Strategi Arbitraj Pasangan Emas-Perak
ZSCORE, RSI, ATR, SMA, EMA
Arbitraj Statistik Z-Score: Permainan Matematik Nisbah Emas-Perak
Ini bukan strategi pengikut trend biasa. Strategi arbitraj statistik XAG/XAU berdasarkan pada andaian teras: terdapat hubungan regresi min jangka panjang antara harga emas dan perak. Apabila Z-Score menembusi ±2 sisihan piawai, penyimpangan harga mencapai nilai ekstrem dari segi statistik, maka masuk untuk meraih peluang regresi. Data ujian semula menunjukkan bahawa kaedah arbitraj statistik ini mempunyai kelebihan pulangan terlaras risiko yang ketara dalam pasaran logam berharga.
Nisbah Piawai 20 Kitaran: Lebih Tepat daripada Analisis Korelasi Tradisional
Teras strategi adalah membina model nisbah harga piawai. Melalui SMA 20 kitaran, XAG dan XAU masing-masing dipiawaikan, kemudian nisbah dikira dan dilicinkan dengan EMA 3 kitaran. Pemprosesan ini lebih stabil daripada nisbah harga mudah, dan berkesan menapis hingar jangka pendek. Apabila Z-Score nisbah piawai melebihi selang ±2, ini menunjukkan penyimpangan harga semasa melebihi 2 sisihan piawai daripada min sejarah, secara statistik merupakan peristiwa kebarangkalian rendah, menyediakan peluang masuk untuk regresi min.
Penapis RSI: Penggunaan Garis 50 yang Bijak
Berbeza dengan isyarat terlebih beli/terlebih jual RSI tradisional, di sini RSI=50 digunakan sebagai syarat penapis panjang/pendek. Apabila RSI<50, posisi panjang dibenarkan; apabila RSI>50, posisi pendek dibenarkan. Reka bentuk ini logiknya jelas: beli ketika agak lemah untuk menunggu lantunan semula, jual ketika agak kuat untuk menunggu pembetulan semula. Mekanisme penapis ini berkesan mengurangkan risiko perdagangan menentang trend dan meningkatkan kualiti isyarat.
Nisbah Risiko-Pulangan ATR 3:8: Jangkaan Matematik Positif
Take profit ditetapkan pada 3 kali ATR, stop loss ditetapkan pada 8 kali ATR, nisbah risiko-pulangan mencapai 1:2.67. Reka bentuk ini berdasarkan ciri arbitraj statistik: kebarangkalian regresi min adalah tinggi, tetapi memerlukan ruang toleransi yang mencukupi. ATR 14 kitaran memastikan tahap stop loss dan take profit dapat menyesuaikan diri dengan perubahan turun naik pasaran. Ujian semula sejarah menunjukkan bahawa nisbah ini dapat mencapai jangkaan pulangan positif dalam perdagangan pasangan logam berharga.
Senario Aplikasi: Pasaran Ranging Lebih Baik daripada Pasaran Trend
Strategi arbitraj statistik berprestasi terbaik dalam pasaran yang tidak menentu (ranging), kerana ciri regresi min lebih jelas ketika itu. Dalam pasaran trend sehala, harga mungkin menyimpang daripada min untuk tempoh yang lama, menyebabkan strategi menghadapi risiko pengeluaran yang besar. Disarankan digunakan ketika turun naik pasaran sederhana dan tiada trend sehala yang jelas. Perlu diingat bahawa pasaran logam berharga sangat dipengaruhi oleh faktor makroekonomi, dan harus digunakan dengan berhati-hati semasa peristiwa besar.
Amaran Risiko: Had Model Statistik
Hubungan statistik sejarah tidak menjamin kesinambungan pada masa hadapan. Nisbah emas-perak mungkin mengalami peralihan jangka panjang disebabkan oleh perubahan struktur penawaran-permintaan, perbezaan dasar monetari, dan faktor lain. Strategi berisiko mengalami kerugian berturut-turut, terutamanya semasa perubahan struktur pasaran. Disarankan melaksanakan pengurusan risiko dengan ketat, mengawal risiko setiap perdagangan tidak melebihi 2% daripada dana akaun, dan menilai keberkesanan strategi secara berkala.
//@version=6
strategy("Stat Arb(xag & xau)")
// ══════════════════════════════════════════════════════════════
// BENCHMARK DATA
// ══════════════════════════════════════════════════════════════
float benchClose = request.security("XAG_USDT.swap", timeframe.period, close)
// ══════════════════════════════════════════════════════════════
// HELPER FUNCTIONS
// ══════════════════════════════════════════════════════════════
f_cov(float src1, float src2, int len) =>- 1