.

  5. Risiko kecairanDalam pasaran yang kurang cair, mungkin sukar untuk melakukan perdagangan pada harga yang dijangkakan. Ia disyorkan untuk berdagang terutamanya dalam pasaran dan tempoh masa yang banyak cair.

  6. Risiko Sistemik: Strategi mungkin tidak berfungsi dengan baik semasa turun naik pasaran yang luar biasa. Ia disyorkan untuk menetapkan had kerugian maksimum harian dan peraturan pengurusan kedudukan keseluruhan.

Arah pengoptimuman strategi

  1. Parameter pengiktirafan tiang agensi optimasiStrategi semasa menggunakan 0.7 nisbah entiti tetap dan 1.5 kali kadar turun naik untuk mengenal pasti tiang institusi. Anda boleh mempertimbangkan untuk menetapkan parameter ini sebagai parameter yang boleh disesuaikan, atau menyesuaikan secara automatik mengikut ciri-ciri pasaran yang berbeza, untuk meningkatkan ketepatan pengenalan tiang institusi.

  2. Meningkatkan mekanisme pengesahan trendSelain daripada purata bergerak mudah, anda boleh mempertimbangkan untuk menambah indikator kekuatan trend seperti ADX atau MACD untuk mengelakkan perdagangan dalam trend lemah atau pasaran yang menyusun.

  3. Mengoptimumkan jangka hayat kotak harta karun: Pada masa ini ditetapkan sebagai 10 tiang, anda boleh mempertimbangkan untuk menyesuaikan parameter ini mengikut turun naik pasaran atau dinamik jangka masa, atau menetapkan parameter input yang boleh disesuaikan oleh pengguna.

  4. Meningkatkan penapisan jumlah transaksi: Menambah pengesahan jumlah transaksi dalam pengenalan tiang institusi, meminta tiang yang tidak normal disertai dengan jumlah transaksi yang tidak normal, yang mungkin meningkatkan kualiti isyarat lebih lanjut.

  5. Mempunyai mekanisme penangguhan separaPertimbangkan untuk memindahkan stop loss ke harga kos atau pelupusan setong selepas mencapai keuntungan tertentu, untuk mengunci sebahagian daripada keuntungan sambil membenarkan baki kedudukan untuk terus mendapat keuntungan.

  6. Menambah penapis status pasaran: Membuat pengenalan automatik keadaan pasaran ((kecenderungan / pengiraan), gunakan strategi ini hanya dalam pasaran yang sedang tren, dan elakkan penembusan palsu yang kerap dalam pasaran pengiraan.

  7. Optimumkan masa kemasukanPertimbangan untuk bermain dalam pengesanan semula selepas penembusan, dan bukannya bermain secara langsung semasa penembusan, mungkin meningkatkan peluang kemenangan tetapi mengorbankan beberapa potensi keuntungan.

  8. Tambah waktu penapisanElakkan berdagang di sekitar waktu pasaran dibuka dan ditutup, yang biasanya lebih bergolak dan tidak menentu arahnya.

ringkaskan

Sistem perdagangan penembusan trend institusi (IB-Box) adalah strategi perdagangan komprehensif yang menggabungkan analisis tingkah laku institusi, pengiktirafan trend dan pengurusan risiko dinamik. Strategi ini bertujuan untuk menangkap keadaan penembusan yang berterusan dengan mengenal pasti tiang harga yang mempunyai ciri institusi dan membina “kotak harta karun” di sekitarnya.

Walaupun strategi ini memberikan peraturan masuk dan keluar yang jelas, peniaga masih perlu berhati-hati terhadap risiko yang dibawa oleh penembusan palsu, pembalikan trend dan keadaan khas pasaran. Strategi ini mempunyai ruang untuk penambahbaikan yang besar dengan mengoptimumkan parameter pengenalan tiang institusi, meningkatkan mekanisme pengesahan trend, secara dinamik menyesuaikan jangka masa kotak harta, dan menambahkan syarat penapisan tambahan.

Pada akhirnya, kejayaan strategi ini bergantung kepada pengenalan tepat ciri-ciri tingkah laku institusi dan penilaian yang betul mengenai trend pasaran, sambil mematuhi peraturan pengurusan risiko yang ditetapkan. Ini adalah kerangka strategi yang perlu dipertimbangkan oleh pelabur yang mencari perdagangan berdasarkan aktiviti institusi dan terobosan teknologi.

Kod sumber strategi 
/*backtest
start: 2024-08-01 00:00:00
end: 2025-07-30 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("Wx2 Treasure Box – V2", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// === INPUTS ===
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
rrRatio = input.float(2.0, title="Risk-Reward Ratio (TP = RRR × SL)", minval=0.5, step=0.1)
boxColor = input.color(color.new(color.orange, 80), title="Institutional Bar Box Color")
instBarColor = input.color(color.red, title="Institutional Bar Highlight")

// === MOVING AVERAGES ===
sma20 = ta.sma(close, 20)
sma200 = ta.sma(close, 200)
plot(sma20, color=color.green, title="20 SMA")
plot(sma200, color=color.blue, title="200 SMA")

// === INSTITUTIONAL BAR LOGIC ===
bodySize = math.abs(close - open)
rangeBar = high - low
bodyRatio = bodySize / rangeBar
instBar = bodyRatio > 0.7 and rangeBar > ta.sma(rangeBar, 20) * 1.5
isBullish = close > open
isBearish = close < open
plotshape(instBar, title="Institutional Bar", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labelup, text="IB")

// === MARK BOX AROUND INSTITUTIONAL BAR ===
var float ibHigh = na
var float ibLow = na
var int ibTime = na

if instBar
    ibHigh := high
    ibLow := low
    ibTime := bar_index

// Plot Rectangle for IB
inRange = bar_index <= ibTime + 10 and not na(ibHigh) and not na(ibLow)
var box ibBox = na
if instBar
    if not na(ibBox)
        box.delete(ibBox)

// === ENTRY CONDITIONS ===
priceAboveMAs = close > sma20 and close > sma200
priceBelowMAs = close < sma20 and close < sma200

longEntry = not na(ibHigh) and close > ibHigh and bar_index > ibTime and priceAboveMAs and isBullish
shortEntry = not na(ibLow) and close < ibLow and bar_index > ibTime and priceBelowMAs and isBearish

// === SL and TP ===
atr = ta.atr(atrLength)
longSL = close - atr
shortSL = close + atr
longTP = close + atr * rrRatio
shortTP = close - atr * rrRatio

// === EXECUTE TRADES ===
if longEntry
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("TP/SL Long", from_entry="Long", limit=longTP, stop=longSL)
    label.new(bar_index, high, text="Buy", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
    alert("Long Entry Triggered", alert.freq_once_per_bar)

if shortEntry
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("TP/SL Short", from_entry="Short", limit=shortTP, stop=shortSL)
    label.new(bar_index, low, text="Sell", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)
    alert("Short Entry Triggered", alert.freq_once_per_bar)

// === Highlight Institutional Bar Background ===
bgcolor(instBar ? color.new(instBarColor, 85) : na)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)